Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 21 ноября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 18 ноября 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (январь17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 46,45 (-0.67*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 45,18 (-0.29*)
Цена закрытия дня (С) =46,36 (-0.15*)
Официальная цена закрытия CL (ноябрь16) = 50,43 (-4,74*) – CLZ6
Официальная цена закрытия CL (ноябрь16) = 50,43 (-4,07*) – CLF7

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по декабрьскому фьючерсному контракту (CLZ6) на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

На ход торговой сессии, уже традиционно, влияли факторы ожиданий предстоящей встречи в Вене. В Дохе проходил энергетический саммит. Его формат подразумевал присутствие министров стран-участниц. На встрече были министры Саудовской Аравии и России. Отметим, делегация Ирана участвовала, однако министр энергетики не был в Дохе.

Интервью и выступления в ходе саммита поддерживали позитивные ожидания. Официальные представители отмечали, что в ходе встреч и обсуждений убираются «острые разногласия», надежда и ожидания все больше смещаются в реальность заключения нефтяной сделки. Подобные высказывания сделал и министр энергетики Ирана. Однако, не было озвучено механизмов контроля, точек отсчета. Это дает основание полагать, что, несмотря на достаточно агрессивное вербальное давление на мировые рынки нефти, есть риск, что все участники переговоров находятся на позициях своих стран. Несмотря на «голубиную» риторику Ирана, страна настроена решительно не только вернуть суточную добычу, но и расширить как геологоразведку, нефтепереработку и транспортную инфраструктуру. Для этого остро необходимы внешние инвестиции. Иран уже достаточно много сделал для привлечения крупнейших мировых компаний. Отметим, что за период ослабления санкций, Иран нарастил экспорт не только сырой нефти, рост экспорта показывают и нефтепродукты и природный газ.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цен на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/kurs-dollara-prognoz/neft-opyat-rastet-novak-sdelal-zayavlenie-o-vstreche-opek.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/07/cena-na-neft-13-730×486.jpg»]Нефть опять растет: Новак сделал заявление о встрече ОПЕК[/info_block]

Высокая волатильность мировых цен на сырую нефть оказывает давление на страны ОПЕК. Несмотря на то, что кризисному влиянию подвержены не все участники картеля, только согласованное действие может вернуть доверие и внимание к политике ОПЕК. Участие России в переговорном процессе дает как вес, так и неопределенность в конечном исполнении принятых решений. Последние заявления о том, что Россия готова поддержать любое решение ОПЕК, сокращение производства возможно в любой период. Отметим, что в данный временной период в России идет естественное сокращение суточной добычи. Климатические условия не дают возможности удерживать или наращивать добычу. Однако, запуск в промышленную добычу месторождений, менее зависящих от снижения температуры воздуха, дает шанс перераспределить показатели добычи, не неся фактического влияния на экспорт. Это один из моментов, который переводит участие России как фактор неопределенности. Напомним, что помимо прямого конкурирования между Саудовской Аравией и Ираном на рынке нефти, есть еще и политические вопросы на которых у стран нет единства. Этот фактор также относится к рискам.

В целом, решение должно быть принято, все участники ОПЕК и Россия понимают, что затягивание принятия, даже формального сокращения квот, нанесет удар по весу картеля, что возможности вербальных интервенций не безграничны и несут элемент «рыночной усталости». Ко всем текущим проблемам ОПЕК, добавилась неопределенность действий новой администрации США. Есть риск протекционизма в отношении нефтяных компаний США. Это может отодвинуть ожидаемую балансировку мирового рынка сырой нефти на более дальнее время.

В течение пятницы сдерживающим фактором выступало укрепление индекса доллара США. На него оказывали спекуляции и ожидания действий FOMC, а также поступающая статистика из США, ЕС, Японии и Китая.

В пятницу компания Baker Hughes сообщила, что нефтяные компании США добавили 19 единиц буровых установок до общего числа 471 штука. Это дает основания все более уверенно ожидать того, что внутренняя добыча в США покажет признаки стабилизации.

Отметим фактор, который может оказать влияние на ход и волатильность биржевых торгов, а именно, фактор перехода с текущего контракта на следующий. Этот процесс несет риски снижения ликвидности и рост волатильности на ликвидации торговых позиций. Официальный переход и экспирация с CLZ6 на CLF7 состоится на закрытии регулярной торговой сессии 16-11-21.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 21 ноября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный, в течении дня возможны комментарии и выступления официальных лиц ОПЕК. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Испании – показатели торгового баланса;
данные по Канаде – показатели оптовых запасов;
данные по США – индекс FOMC деловой активности Чикаго;
поздно вечером выходят данные по Австралии – опережающие индикаторы CD;
данные по Новой Зеландии – данные по миграции;
в течение дня выступают официальные представители FOMC, президент ЕЦБ.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 21 ноября 2016 года

Уровни сопротивления (Декабрь_16) / (Январь_17):

R3 = 47,25 ( 48,08)
R2 = 46,50 ( 47,27)
R1 = 46,05 ( 46,81)

Срединная линия:

PP = 45,30 ( 45,54)

Уровни поддержки:

S1 = 44,85 ( 45,54)
S2 = 44,10 ( 44,78)
S3 = 43,65 ( 44,27)

Торговый план по нефти WTI на 21 ноября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перепроданности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — рост показателя выше уровня «50», текущие значения в зоне перекупленности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное с преобладанием перекупленности — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 45,45 – 45,35 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из ближайших уровней поддержки.

В работе учитываем риск «перестановки» в новые рыночные уровни.

Уровни «49 — 51» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.

Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Уровни «46 — 45» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.

Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 45.45 — 45,55 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 45,70 – 45,80, продолжение движения к уровням 45,95 – 46,05.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 45,55 — 45,65, а также уровнях 45,95 – 46,05, 46,10 – 46,20.
Тест и закрытие цены на нефть выше 46,25 — 46,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,55 – 46,65.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,20 – 46,30 и уровнях 46,55 – 46,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 46,60 — 46,70 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,85 — 46,95, продолжение движения к уровням 47,25 – 47,35.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,75 — 46,85, а также уровнях 47,05 – 47,15, 47,30 – 47,40.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,23 – 47,46, при ускорении движения на уровнях 47,93 — 48,40.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 45,35 — 45,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45,05 — 44,95, продолжение движения к уровням 44,75 – 44,65.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,25, — 45,15 и уровнях 45,05 – 44,95, 44,65 – 44,55.
Тест и закрытие ниже уровня 44,65 — 44,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 44,15 – 44,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,60 — 44,50 и уровнях 44,10 – 44,20.
Тест и закрытие ниже уровня 44,05 – 43,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 43,65 – 43,55, продолжение движения к уровням 43,25 – 43,15.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,00 – 43,90 и уровнях 43,65 – 43,55, 43,20 – 43,10.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 45,97 – 45,73 при ускорении движения цены вниз на отметке 45,27 — 44,80.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.