Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 20 октября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 19 октября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (ноябрь 2015 ) — (* — к предшествующему дню — долларов за баррель):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 47,49 (-0,01*)
Самая низкая цена за торговый день (L): = 45,85 (-0,31*)
Цена закрытия дня (С):= 47,26 (-1,37*)
Официальная цена закрытия CLокт15 = 45,83 (+0,06*)

Прошедшая сессия показывала достаточно сильную, однонаправленную внутридневную волатильность. Основным драйвером роста волатильности были данные из Китая и данные о коммерческих запасах в Саудовской Аравии.

Данные JODI показали рост коммерческих запасов в Саудовской Аравии до уровня 326,6М баррелей — это максимальное значение с 2002 года. Уровень запасов в июле составил 320,2М баррелей. Показатели экспорта снизились до 7,0М в августе с 7,28М баррелей в июле. Текущая августовская добыча составила 10,27М баррелей в день против 10,36М месяцем ранее. Напомним, что в июне была зафиксирован исторический максимум с 1980 года, добыча составила 10,56М баррелей в день. Темпы роста ВВП Китая в третьем квартале 2015 года замедлилось до 6,9%, что стало худшим показателем с марта 2009 года. Данные вышли немного лучше среднерыночных ожиданий на 6,8% и показали, что в течении первых трех кварталов шло замедление темпов инвестиций в основной капитал.

В воскресенье вступило в силу заключенное между «шестеркой» и Ираном соглашение, ограничивающее иранскую ядерную программу в обмен на снятие санкций в отношении страны. Стороны приступают к формальному выполнению своих обязательств. Напомним, основным условием полной отмены является верификация МАГАТЭ исполнения Ираном своих обязательств. В понедельник министр нефти Ирана заявил, что страна нарастит в ближайшие месяцы показатели суточной добычи на 500К баррелей.

В сумме, это дало цене на нефть сильный негативный импульс. Внутри дневное падение в обоих сортах нефти достигало почти 4,0%.

Единственными факторами поддержки цен в нефтяном рынке остаются ожидание предстоящей встречи членов ОПЕК, волатильность на валютном рынке и геополитические риски.

Перед предстоящей встречей участников ОПЕК будут технические встречи экспертов, которые будут проходить с участим стран экспортеров, не входящих в картель. Это вносит определенную интригу, так как предшествующие заявления России о готовности к обсуждению, заявления Венесуэлы о разработанном плане стабилизации глобального рынка дают рыночным ценам локальные поддержки.

Неопределенность в действиях FOMC и ЕЦБ в части своих программ выкупа и параметров учетных ставок дала толчок росту волатильности на финансовых рынках. Эта неопределенность косвенно оказывает влияние на цену сырой нефти.

Развитие геополитической ситуации на Ближнем Востоке, на данный момент находится под «пристальным мониторингом». Отметим, что на данный момент прямой угрозы срывам поставок нет, однако малейшие признаки расползания конфликта в регионе резко вернет в рыночную цену «военную премию».

Вчера вышел отчет нефтесервисной компании Halliburton Inc.. Компания показала чистый убыток в 643М против прибыли 2,599М за 2014 год. Отчет показал влияние затянувших низких цен на сырую нефть и на сколько добывающие компании вынуждены сокращать затраты и инвестиции.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 20 октября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — выходят данные о товарных запасах сырой нефти от API. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на выход данных по строительному сектору США, текущих операциях ЕЦБ и выступления представителей FOMC и Банка Англии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 20 октября 2015 года

Уровни сопротивления (Ноябрь15):

R3 = 48,82
R2 = 48,15
R1 = 47,17

Срединная линия:

PP = 46,50

Уровни поддержки:

S1 = 45,52
S2 = 44,84
S3 = 43,87

Итоги по открытым позициям 19 октября 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие — 47,10, закрытие 46,75
открытие — 46,88, закрытие 46,65

Итог: две операции = + 58 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 20 октября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Учитываем сильную, однонаправленную внутридневную волатильность предшествующего дня, что привело к расширению показателей уровней поддержки и сопротивления и несет риски как сильных проходов цены, так и ограничения движения.
Учитываем фактор продолжения перехода ликвидности с текущего контракта на следующий, что несет риски снижения ликвидности в ноябрьском и росте в декабрьском волатильности на закрытии позиций. Официальное закрытие текущего контракта 20 октября 2015 года.
Состояние цены: недельное — в зоне перекупленности — текущее состояние выход из зоны; дневное состояние цены — в зоне перепроданности, внутридневное — смешанное, преобладание продаж. Риски роста волатильности на снятии внутридневной как перепроданности, так и перекупленности.
Уровень 46,50 принимаем как сигнальный уровень локального разворота.
Уровень 45,80 рассматриваем как уровень локальной поддержки и подтверждения разворотного движения цены. В работе с ноябрьским контрактом учитываем ширину сигнального диапазона между контрактами.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 46,50 — 46,55 на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены.
Покупки с целями на 46,75 — 46,85 — первая цель, продолжение движения к уровню 47,05 — 47,10.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 47,35 — 47,45.
Тест и закрытие выше 47,50 — 47,60 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевым уровнем движения будет 47,95 — 48,05, продолжение движения к уровню 48,15 — 48,25.
В работе учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 48,25 — 48,35.
Учитываем риск формирования достаточно сильного уровня сопротивления на уровне 49,15 — 49,25 — тест и закрытие выше него на интервале М30 даст ускорение движению цены к уровню сопротивления на 49,55 — 49,65.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 49,85 — 50,05.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 46,40 — 46,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки локальной коррекции цены вверх.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 46,00 — 45,90.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 46,05 — 45,95.
Тест и закрытие ниже ценового уровня 45,65 — 45,70 на интервале М30 даст сигнал к развитию движения вниз с целями 45,30 — 45,40
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,35 — 45,45, данный диапазон выступает уровнем поддержки текущему UP-тренду, тест и закрытие ниже него даст ускорение снижению цены — целями движения будут 45,10 — 44,95.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 44,65 — 44,75.
В работе с ноябрьским контрактом учитываем риск снижения ликвидности — резкие проходы цены.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.