Валютные инвесторы, торгующие по стратегии на разнице процентных ставок, несут убытки. В ходе торгов по Carry Trade в 2010 году, убыток составил 2,5%, что было вызвано процессом мощного укрепления доллара США, который, как известно, активно применяется в торговле именно по данной стратегии.
Вторым фактором, способствующим потере интереса спекулянтов к торговле на разнице процентных ставок, стал рост индекса доллара, который также значительно, на 4,5% укрепился по отношению к ноябрьским минимальным котировкам.
Публикация хороших макроэкономических данных из США настраивает трейдеров на покупку доллара, что также неблагоприятно для стратегии carry trade. Кроме того, рынок убежден, что экономика Штатов выглядит лучше многих других, а это значит, что в рост пойдут доходности по облигациям, а не ставки на разнице процентов.
