في هذه المقالة، سنواصل شرح الأساليب المختلفة لإدارة المخاطر المستندة إلى Trailing Stop الديناميكي.
المحتوى
- Trailing Stop بناءً على أعلى وأسفل اليوم
- Trailing Stop بالنسبة لمستويات السعر
- الحد من ATR%
- Trailing Stop بناءً على المؤشر
- Trailing Stop في منطقة الخسارة
- الخاتمة
Trailing Stop بناءً على أعلى وأسفل اليوم
لتحقيق أقصى ربح، يجب على المتداول البقاء في اتجاه السوق لمدة أطول ممكنة. إذا اعتبرنا أن الاتجاه هو حركة سعرية موجهة حيث يكون كل منخفض أو فقاعة أعلى من سابقه، فمن الأهمية بمكان وضع مستوى توقف الخسارة بالضبط على هذه الانخفاضات. وبالتالي ستستمر الأرباح حتى يصبح المنخفض التالي أقل من السابق ويتغير الاتجاه.
يتم تحريك هذا التوقف وفقًا للمنطق التالي: يتم وضع مستوى توقف الخسارة على أعلى أو أسفل سعر 2-4 أيام. عادة ما يأخذ المتوسط 2 يوم. في الحركة الصعودية، يتم استخدام التوقف على أسفل السعر، وفي الحركة الهبوطية — على أعلى السعر.
في الشكل أدناه، يُظهر التوقف العام بناءً على أسفل السعر أثناء اتجاه صعودي. بعد إغلاق صفقة في اليوم الثالث، يتم تحديد أقل سعر خلال الأيام السابقة، ثم يتم تعيين التوقف عند هذا المستوى. بحلول اليوم الرابع، يتم تعيين التوقف على مستوى أعلى حسب أحدث انخفاض. في اليوم الخامس، لم يتغير موقع التوقف، وهو ما ظل على مستوى نهاية اليوم الثالث وبداية اليوم الرابع. في اليوم السادس، بقي التوقف على مستوى بدء اليوم الرابع. في اليوم السابع، انتقل التوقف إلى أعلى، إلى مستوى اليوم الخامس. وبالتالي، استمرت مستويات التوقف حتى تم كسرها في اليوم الحادي عشر.
الشكل 1. توقف بناءً على أسفل اليوم.
Trailing Stop بالنسبة لمستويات السعر
حركة السعر في سوق الفوركس تعتمد بشكل كبير على خطوط الدعم والمقاومة، وقنواتها، وهي نتاج خطوط الدعم والمقاومة. عند كسر خط الدعم، يصبح خط المقاومة، والعكس. عادةً، عند كسر قنوات قوية التي شهدت العديد من اللمسات على خطوط الدعم والمقاومة، يبدأ اتجاه قوي، ويجب ليس فقط دخول الصفقة بشكل صحيح، ولكن أيضًا الاحتفاظ بالأرباح. لهذا الغرض، يستخدم Trailing Stop على القناة أو خطوط الدعم والمقاومة.
لذلك، من الضروري تحديد القناة التي تحدث فيها تقلبات العملة، وتثبيت توقف على مسافة معينة من حد القناة. عند كسر القناة، سيحدث تغيير في الاتجاه، وسيتم إغلاق الصفقة. في اتجاه هابط، يستخدم توقف على الحد العلوي للقناة أو خط المقاومة، وفي اتجاه صاعد — على الحد السفلي للقناة، على خط الدعم.
يجب اختيار المسافة التي يوضع فيها Trailing Stop بحيث لا تصل اختراقات القناة العشوائية إلى مستوى التوقف.
عند كسر الحد العلوي للقناة، يصبح خط الدعم، ويبدأ التوقف في التعيين على مسافة معينة من الدعم الجديد عند الارتداد منه. استخدام هذا النوع من Trailing Stop مناسب جدًا للأسواق ذات الفولatility العالية ولاستراتيجيات التداول التي تعتمد على الارتداد من خطوط الدعم والمقاومة.
الشكل 2. أمر توقف على القناة لاتجاه صاعد.
توقف بناءً على ATR%
يستخدم الكثير من المتداولين طريقة توقف ATR%. من خلال مؤشر ATR (متوسط نطاق حقيقي) يتم تحديد الفولatility لفترة معينة: عادة ما تؤخذ 14 فترة، ويتم تعيين أمر التوقف على مسافة معينة من ذلك. باستخدام مؤشر ATR، يتكيف المتداول بشكل أفضل مع تغيرات السوق ويتفاعل بشكل أسرع مع الظروف المتغيرة.
Trailing Stop بناءً على المؤشر
Trailing Stop بناءً على المؤشر يتحدث عن نفسه — يتم تعيين مستوى توقف الخسارة بناءً على قيمة المؤشرات الفنية. من بين أكثر المؤشرات شيوعًا وكمونية هو Moving Average وتعديلاته المختلفة. بالإضافة إلى تحديد اتجاه الاتجاه، يمكن أن يعمل هذا المؤشر كخط دعم. ويعتبر كسر خطه إشارة لتغيير الاتجاه، لذلك يتم تعيين توقف لتحديد الخسائر على مسافة معينة من قيمة المؤشر. يجب أن تكون المسافة مصممة بحيث لا تصل الاهتزازات العشوائية إلى مستوى التوقف.
في الشكل 3، يتم عرض مخطط عمل هذا التوقف. استخدام Trailing Stop على Moving Average مناسب جدًا للأسواق ذات الفولatility المنخفضة دون اهتزازات حادة، مع حركات اتجاهية واضحة. يسمح هذا التوقف بتتبع الحركة الاتجاهية بلطف وتحديد الأرباح.
بالإضافة إلى متوسط متحرك بسيط، يتم استخدام تحسينات أخرى لهذا المؤشر لتقليل التأخير وتحسين الحركة: Exponential Moving Average وLinear Moving Average. EMA تسمح للمتداول بإغلاق الصفقة بأقرب ما يمكن إلى القمة. توفر المتوسطات المتحركة رؤى جيدة لحركات طويلة، لكنها تعمل بشكل سيء في ظل عدم وجود اتجاه واضح، عندما يكون هناك الكثير من التقاطعات مع المتوسط المتحرك.
