Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 19 октября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 16 октября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (ноябрь 2015 ) — (* — к предшествующему дню — долларов за баррель):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 47,50 (-0,03*)
Самая низкая цена за торговый день (L): = 46,16 (+0,40*)
Цена закрытия дня (С):= 47,26 (+0,39*)
Официальная цена закрытия CLокт15 = 45,83 (+1,43*)

Прошедшая сессия показала достаточно сильную внутридневную волатильность. Основным драйвером роста волатильности были ожидания данных из Китая и поступающая в течении дня статистика. В целом, все это вносило достаточную неопределенность в ожиданиях нефтяного рынка. Отметим, что основную психологическую поддержку цене на нефть оказывает ожидание заседание ОПЕК в Вене и предстоящие консультационные встречи перед ним.

Данные JODI показали рост коммерческих запасов в Саудовской Аравии до уровня 326,6М баррелей — это максимальное значение с 2002 года. Уровень запасов в июле составил 320,2М баррелей. Показатели экспорта снизились до 7,0М в августе с 7,28М баррелей в июле. Текущая августовская добыча составила 10,27М баррелей в день, против 10,36М месяцем ранее. Напомним, что в июне был зафиксирован исторический максимум с 1980 года, добыча составила 10,56М баррелей в день. Падение экспорта подтверждает, что текущее состояние глобального рынка нефти находится в достаточно жестких условиях конкуренции, что оправдывает политику отстаивания национальных долей рынка. Однако, политика Саудовской Аравии направлена на удержание показателей суточной добычи на уровнях не ниже 10,20М баррелей в день, избытки будут направлены на создания резервов.

Темпы роста ВВП Китая в третьем квартале 2015 года замедлились до 6,9%, что стало худшим показателем с марта 2009 года. Данные вышли немного лучше среднерыночных ожиданий (6,8%). Отчет показал что, в течение первых трех кварталов шло замедление темпов инвестиций в основной капитал. Полученные данные указывают на то, что руководству Китая не удается достигать заявленных показателей в 7,0%, что дает основания ожидать более решительных мер по стимулированию экономики. Пока основной упор делается на финансовый сектор и запуск инфраструктурных проектов. Как ожидается, это даст поддержку как внутреннему спросу, так и производственному сектору. Полученные ранее данные по импорту сырой нефти показывают стабильный рост. Учитывая непрозрачность этих параметров, можно предполагать, что основной поток импорта нефти идет на создание стратегического резерва, который на данный момент уже приближается к крупнейшим в мире запасам в США. Однако, активизация загрузки мелких НПЗ дает основание предположить дополнительный спрос.

Полученные ранее данные о запасах и уровне суточной добычи в США показывают относительную стабилизацию. Это происходит на фоне многонедельного сокращения активных буровых установок, что косвенно указывает на то, что текущее контанго между рыночной ценой и контрактной позволяет нефтяным компаниям минимизировать финансовые убытки и отчасти выравнивать финансовые балансы.

В воскресенье вступило в силу заключенное между «шестеркой» и Ираном соглашение, ограничивающее иранскую ядерную программу в обмен на снятие санкций в отношении страны. Стороны приступают к выполнению своих обязательств.

Основным условием полной отмены является верификация МАГАТЭ исполнения Ираном своих обязательств. Напомним, Иран получил частичное ослабление наложенных ранее экономических санкций. Страна получила частичный доступ к замороженным финансовым ресурсам, снижение страховых премий на морские перевозки, сокращение дисконта цены на контрактах, что вылилось в росте экспорта иранской сырой нефти на глобальный рынок. Для нефтяного рынка полное снятие санкций с Ирана достаточно негативный факт, учитывая вялый конечный спрос и перспективы его динамики.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 19 октября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на отсутствие выхода значимых данных и выступление представителя FOMC

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 19 октября 2015 года

Уровни сопротивления (Ноябрь15):

R3 = 49,09
R2 = 48,30
R1 = 47,76

Срединная линия:

PP = 46,96

Уровни поддержки:

S1 = 46,42
S2 = 45,62
S3 = 45,11

Итоги по открытым позициям 16 октября 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на покупку:

открытие — 46,95, закрытие — 47,17
открытие — 46,87, закрытие — 47,05
открытие — 46,95, закрытие — 47,10

Позиции на продажу:

открытие — 47,17, закрытие — 46,90
открытие — 47,10, закрытие — 46,85
открытие — 46,95, закрытие — 46,80

Итог: шесть операций = + 122 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 19 октября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Учитываем ограниченну внутридневную волатильность предшествующего дня, что привело к сужению показателей уровней поддержки и сопротивления и несет риски как сильных проходов цены, так и ограничения движения.
Учитываем фактор начала перехода ликвидности с текущего контракта на следующий, что несет риски снижения ликвидности и роста волатильности на закрытии позиций. Официальное закрытие текущего контракта 20 октября 2015 года.
Состояние цены: недельное — в зоне перекупленности; дневное состояние цены — в зоне перепроданности; внутридневное — смешанное, риски роста волатильности на снятии внутридневной как перепроданности, так и перекупленности.
Уровень 46,97 принимаем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 47,05 — 47,15 на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены.
Покупки с целями на 47,35 — 47,40. Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 47,45 — 47,55.
Тест и закрытие выше 47,50 — 47,60 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх с целями 47,85 — 47,95, продолжение движения к уровню 48,15 — 48,25.
В работе учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 48,30 — 48,40.
Тест и закрытие выше 48,50 — 48,60 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения роста цены к целевому уровню 49,05 — 49,15.
Учитываем риск формирования достаточно сильного уровня сопротивления на уровне 49,15 — 49,25 — тест и закрытие выше него на интервале М30 даст ускорение движению цены к уровню сопротивления на 49,55 — 49,65.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 49,85 — 50,05.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 46,90 — 46,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 46,45 — 46,35.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 46,25 — 46,35, тест и закрытие ниже него несет риск ускорения движения цены вниз.
Тест и закрытие ниже ценового уровня 46,10 — 46,00 на интервале М30 даст сигнал к развитию движения вниз с целями 45,65 — 45,75
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,60 — 45,70. Данный диапазон выступает уровнем поддержки текущему UP-тренду, тест и закрытие ниже него даст ускорение снижению цены с целями 45,10 — 44,95.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 44,65 — 44,75.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.