В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В среду, 21 сентября 2016 года, нефть WTI – CLx (ноябрь16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 45,65 (+1,06*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 44,50 (+1,44*)
- Цена закрытия дня (С) =45,34 (+1,29*)
- Официальная цена закрытия CL (октябрь16) = 43,44 (+1,90*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по ноябрьскому фьючерсному контракту (CLX6) на сырую нефть марки WTI показывала сильную волатильность.
На ход прошедшей торговой сессии накладывал отпечаток оценка и ожидания данных о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. Ранее API опубликовало прогнозные данные по запасам. Согласно оценкам промышленной группы запасы сырой нефти на прошедшей неделе, вероятно, сократились на 7,5М баррелей. Учитывая, что оценочные данные API и инвентарные EIA могут показывать различные параметры, участники рынка, не продолжили агрессивно оценивать их позитив. Это отразилось на «зажатости» волатильности в ходе европейской торговой сессии.
Официальные данные о состоянии нефтяной отрасли в США от EIA выходили на открытии регулярной торговой сессии в США.
- Данные об инвентарных запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за неделю с 10 сентября по 16 сентября (фактическое / ожидания):
- EIA Weekly Crude Oil Inventories: -6.200M vs 3.350M
- EIA Weekly Distillates Stocks: 2.238M vs 0.250M
- EIA Weekly Gasoline Inventories: -3.204M vs -0.567M
- По данным EIA, стратегические нефтяные резервы США: -0,001М баррель до среднего значения 695,092М баррелей.
- Собственная добыча сырой нефти в США за прошедшую неделю поднялась на 19К баррелей в сутки до среднего значения 8,512М против 8,493 неделей ранее и 9,136М годом ранее.
- Импорт сырой нефти в США поднялся на 247К баррелей в сутки до среднего значения 8,309М баррелей в сутки.
- Запасы в терминале хранения и распределения Cushing выросли на 526К баррелей до 62,714М баррелей.
- По данным EIA, потребление сырой нефти в США снизилось на 143М баррелей до среднего значения 16,587М баррелей в сутки.
- Загруженность нефтепереработки в США: 92,0% против 92,9% неделей ранее.
В целом, полученные данные совпали с прогнозом API. Снижение инвентарных данных по сырой нефти и бензину отражают технические проблемы на трубопроводе компании Colonial Pipeline. Отметим, что этот трубопровод мощностью прокачки 1,3М баррелей в сутки и относится к крупнейшим в США. Остановка была вызвана утечками в штате Алабама. На данный момент, компания проложила новый участок, выполнила технологические требования и запустила прокачку в штатном режиме. Такая крупная авария нашла отражение в данных EIA. Отметим, что срок ликвидации аварии составлял 12 дней. Это отразилась на дефиците бензина и росте цен на него.
Продолжение роста активных буровых установок также отразилось в статистике. Внутренняя добыча показывает признаки медленного роста. Это происходит на фоне снижения загрузки НПЗ и остающихся высоких запасов сырой нефти. Полученные данные показывают, что рынок сырой нефти в США продолжает находится в стадии перенасыщенности.
Прошедшая торговая сессия отметилась еще одним долгожданным событием. FOMC принял свое решение по кредитно-денежной политике. Итогом стало то, что учетные ставки были оставлены на текущем уровне. В своем комментарии глава комитета отметила, что данное решение отражает не то, что экономика страны слаба, а то что необходимо подтверждение, что процессы необратимы. Было отмечено, что рынок труда находится в хорошем состоянии, однако инфляция остается ниже целевых 2,0%. Итогом было уже традиционное обещание о вероятном поднятии ставок в этом году. Данное решение было ожидаемое, оно совпало с прогнозами. Реакций финансовых рынков было ослабление доллара США, рост фондовых площадок и поддержка товарных рынков.
Отметим, что исторически FOMC на заседаниях перед президентскими выборами не делает смены своих курсов.
Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 22 сентября 2016 года
Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует инвентарные данные о запасах природного газа США за прошедшую неделю. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:
- публикуются данные по Франции – бизнес обзор;
- данные по Великобритании – индекс CBI в промышленности;
- данные по США – показатели рынка труда – заявки по безработице, данные по рынку недвижимости – индексы цен, показатели продаж на вторичном рынке, индекс FOMC Чикаго, опережающие индикаторы;
- поздно вечером выходят данные по Японии – индекс PMI в промышленности;
- в течение дня выступают официальные представители Банка Англии;
- публикуются протоколы заседания Банка Англии, экономический прогноз ЕЦБ;
- в Японии сегодня выходной день – «День Осеннего равноденствия».
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 22 сентября 2016 года
Уровни сопротивления (Ноябрь_16):
- R3 = 47,02
- R2 = 46,33
- R1 = 45,97
Срединная линия:
- PP = 45,28
Уровни поддержки:
- S1 = 44,92
- S2 = 44,25
- S3 = 43,87
Итоги по открытым позициям 21 сентября 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 22 сентября 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
- Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях около уровня «50».
- Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и рост показателя на значениях зоны ниже уровня «50».
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 45,25 — 45,35 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней поддержки.
В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.
Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 45,30 — 45,40 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 45,55 – 45,65, продолжение движения к уровням 45,95 – 46,05.
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 45,45 — 45,55, а также уровнях 45,75 – 45,85, 46,00 – 46,10.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 46,10 — 46,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,30 – 46,40.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,05 – 46,15 и уровнях 46,25 – 46,35.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 46,35 — 46,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,65 — 46,75, продолжение движения к уровням 46,95 – 47,05, 47,15 – 47,25
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,60 — 46,70, а также уровнях 46,90 – 47,00, 47,15 – 47,25.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 46,56 – 46,78, при ускорении движения на уровнях 47,22 — 47,67.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 45,20 — 45,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 44,75 — 44,85.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,15 — 45,05 и уровнях 44,95 – 44,85.
- Тест и закрытие ниже уровня 44,65 — 44,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 44,45 – 44,35, продолжение движения к уровням 44,20 – 44,10.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,60 — 44,50 и уровнях 44,25 – 44,15.
- Тест и закрытие ниже уровня 44,10 – 44,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 43,90 – 43,80, продолжение движения к уровням 43,55 – 43,45.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,05 – 43,95 и уровнях 43,65 – 43,55, 43,35 – 43,25.
- При движении цены вниз дневной минимум будет формироваться на уровне 44,71 – 44,48, при ускорении движения цены вниз на отметке 44,02 — 43,57.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.