Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 28 октября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам ознакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 27 октября, нефть WTI – CLx (декабрь 15) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 43,91 (-1,03*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 42,58 (-1,06*)
Цена закрытия дня (С)=43,20 (-0,78*)
Официальная цена закрытия CL (ноябрь 15) = 45,55 (-2,35*).

(* — к предшествующему дню — долларов за баррель)

Прошедшая сессия показала достаточно сильную внутридневную волатильность. Рынок сырой нефти получил данные по недельным запасам от API (фактическое / ожидания): API Weekly Crude Oil Stock (4,100M / 3,000M). Данные вышли неоднозначными. Зафиксировано превышение над среднерыночными ожиданиями, но сокращение против аналогичного индикатора неделей ранее 7,100 М. Учетные данные в терминале хранения в Кушинге сократились на 748,00К баррелей. Отметим, что рост запасов происходит на фоне более медленного, чем предполагалось, сокращения собственной добычи в США.

Показатели отошли от исторических максимумов, но находятся на достаточно высоких уровнях и показывают устойчивость. Импорт сырой нефти в США показывает рост, это происходит на фоне сокращения Саудовской Аравией официальных цен в регионе. Инвентарные недельные данные по сырой нефти и нефтепродуктам от EIA выйдут сегодня.

Вчера пришло сообщение о том, что в «Бюджетном соглашении» США вынесен вопрос о продаже сырой нефти из Стратегических резервов, полученные средства будут направляться в фонд казначейства. Предлагаемый объем продажи составляет более 8,0%, около 695М баррелей. Операции по продаже планируется начать в 2018 году, среднегодовой объем: от 5,0М до 10М. Отмечается, что США могут продать дополнительно 45,00 М баррелей на сумму около 2,0 млрд. долларов, для покрытия программы обновления стратегических резервов, включая строительство новых трубопроводов. Данная инициатива требует одобрения и находится в стадии рассмотрения.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил вчера, что санкции в отношении страны будут сняты до конца 2015 года. Данное заявление привело агентство IRNA. Отметим, что ожидаемые сроки близки с датой заседания ОПЕК. Снятие ограничений с Ирана несет основной риск для глобального рынка сырой нефти. Возврат крупного поставщика в стагнирующий рынок потребления достаточно негативный момент для ценовых показателей.

ВР сообщила о 40,0% падении прибыли в третьем квартале. Это связано с падением цен на сырую нефть к минимумам 2009 года. Скорректированная прибыль составила 1,82 млрд. долл., данные по сентябрь, ожидания находились на уровне 1,26 млрд. долл.

Дополнительными факторами, вносящими нервозность и неопределенность на рынок, являются ожидания заседания FOMC и съезда КП Китая. Оба эти форума несут идейную нагрузку для понимания какими будут правила игры на финансовых рынках на ближайшее время.

Что касается Китая, основной интригой являются целевые показатели роста экономики. Это даст возможность просчитать какие меры будут приниматься для стимулирования экономики, а следовательно и возможный спрос страны на сырую нефть.

Заседание FOMC окажет косвенное влияние. Решение даст понимание насколько участники финансовых рынков останутся «терпимыми к рискам» и состояние индекса доллара США добавит либо давления на цены на нефть, либо возможно окажет поддержку рынку.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть, на 28 октября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — выход недельных данных по запасам сырой нефти и нефтепродуктов от EIA. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на выход данных по импорту в Германии, решение по учетным ставкам в США FOMC, итоговое заявление FOMC, данные по производству в Японии, показатели выкупа ЦБ Японии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 28 октября 2015 года

Уровни сопротивления (Декабрь 15):

R3 = 45,31
R2 = 44,61
R1 = 44,00

Срединная линия:

PP = 43,28

Уровни поддержки:

S1 = 42,68
S2 = 41,97
S3 = 41,36

Итоги по открытым позициям 27 октября 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы, операции не проводились.

Торговый план по нефти WTI на 28 октября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Учитываем сильную однонаправленную внутридневную волатильность предшествующего дня, это привело к сведению показателей уровней поддержки и сопротивлений. Она несет риски как сильных проходов цены так и ограничения движения. Есть вероятность развития коррекционного движения.
Учитываем фактор ожидания и получение ожидаемых рыночных данных — риски снижения с последующем ростом как ликвидности, так и волатильности.
Состояние цены: Недельное — резкое снятие перекупленности, — текущее состояние нейтральная зона. Дневное состояние цены — в зоне экстремальной перепроданности. Внутридневное — смешанное. Возможность роста волатильности на снятии внутридневной как перепроданности, так и перекупленности.
Диапазонный уровень 43,20 — 43,30 рассматриваем как уровень локального разворота движения цены.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 43,30 — 43,35 на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены.
Покупки с целями на 43,60 — 43,65, продолжение движения к 43,90 — 43,95.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 43,95 — 44,05.
Тест и закрытие выше 44,15 — 44,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движение будет уровень 44,55 — 44,65.
В работе учитываем возможность формирования локального сопротивления на уровне 44,95-44,50 — 44,60.
Тест и закрытие выше 44,65 — 44,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движение будет уровень 45,05 — 45,15.
Учитываем риск формирования достаточно сильного уровня сопротивления на уровне 45,35 — 45,45 — тест и закрытие выше него на интервале М30 даст ускорение движению цены к уровню сопротивления на 45,70 — 45,80
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,85 — 45,95.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 43,00 — 43,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 42,60 — 42,70
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 42,55 — 42,65. Данный сценарий актуален при развитии коррекционного движения к целевому уровню разворота.
Тест и закрытие ниже уровня 42,50 — 42,55 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены.
Целевым уровнем движения будет 42,05 — 42,10.
В работе учитываем, что диапазон 41,95 — 42,00 выступает уровнем поддержки текущему UP-тренду, тест и закрытие ниже него дает возможность ускорения движения цены вниз.
Целевым уровнем развития движения вниз выступает 42,65 — 42,75, продолжение движения ожидается к уровням 41,35 — 41,40.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 41,15 — 41,25.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.