Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 20 февраля 2017 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу 20 февраля 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (март_17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 53,52 (-0,07*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 52,88 (+0,20*)
Цена закрытия дня (С) = 53,40 (+0,04*)
Официальная цена закрытия CL (февраль17) = 52,42 (+0,98*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту (CLH7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно нервную и ограниченную внутридневную волатильность.

Ход торговой сессии пятницы был характерен для периодов, когда в оценках перспектив присутствуют встречные факторы.

Оптимизм давали оценки того, что ход сделки ОПЕК+ выполняется выше 90% от заявленных объемов. Ожидания того, что рост добычи в Нигерии будет фактором дестабилизации пока не оправдываются. Нигерия, в лице правительства страны, пока находится в стадии поиска путей снижения «актов вандализма», которые существенно снизили как добычу, так и экспорт.

К фактору, которой также является оптимистическим, можно отнести развитие разговоров о том, что картелю имеет смысл продлить действие сделки. Это возвращает в режим активного использования инструменты вербального давления.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цен на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/skolko-mozhno-verit-opek-i-zhdat.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/10/oil-730×382.jpg»]Сколько можно верить ОПЕК и ждать?[/info_block]

На стороне негативного давление остаются опасения роста активности нефтяных компаний США и данные о состоянии запасов сырой нефти в США.

Отметим, что данные компании Baker Hughes, вышедшие в пятницу вечером, показали рост числа буровых установок. Показатель находится в стадии роста пять из пяти учетных недель подряд. Нефтяные компании США за прошедшую рабочую неделю добавили шесть единиц. Таким образом, показатель повторяет значения октября 2015 года.

Продолжение поступления данных о том, что компании США и Канады уверенно используют эффект от картельной сделки, ограничивают возможности к скорому ребалансу мирового рынка сырой нефти.

К негативу можно отнести и данные вторичных источников о том, что несмотря на сокращение добычи в рамках Венского соглашения, ограничения по экспортным предложениям со стороны участников сделки остаются только в режиме декларирования. Вторичные данные отмечают высокую степень доступности нефти в Азиатском регионе.

На этом фоне официальные представители Ирана отмечают процесс активизации проектов по расширению действующих и перспективных месторождений, а также проекты по модернизации нефтепереработки и логистики. Отметим, что коррекция мировых цен на сырую нефть дает возможность стране запускать проекты по восстановлению экономики после периода санкций. Были заявлены масштабные проекты не только в нефтехимии, но и запуск заводов по производству детского питания, модернизация в транспортной сфере.

К негативу можно отнести ослабление спроса в Китае и Индии. Если снижение спроса Китаем не несет серьезной угрозы, то не оправдывающиеся надежды на рост потребления Индии существенно снижают оптимизм. Поддержать ожидания может запуск проекта по расширению терминальных мощностей для расширения объемов стратегических резервов Индии.

Отметим, что на настроения оказывают косвенные факторы. Рост волатильности на валютном рынке находит отражение и в товарных рынках. Отсутствие конкретных шагов новой администрации США в налоговой и таможенной сфере, дает основания к локальному ослаблению доллара США.

Не последнюю роль играл такой фактор, как переход активной ликвидности во фьючерсных контрактах. Напомним, что переход будет 17-02-21 и сдвинут на один день в связь с государственным выходным днем в США. Также сдвинут на один день вперед выход дынных о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 20 февраля 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный. В течение дня, вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

выходят данные по Германии – индексы PPI цен производителей;
данные по Испании – показатели торгового баланса;
сводные данные по Еврозоне – потребительское доверие;
данные по Великобритании – индекс CBI в промышленности;
данные по Канаде – показатель оптовых запасов в розничном секторе;
поздно вечером выходят данные по Японии – индекс PMI в промышленности, индекс активности в промышленности;
заседание совета министров финансов Еврозоны;
публикация протоколов заседания РБ Австралии;
выходной день в США – «День президента», Канаде – «День семьи».

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 20 февраля 2017 года

Уровни сопротивления (март17):

R3 = 54,24
R2 = 53,86
R1 = 53,61

Срединная линия:

PP = 53,25

Уровни поддержки:

S1 = 52,98
S2 = 52,62
S3 = 52,55

Торговый план по нефти WTI на 20 февраля 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация и снижение показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — рост показателя на значениях зоны перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.
Диапазонный уровень 53,25 – 53,35 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни 50 — 49 как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 53,20 — 53,30 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 53,45 – 53,55, продолжение движения к уровням 53,65 – 53,75.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 53,35 — 53,45, а также уровнях 53,55 – 53,65, 53,65 – 53,75.
Тест и закрытие цены на нефть выше 53,65 — 53,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,95 – 54,05.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,75 – 53,85, 53,90 – 54,00.
Тест и закрытие цены на нефть выше 53,95 — 54,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,10 — 54,20, продолжение движения к уровням 54,35 – 54,45, 54,75 – 54,85.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,05 — 54,15, а также уровнях 54,35 – 54,45, 54,80 – 54,90.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 54,55 – 54,82, при ускорении движения на уровнях 55,35 – 55,89.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 53,25 — 53,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 53,05 — 52,95, продолжение движения к уровням 52,65 – 52,55.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 53,20 — 53,10 и уровнях 52,95 – 52,85, 52,65 – 52,55.
Тест и закрытие ниже уровня 52,70 — 52,60 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 52,45 – 52,35.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,55 — 52,45 и уровнях 52,35 – 52,25.
Тест и закрытие ниже уровня 52,35 – 52,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 52,10 – 52,00, продолжение движения к уровням 51,85 – 51,75.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,15 – 52,05 и уровнях 51,90 – 51,80, 51,65 – 51,55.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 52,41 – 52,14, при ускорении движения цены вниз на отметке 51,61 – 51,07.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.