В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В пятницу, 18 декабря, нефть WTI – CLx (январь 16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 35,57 (-0,27*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 34,29 (-0,34*)
- Цена закрытия дня (С)= 34,73 (-0,22*)
- Официальная цена закрытия CL (декабрь 15) = 40,39 (-5,66*)
(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по январскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала сильную однонаправленную, внутридневную волатильность.
Данные Baker Hughes показали, что количество активных буровых установок не изменилось и составило 709 единиц. При этом, количество нефтяных буровых установок выросло на 17 единиц, до 541 штуки. Число газодобывающих установок уменьшилось на 17 единиц до 168 установок.
В пятницу президент США Барак Обама одобрил проект бюджета в размере 1,1 трлн. долларов, предусматривающий отмену запрета на экспорт американской нефти. В проекте бюджета заложена возможность для президента снова вводить подобный запрет сроком на один год при одном из двух условий — введении чрезвычайного положения в стране или возникновения угрожающего дефицита топлива.
Напомним, что также предусмотрено, в качестве финансирования инфраструктурных проектов и дополнительных бюджетных доходов, продажа сырой нефти из стратегических резервов США.
Израиль и Турция ведут переговоры о поставках газа в Европу через трубопровод по дну Средиземного моря. Израиль готов уже к 2019 году поставлять до 30,00 млрд. кубометров сырья ежегодно, 20 — транзит, 10 — Турции. Таким образом, Анкара активно ищет пути снижения зависимости от российского газа.
Данные по экспорту сырой нефти из Саудовской Аравии показали рост на 3,56%, достигнув 7,364М баррелей в сутки, против 7,111М баррелей в сутки сентябрьских.
Индекс активности в промышленности Японии 1,0% против ожиданий 0,9%.
Правительство России рассматривает дополнительный пакет санкций в отношении Турции. Страны обмениваются достаточно резкими заявлениями о развитии конфликта.
Напомним, Турция входит в НАТО, страны альянса приняли программу поддержки в текущих условиях. Турция контролирует судоходство через пролив Босфор и выступает одним из основных узлов транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов. ВМС Турции проводят масштабные учения в зоне пролива. Турция начинает реализовывать меры по ужесточению формального контроля проходящих судов.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 21 декабря 2015 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на публикацию данных по розничной торговле и потребительского доверия в Великобритании, индекса потребительской уверенности Еврозоны, индекса активности ФРБ Чикаго США.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 21 декабря 2015 года
Уровни сопротивления (Январь 16):
- R3 = 36,56
- R2 = 36,06
- R1 = 35,29
Срединная линия:
- PP = 34,79
Уровни поддержки:
- S1 = 34,02
- S2 = 33,51
- S3 = 33,75
Итоги по открытым позициям 18 декабря 2015 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 21 декабря 2015 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор «перехода ликвидности» с текущего январского на следующий февральский контракт. Официальный переход 15 — 12 — 21, несет риски сильных движений и роста волатильности на снижении ликвидности.
- Учитываем достаточно сильную однонаправленную внутридневную динамику и волатильность цены предшествующего дня, это привело к смешанным данным расчетных показателей уровней поддержек и сопротивлений, несет риски как сильных проходов цены так и ограничения движения, риски развития сильного коррекционного движения цены внутри дня.
- Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
- Развитие кризисной ситуации между Турцией и Россией. Динамика, заявления, события несут риск роста волатильности цены.
- Учитываем косвенное влияние на динамику цены на нефть состояния индекса доллара США.
- Учитываем фактор текущей оценки решения FOMC — риски косвенного влияния на рынок сырой нефти — рост волатильности.
Состояние цены:
- Недельное — в зоне перепроданности, текущее состояние — экстремальные значения.
- Дневное состояние цены — зона перепроданности, текущее состояние — экстремальные значения.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски снятия экстремальных значений коррекционным движениями.
Диапазонный уровень 34,75 — 34,85 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены и первый уровень сопротивления.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 34,90 — 35,00, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 35,25 — 35,35.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 35,15 — 35,20.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 35,45 — 35,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 35,95 — 36,05.
- Учитываем риски формирования локального сопротивления на уровне 35,75 — 35,85 .
- Тест и закрытие цены на нефть выше 36,15 — 36,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут 36,45 — 36,55.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 36,75 — 36,95. Учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.
- Уровень 38,90 — 39,10 выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
Позиции на продажу:
- В работе учитываем, что диапазон 38,90 — 39,10 выступает уровнем сопротивления текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологического сопротивления» и минимальных цен», тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены вверх.
- Тест и закрытие ниже уровня 34,70 — 34,60 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановку коррекционного возврата цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 34,45 — 34,35, продолжение движения к уровню 34,05 — 33,95.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 34,00 — 34,05.
- Тест и закрытие ниже уровня 33,90 — 33,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 33,50 — 33,45.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 33,65 — 33,55.
- Тест и закрытие ниже уровня 33,40 — 33,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 33,05 — 32,95.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 33,25 — 33,15.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 32,75 — 32,45.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
