Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 27 мая 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 26 мая 2016 года, нефть WTI – CLx (июль16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 50,21 (+0,46*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 49,22 (+0,57*)
Цена закрытия дня (С)= 49,48 (-0,08*)
Официальная цена закрытия CL (июнь16) = 47,75 (+1,73*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по июльскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

На ход торговой сессии накладывал отпечаток оценки полученных данных EIA. Напомним, данные показали резкое сокращение учетных запасов в сырой нефти на 4,226М баррелей. Против достаточно хороших данных запасы бензина показали рост на 2,043М баррелей. Это остудило настроения на уход биржевых цен на нефть выше значимого уровня «50».

Снижение собственной добычи в США показало достаточно скромные потери на 24К баррелей в сутки.

Данные выходили на фоне незапланированных сокращений, однако текущие запасы сырой нефти достаточно высоки.

Однако, несмотря на все факторы биржевые цены в течение прошедшей торговой сессии показывали значения выше 50,00, но закрепиться пока они не смогли. Несмотря на то, что текущие цены находятся на уровнях октября 2015 года, итоговое значение оказалось в «красном» секторе.

Поступавшая статистика по капитальным затратам в США косвенно отражает снижения инвестиций в нефтегазовую отрасль. На этих ожидания рейтинговые агентства делают понижающие оценки в перспективах роста экономики США.

На фоне коррекционного роста биржевых цен, достаточно негативным для ставок на рост было заявление главы МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейра. В своем интервью, на вопрос о «причастности страны к манипуляциям на рынке нефти», он ответил: «Я считаю, что эти разговоры из области теории заговора и абсолютно не соответствуют действительности. Саудовская Аравия не политизирует проблему нефти. Саудовская Аравия рассматривает нефтяную тематику с чисто экономической позиции». Далее он особо подчеркнул, что цель его страны – сохранить долю на рынке и не поддерживать производителей, у которых высокие цены на нефть.

Учитывая, что это заявление сказано «дипломатическим языком», и что доходы от экспорта сырой нефти на данный момент являются основой бюджета страны — это сигнал, что встреча ОПЕК в Вене 2 июня будет достаточно непростой. Учитывая, что основной конкурент, как на рынке нефти, так и в политике это Иран – вопрос «нефтяной сделки» можно относить к разряду «черного лебедя».

Дональд Трамп получил полную поддержку партии для выдвижения на президентские выборы. Для нефтяной индустрии США это достаточно положительный знак. В своих программных документах он заявляет о снижения ограничительных мерах в части добычи, производства, что, как ожидается, даст толчок к инвестициям. Также есть пункты по ограничению импорта в США из стран Ближнего Востока.

Компания Chevron уведомила о приостановке работ в дельте реки Нигер. Причина – нападения боевиков, которые вынудили в целях безопасности эвакуировать персонал.

Дополнительным фактором, вносящим в рынок нефти волатильность, являются ожидания действий финансовых регуляторов, особенно действий FOMC.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 27 мая 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — нефтесервисная компания Baker Hughes U.S. публикует данные о количестве активных буровых установок в США и мире, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные о розничных продажах в Испании, данные по рынку труда Швейцарии – уровень занятости, публикуются индексы потребительского доверия Италии, Франции. Публикуется данные по уровню корпоративных доходов в США. Данные по ВВП США. Данные о реальных доходах и расходов потребителей в США. Публикуется индекс Мичигана – потребительских ожиданий. Данные по бюджетному балансу Канады. В течении дня выступают официальные представители FOMC – выступление председателя FOMC Jannet Yellen.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 27 мая 2016 года

Уровни сопротивления (Июль_16):

R3 = 50,97
R2 = 50,59
R1 = 49,99

Срединная линия:

PP = 49,61

Уровни поддержки:

S1 = 49,02
S2 = 48,63
S3 = 48,03

Итоги по открытым позициям 26 мая 2016 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие: 49,90, закрытие: 49,75
открытие: 49,78, закрытие: 49,45
открытие: 49,55, закрытие: 49,27

Позиции на покупку:

открытие: 49,75, закрытие: 49,90
открытие: 49,85, закрытие: 50,10
открытие: 49,95, закрытие: 50,10

Итог: шесть операций = +131 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг, анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 27 мая 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем спекулятивные ожидания предстоящего заседания ОПЕК.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и снижение в зоне перекупленности — экстремальные значения.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 49,55 — 49,65 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней сопротивления при возвратном движении цены.

Позиции на покупку:

В работе учитываем психологическое значение уровня «50». Тест и закрытие выше него несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже него несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.
Тест и закрытие цены на нефть выше 49,65 — 49,75 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 49,85 — 49,95, продолжение движения к уровням 50,05 – 50,15.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 49,55 — 49,65, а также уровнях 49,80 – 49,90 и 50,05 – 50,15.
Тест и закрытие цены на нефть выше 50,10 — 50,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,50 — 50,55.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,25 — 50,35 и уровне 50,50 – 50,60.
Тест и закрытие цены на нефть выше 50,65 — 50,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,95 — 51,05.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,65 — 50,70, а также уровнях 50,85 –50,95 и 51,10 – 51,20.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 50,27 – 50,54, при ускорении движения на уровнях 51,04 — 51,53.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 49,45 — 49,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 49,20 — 49,25, продолжение движения к уровням 49,05 – 48,95.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 49,20 — 49,30 и 48,95 – 49,05.
Тест и закрытие ниже уровня 48,95 — 48,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 48,65 — 48,55.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 48,65 — 48,55.
Тест и закрытие ниже уровня 48,50 — 48,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 48,25 – 48,20.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 48,15 – 48,05 и уровнях 47,65, – 46,75.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 48,71 – 48,45 при ускорении движения цены вниз на отметке 47,96 — 47,46.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.