Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 21 сентября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 18 сентября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (октябрь 2015):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 47,02
Самая низкая цена за торговый день (L): = 44,24
Цена закрытия дня (С): = 44,89

Сессия 18 сентября прошла с достаточно сильной внутридневной волатильностью. В начале торговой сессии давление оказывало снижение фондовых рынков на комментариях главы FOMC. Замечание о дефляционных рисках на фоне ожиданий замедления в глобальной экономике привело к снижению «аппетита к риску». В итоге, дневное снижение цены на нефть составило 4,70%.

Основным драйвером давления выступали опасения по состоянию конечного спроса. Поддержку цене на нефть не смогли оказать заявления ОПЕК об ожидании «рыночной стабилизации» цены и постепенного перехода цены на «немного более высокие ценовые уровни», а также прогноз в 80,00 долларов за баррель к 2016 году.

Дополнительное давление оказала динамика доллара США. Резкое ослабление по факту завершения заседания FOMC было поддержкой для цены на нефть, но такая же сильная возвратная коррекция переросла в фактор дополнительного давления. Неопределенность, возникающая от полученных данных, комментариев и динамика развития ситуации в Китае вносит рост волатильности на финансовые рынки, как отражение этих процессов — рост волатильности в товарных рынках.

В пятницу рынок получил отчет по числу буровых установок. Данные показывают сокращение третью неделю подряд. Отраслевые новости указывают, что сокращение — вынужденная мера из-за снижения рентабельности при текущих ценах на сырую нефть. Отмечается также, что такая ситуация сдерживает инвестиции в развитие мощностей и приводит к сокращению текущих показателей добычи. Оценивается, что последовательное дневное снижение со второго квартала 2015 года составляет 255К баррелей в день. Отмечается, что нахождение цен на нефть ниже отметки 50,00 за баррель сдерживает порядка 1,5 миллиардов долларов плановых инвестиций в отрасль из-за нерентабельности. В целом, такая динамика в отрасли тянет за собой скрытые проблемы для экономики США: достаточно весомые текущие и отсроченные сокращения рабочих мест, перевод персонала на режим неполной занятости. Это может оказать негативное влияние на данные по рынку труда, уровням частного дохода/раходов. Напомним, состояние рынка труда — один из ключевых моментов в принятии решений FOMC.

В выходные в Иране прошла презентация проектов, выставляемых на аукционы, правительство страны пригласило шесть крупнейших компаний. Отмечается также активизация связей с ОАЭ в газовом направлении. Иран готовится к снятию режима санкций, стране остро нужны как новые инвестиции, так и внедрение новых технологий в нефтегазовую промышленность.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 21 сентября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание на предстоящие в течение дня выступления официальных лиц ЕЦБ, ФРС и Банка Канады.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 21 сентября 2015 года

Уровни сопротивления (октябрь 2015):

R3 = 49,30
R2 = 48,15
R1 = 46,52

Срединная линия:

PP = 45,39

Уровни поддержки:

S1 = 43,74
S2 = 42,60
S3 = 40,97

Итоги по открытым позициям 18 сентября 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие — 46,56, закрытие — 46,25
открытие — 46,82, закрытие — 46,55

Позиции на покупку:

открытие — 46,39, закрытие — 46,70
открытие — 46,45, закрытие — 46,85

Итог: четыре операции = + 127 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 21 сентября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем фактор «перехода по контрактам». Закрытие «октябрьского 2015» 22 сентября, внесет нарастающий отток ликвидности и риск роста волатильности на ликвидации не закрытых ранее позиций. Текущий спред между контрактами = 0,39. Также, учитываем сильное однонаправленное движение цены на предшествующей сессии.
Состояние цены: недельное — вход в зону «покупок», дневное состояние цены — в «нейтральной зоне» — зона консолидации, внутридневное — смешанное состояние.
Диапазонный уровень 45,35 — 45,45 принимаем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 45,50-45,55 на временном интервале М30 даст сигнал движения цены вверх.
Покупки с целями на 45,75 — 45,85, учитываем риск формирования в зоне 45,80 — 45,90 локального сопротивления.
Тест и закрытие выше 45,95 — 46,05 даст подтверждение продолжения движения вверх, целями движения 46,45 — 46,55.
Тест и закрытие выше 46,60 — 46,65 даст сигнал к продолжению движения вверх с целями 47,20 — 47,40.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,70 — 47,90.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже 45,30 — 45,20 на интервале М30 даст сигнал остановки движения цены вверх.
Тест и закрытие ниже уровня 44,95 — 45,05 даст сигнал продолжения движения вниз, целевым уровнем движения будет 44,45 — 44,55. Дальнейшее движение будет с целями на 43,80 — 44,00, учитываем риски формирования поддержки, уровень выступает как поддержка UP-тренда.
Тест и закрытие ниже ценового уровня 43,60 — 43,70 на интервале М30 даст сигнал к развитию движения вниз, целями движения будут 43,10 — 43,00, продолжение движения к 42,65 — 42,55.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 42,15 — 42,25.
Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.