Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 26 октября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 23 октября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (декабрь 2015 ) — (* — к предшествующему дню — долларов за баррель):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 45,75 (-0,35*)
Самая низкая цена за торговый день (L): = 44,20 (-0,70*)
Цена закрытия дня (С):= 44,60 (-,78*)
Официальная цена закрытия CLнояб15 = 45,55 (-0,95* )

Прошедшая сессия показала достаточно сильную и нервозную внутридневную волатильность. Основанием для поддержки цены на нефть было ожидание данных о количестве буровых установок от американской нефтегазосервисной компании Baker Hughes. Данные показали, что общее число буровых установок в США не изменилось и составило 787 единиц. При этом, количество нефтяных буровых снизилось на 1 единицу, газовых выросло на 1 единицу. В целом, данные вышли отличными от ожиданий участников рынка. Текущий рыночный ценовой коридор предполагал снижение количество установок.

Отчетные данные компаний также не давали оптимизма в стабилизации или росте данных компонентов. Отметим, что одна из основных идей в стабилизации рыночных цен и факторов последующего роста — это снижение капитальных затрат, инвестиций в отрасль. Данные показывают, что этот год будет первым, почти за двадцать лет снижения. В целом, это учитывается, как стимул к сокращению показателей добычи, и одно из условий возможного роста рыночной цены на сырую нефть. Отметим, что фактор «ребалансировки» глобального рынка нефти достаточно инертен, эти процессы происходят на фоне стагнации мирового спроса и достаточно сильных текущих и перспективных показателей добычи основными странами-экспортерами нефти.

В пятницу Народный Банк Китая провел пересмотр учетных показателей своей кредитно-денежной политики. Регулятор снизил ключевую годовую ставку по депозитам на 0,25 до 1,25%, годовую ставку по кредитам снизил на 0,25 до 4,35%. Произошло снижение резервных требований на 0,5 процентных пункта, отмечается что для некоторых банков снижение будет более значительным. НБК отменил лимит ставок по депозитам для коммерческих банков. Данные изменения вступают в силу с 24 октября 2015 года. Это решение регулятора последовало за анонсированием масштабных инфраструктурных проектов и делегирование местным администрациям полномочий по привлечению инвесторов в регионы. Суммируя направленность действий руководства Китая, можно сделать вывод, что делается ставка на внутренний спрос. Экспортный потенциал страны зависим от внешних условий, внутренний же долгое время оставался в тени. Решение китайского регулятора пришло вслед за решением ЕЦБ. На текущей неделе ожидается заседание FOMС. Основная интрига — решение по учетным ставкам. Отметим, что решение китайского регулятора оказало поддержку глобальным финансовым рынкам, вернуло в рынка аппетит к риску.

Дополнительным фактором поддержки рыночной цены на сырую нефть может выступать ожидание предстоящего заседания ОПЕК. Напомним, оно запланировано на 4 ноября 2015 года.

Ситуация на Ближнем Востоке достаточно напряженная. Интенсивность боевых действий достаточно высокая. Это происходит на фоне многочисленных заявлений по поиску политического решения сирийского вопроса. Поиски идут на фоне подготовки и активизации наземной операции, что не дает оснований рассчитывать на быстрое решение конфликта. На это накладываются и религиозные аспекты, что еще больше затрудняет поиск решения в политической плоскости.

По данным CTFC на конец прошедшей недели, чистая спекулятивная «длинная» позиция в нефти сократилась на 13,841 контракт.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 26 октября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течение дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на достаточно ограниченный выход данных из всех регионов.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 26 октября 2015 года

Уровни сопротивления (Декабрь15):

R3 = 47,12
R2 = 46,43
R1 = 45,57

Срединная линия:

PP = 44,89

Уровни поддержки:

S1 = 44,04
S2 = 43,05
S3 = 42,49

Итоги по открытым позициям 23 октября 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие — 45,68, закрытие — 45,45
открытие — 45,55, закрытие — 45,35
открытие — 45,50, закрытие — 45,35

Позиции на покупку:

открытие — 45,52, закрытие — 45,72
открытие — 45,35, закрытие — 45,55

Итог: пять операций = + 98 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 26 октября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Учитываем сильную внутридневную волатильность предшествующего дня, что привело к сведению показателей уровней поддержки и сопротивления, несет риски как сильных проходов цены, так и ограничения движения.
Состояние цены: недельное — резкое снятие перекупленности — текущее состояние нейтральная зона; дневное состояние цены — в зоне перепроданности, формируется выход из зоны; внутридневное — смешанное, преобладание — нейтральная зона. Риски роста волатильности на снятии внутридневной как перепроданности, так и перекупленности.
Диапазонный уровень 44,80 — 44,90 рассматриваем как уровень локального разворота движения цены.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 44,95 — 45,05 на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены.
Покупки с целями на 45,25 — 45,35,
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 45,45 — 45,55.
Тест и закрытие выше 45,50 45,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевым уровнем движение будет 46,25 — 46,35.
В работе учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 46,95 и 46,15.
Учитываем риск формирования достаточно сильного уровня сопротивления на уровне 46,60 — 46,70 — тест и закрытие выше него на интервале М30 даст ускорение движению цены к уровню сопротивления на 47,05 — 47,15.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,35 — 47,45.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 44,70 — 44,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 44,35 — 44,40.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,25 — 44,30
Тест и закрытие ниже уровня 44,20 — 44,10 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены.
Целевым уровнем движения будет 43,45 — 43,35.
В работе учитываем, что диапазон 43,45 — 43,35 — выступает уровнем поддержки текущему UP-тренду, тест и закрытие ниже него несет риски ускорения движения цены вниз.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 42,65 — 42,75.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.