В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В пятницу 26 августа 2016 года, нефть WTI – CLx (октябрь16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 48,46 (+1,00*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 46,94 (+0,52*)
- Цена закрытия дня (С)= 47,64 (+0,31)
- Официальная цена закрытия CL (сентябрь16) = 47,05 (+0,59*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по октябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала сильную волатильность. Сам ход торгов был достаточно нервным.
На настроения участников биржевых торгов сырой нефтью оказывали противоречивые новости и ожидания. Это накладывалось на финальный торговый день недели.
Основной идеей поддержки биржевым ценам на нефть оставалась спекуляция на тему предстоящей встрече в Алжире стран ОПЕК. Влияние вербальных интервенций на ожидания исхода встречи становится все более агрессивным. Предшествующие заявления Ирана и Саудовской Аравии о вероятной поддержке и готовности к диалогу и возможно к действиям сменились достаточно жесткими высказываниями.
Министр нефти Саудовской Аравии высказал мнение, что мировой рынок нефти находится на пути «естественного баланса». Внешнее влияние, на данный момент, не только не эффективно, но и скорее всего не целесообразно.
Министр нефти Ирана, практически следом, высказал позицию страны на предстоящей встрече. Иран готов к диалогу, но на условии, что страны ОПЕК признают право страны на возврат доли рынка и возврат к показателям добычи и экспорта к уровням до введения санкций.
Как видим, практически те же позиции основных стран картеля были в ходе подготовки первой «нефтяной сделки». Состояние мирового рынка сырой нефти находятся практически в тех же параметрах. Однако, основное отличие — состояние мировых экономик — добавило неопределенности. Мировые запасы сырой нефти не показывают признаков резкого снижения, запасы нефтепродуктов находятся в волатильном режиме. Особенно тяжелая ситуация в Азиатском регионе. Нефтяные компании из Китая создали серьезное ценовое давление из-за избытка предложения. Однако, отметим, что сейчас идет сезон плановых работ на НПЗ в регионе. НПЗ снижают загрузку. Это негативно для экспорта сырой нефти, но дает возможность снизить запасы нефтепродуктов.
В целом, участники биржевых торгов сырой нефтью достаточно пессимистически оценивают вероятные итоги кулуарных договоренностей. Это находит отражение в том, что биржевые цены «зажаты в диапазоне комфорта» для любого варианта исхода саммита.
Поддержку ценам в пятницу оказали новости из региона Ближнего Востока. Поступили сводки о ракетном ударе с территории Йемена по нефтяным объектам на территории Саудовской Аравии. На этих новостях биржевые цены показали максимальные значения дня. Более подробных данных о жертвах и разрушения не последовало.
Отметим, что мировой рынок сырой нефти уже «приобрел иммунитет» к напряженности в регионе. Термин «военная премия» уже даже не учитывается при эскалации напряженности в регионе. Отчасти это связанно с тем, что возможные перебои с поставками не окажут серьезного влияния. С другой стороны, перебои позволят снизить рекордные запасы сырой нефти в мире.
В пятницу компания U.S. Baker Hughes опубликовала данные о том, что количество буровых установок в США не изменилось и осталось на значении 409 штук. Отметим, что показатель показывал рост восемь недель подряд.
Дополнительную неопределенность и волатильность внесла речь Jannet Yellen на банковской конференции. Она в частности отметила, что экономика США находится в той фазе, когда кредитно-денежная политика должна быть изменена. Было указано, что на состояние экономики обязаны влиять не только FOMC, а и исполнительные органы власти, как федеральные, так и штатов. Проведение налоговой политики, роста целевых расходов из бюджета помогут поддержать положительный импульс и придать устойчивость экономике. Дальнейшие выступления членов FOMC также дали финансовым рынкам сигналы к тому, что отрицательные ставки не рассматриваются, повышение учетных ставок вполне возможно.
Отметим, что приближается сезон торнадо. Это второй, после сезона отпусков, период, который имеет шансы оказать влияние на мировые цены на сырую нефть.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 29 августа 2016 года
Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:
- публикуются данные по Италии – индексы доверия бизнеса;
- данные по США – ценовые индексы PCE, показатели личных доходов и расходов, бизнес индекс FOMC Далласа;
- поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – показатель разрешений на строительство;
- данные по Японии – показатели личных расходов, уровень безработицы, данные по розничным продажам;
- данные по Австралии – показатели рынка недвижимости;
- выступление главы FOMC Jannet Yellen.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 29 августа 2016 года
Уровни сопротивления (Сентябрь_16):
- R3 = 49,70
- R2 = 49,08
- R1 = 48,18
Срединная линия:
- PP = 47,56
Уровни поддержки:
- S1 = 46,66
- S2 = 46,04
- S3 = 45,14
Итоги по открытым позициям 26 августа 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 29 августа 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же, их возможные заявления.
- Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — рост показателя, значение выше уровня «50».
- Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и снижение показателя на значениях зоны перепроданности.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 47,35 — 47,55 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его ширину.
В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.
Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 47,50 — 47,60 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 47,80 – 47,90, продолжение движения к уровням 48,15 – 48,25.
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 47,65 — 47,75, а также уровнях 47,95 – 48,05, 48,20 – 48,25.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 48,35 — 48,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48,65 – 48,75, продолжение к уровням 48,95 – 49,05.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,65 – 48,70 и уровнях 48,95 – 49,05.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 49,15 — 49,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,30 — 49,40, продолжение движения к уровням 49,65 – 49,75.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,25 — 49,35, а также уровнях 49,40 – 49,50, 49,85 – 49,95.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 48,16 – 48,40, при ускорении движения на уровнях 48,87 — 49,34.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 47,45 — 47,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 47,20 — 47,15, продолжение движения к уровням 46,95 – 46,85, 46,60 – 46,50.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 47,15 — 47,05 и уровнях 46,90 – 46,80, 46,60 – 46,50.
- Тест и закрытие ниже уровня 46,50 — 46,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 46,30 – 46,20, продолжение движения к уровням 46,10 – 46,00.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,35 — 46,25 и уровнях 46,10 – 46,05,
- Тест и закрытие ниже уровня 46,00 – 45,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 45,65 – 45,55, продолжение движения к уровням 45,35 – 45,25, 45,05 – 44,95.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,05 – 45,95 и уровнях 45,75 – 45,65, 45,30 – 45,20, 45,05 – 44,95.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 46,28 – 46,04, при ускорении движения цены вниз на отметке 45,57 — 45,10.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
