خوارزمية المعدل: تحويل اللعب إلى عمل

دورة تدريبية بعنوان «جبر تجارة الفوركس».

عند تصميم نظام تجاري ميكانيكي، من الضروري أولًا أن تضع لنفسك مهمة، وتفهم ما تريد تحقيقه، وما نوع اللعب الذي يناسبك. والآن، سواء كانت أفعالك أو النتائج يجب أن تكون مُصاغة تمامًا. ومع ذلك، عادةً ما تقتصر النظرية على التحليلات الطويلة التي تشبه تنبؤات نبي دلفي، لأنها يمكن تفسيرها في اتجاهين مختلفين.

اقرأ المقال في مجلة ForTraders.org بالتنسيق PDF

إدارة رأس المال

جميع الاستنتاجات المتعلقة باتجاه حركة السعر تعتمد على مؤشرات التذبذب والمؤشرات، والتي تبني على تكرار البيانات التاريخية. وقيمتها، على الأقل، مشكوك فيها، لأن حركة السعر تندرج ضمن عملية ماركوفية، والتي لا تحتفظ إلا بذاكرة قليلة. يتبقى فقط إدارة رأس المال. القول الوحيد الذي يقدمه التحليل الفني في هذا الجانب هو الحد من الخسارة إلى 2%، من خلال وضع حد خسارة (أ. إلدر). يبدو لي بساطة هذا المبدأ حتى لا تحتاج إلى مناقشة. الفائدة الوحيدة هي سهولة الحسابات، لكن حتى هذه السهولة لا يتم تطبيقها بشكل عام من قبل المتداولين.

دعونا نحاول فحص طرق إدارة رأس المال بناءً على الخوارزمية المستخدمة في المعدل. باستخدام جبر المدرسة، نقوم بفتح الأقواس في البسط ونقسم البسط على قيمة المقام. يتم ذلك بناءً على الأسباب التالية. إذا كان لدينا معادلة في شكل مناسب للاشتقاق، فإن القيام بالإجراءات المذكورة أعلاه يسهلها للوضوح ويجعلنا نعتبرها كوظيفة من Pn. في الواقع، في إطار هذه المحاولة، يمكن اعتبار جميع المتغيرات في هذه المعادلة كقيم ثابتة، باستثناء Pn. سيسمح لنا هذا بتقديم التعبير الناتج كاعتماد وظيفي. مع تجاهل جميع الخطوات الوسيطة في الاستنتاج، نحصل على النتيجة التالية:

n = (D-2* N)/ Pn + (2*N- D/ PN)، حيث

D – الوديعة التي نملكها؛
PN — السعر المرتبط بالحجم المفتوح بالفعل؛
N — الحجم الإجمالي؛
Pn – السعر الحالي؛
– الحجم الذي يمكننا فتحه بأمان.

في التعبير الناتج، لدينا دالة وعامل Pn. جميع القيم الأخرى، في الوقت الحالي، في إطار هذه المحاولة، تعتبر ثابتة. ولكن التعبير الناتج هو زائدية معروفة لنا من دروس الجبر في الصف الخامس، ويمكن رسمها على الرسم البياني لأن كل الثوابت تحدد فقط ازاحة وتوسيع الزائدية بالنسبة للمحاور الأفقية والأفقيّة، لذلك يمكن تجاهلها. من الواضح أن أحدًا لا يقترح رسم رسم بياني بعد كل محاولة. من المهم فقط أن ندرك أن نتيجة اللعب ستكون قابلة للتنبؤ حتى عندما تكون أفعالنا متوافقة مع الزائدية المذكورة. وبالتالي، يمكن استنتاج أن الربح الدائم ممكن حقًا إذا نحن «ركبنا» الزائدية ولا ننوي الانحراف عنها. ومع ذلك، فإن فرعي الزائدية يمتدان إلى اللانهاية، لذلك من الضروري إدخال بعض القيود. وأولًا، يتعلق هذا بـ الحجم الإجمالي للPositions المفتوحة.

حساب الحجم الإجمالي للPositions المفتوحة

في المقال السابق (انظر عدد 71 من مجلة ForTraders.org – ملاحظة المحرر.) أنا وعدت بعرض طريقة تحديد N. ليس من الصعب. من الضروري اختيار المدى الاستثماري اليومي وتحديد اتجاه الاتجاه. إذا افترضنا أننا نلعب صعودًا، فإن القيمة القصوى للسعر ستتوافق مع القيمة الصفرية للحجم الأولي. عند بعض الانخفاض، أي الحركة الهابطة، نحصل على الحجم الذي يجب فتحه. من الأفضل عرض هذا في برنامج Excel باستخدام حساب حقيقي. أولاً، ننقل المعادلة الأساسية، ونأخذ الوديعة وجميع المتغيرات الأخرى عشوائيًا. لن يكون له أي علاقة بالسوق الحقيقي، لأننا أيضًا نختار أصلًا عشوائيًا. في النهاية، يجب أن يصبح في Excel ما يلي. نضع في السطر الأول على التوالي:

حيث تمثل القيم الحرفية الموجودة بالفعل، وستكون الرموز الجديدة هي k وP_N+n. k يساوي 2 بشكل افتراضي، لأننا نستخدم نصف هدية السوق، وP_N+n هي المتوسط العام الجديد الناتج عن المحاولة. بعد وضع «الرأس» في الجدول، يجب وضع الصيغة. نضع رقمًا عشوائيًا تحت D، والذي سيكون يمثل الوديعة المزعومة المخصصة، دعنا نقول 50000، سواء كانت الدولارات أو الجنيهات أو الروبل أو الأسكودو أو التوغريك. نضع سعرًا عشوائيًا تحت P_N، دعنا نقول 8.28. تحت N نضع الحجم الذي يعمل بالفعل. دعنا نقول أنه يساوي 10 أسهم. لقد ذكرت بالفعل أن k يساوي 2. نضع السعر الذي تشكلته في الوقت الحالي تحت P، وهو ينتظر أفعالنا. بما أننا نلعب صعودًا، والسعر متوقع أن ينخفض، نضع سعرًا أقل من السعر السابق. دعنا نقول إن هذا السعر يساوي 8.02. ثم نضع الصيغة في الخلية F2، التي تقع تحت ، ، والتي ستبدو في Excel كالتالي ((A2-2*C2*B2)*(B2-E2))/(D2*B2*E2)، وستكون النتيجة في الخلية F2 98 أسهم. من المؤكد أن القيمة ستكون كسرية، لكن شراء أقل من سهم واحد مستحيل، لذلك يتم تكوين Excel بحيث تُدور القيمة العائدة. الشيء نفسه ينطبق على القيم الأخرى.

يتم تقريب السعر إلى رقمين بعد العلامة العشرية. بالطبع، يمكن تقريبه يدويًا، لكن لماذا تضيف العمل لنفسك إذا كان بالإمكان فعل كل شيء تلقائيًا؟