Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 19 ноября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 18 ноября, нефть WTI – CLx (декабрь 15) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 41,55 (-0,48*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 39,91 (-0,67*)
Цена закрытия дня (С)= 40,75 (+0,08*)
Официальная цена закрытия CL (ноябрь 15) = 45,55 (-4,80*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

В течении торговой сессии цена на нефть не могла найти достаточно уверенную поддержку на ожиданиях выхода статистики по учетным запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США. Снижение цены внутри торгового дня превышало более 2,0% и показала минимальные с августа месяца значения ниже психологического уровня в 40 долларов за баррель.

Опубликованы данные по остаткам сырой нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю в США от EIA (фактическое / ожидания):

EIA Weekly Crude Oil Inventories: 0,252M vs 1,900M
EIA Weekly Distillates Stock: -0,791M vs -0,533M
EIA Weekly Gasoline Inventories: 1,009M vs -0,367M

Данные по сырой нефти вышли лучше как ожиданий, так и данных неделей ранее 4,224М. Суммарные запасы сырой нефти в США 487,3М (без учета стратегического резерва). Дистилляторы показали снижение выше ожиданий и данных неделей ранее 0,352М. Товарные запасы в бензине вышли хуже ожиданий и показали рост против предшествующих данных -2,102М. Показатели добычи за прошедшую неделю снизились на 3К баррелей в день, до 9,182М. Товарные запасы в терминале хранения Кушинг показали рост на 1,5М, до 56,9М баррелей. Загрузка НПЗ составила за неделю 90,3% против 89,5% неделей ранее.

Опубликованы протоколы заседания FOMC, известные как «Минутки ФРС». Из протоколов можно сделать первые выводы — большинство членов комитета считает, что декабрь может быть подходящим временем для поднятия учетной ставки. Однако решение будет приниматься и зависеть от того, как исполнится среднесрочный экономический прогноз относительно данных, полученных до предшествующего заседания. Для повышения ставки регулятору нужна уверенность, что экономический рост в США ускоряется, а инфляция приближается к целевой отметке 2,0%. Было отмечено, что, несмотря на уменьшение озабоченности по поводу влияния последних событий мировых экономических и финансовых рынков на экономическую активность и инфляцию внутри страны, заметные риски для перспектив развития остаются.

Данные по рынку недвижимости в США:

Количество новых домов снизилось в октябре на 11,0% против 1,06% ранее.
Число разрешений на строительство в октябре +4,1%.

Экономическая статистика из Японии:

Торговый баланс Японии 112В против ожиданий -292В
Объем операций на рынке капиталов Банка Японии 871,0В против 1,034,9В ранее.
Объем инвестиционных операций на рынке ЦБ Японии 327В против 170,7В.
Индекс активности в промышленности Японии -0,2% против ожиданий 0,2%, предшествующее значение -0,1%.

Геополитика остается в достаточно напряженном состоянии.

Теракты в столице Франции привели к активизации боевых действий на Ближнем Востоке.

Продолжаются переговоры и консультации по Сирии, прикладываются усилия по поиску компромиссного решения.

Ситуация на Ближнем Востоке пока не несет прямой угрозы добыче и поставкам сырой нефти.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 19 ноября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на выход достаточно большого статистических данных по рынку труда в США, показателей розничных продаж в Великобритании. В течение дня состоятся выступления официальных лиц FOMC, пресс конференция Банка Японии и президента Бундесбанка.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 19 ноября 2015 года

Уровни сопротивления (Декабрь 15):

R3 = 43,11
R2 = 42,32
R1 = 41,49

Срединная линия:

PP = 40,70

Уровни поддержки:

S1 = 39,87
S2 = 39,07
S3 = 38,24

Итоги по открытым позициям 18 ноября 2015 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на покупку:

открытие — 41,07, закрытие — 41,21
открытие — 41,02, закрытие — 41,30
открытие — 41,20, закрытие — 41,25

Итог: три операции = + 47 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 19 ноября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем сильную, однонаправленную, внутридневную волатильность предшествующего дня, что привело к смешанным данным расчетных показателей уровней поддержки и сопротивления, несет риски как сильных проходов цены так и ограничения движения, риски развития сильного коррекционного движения.
Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов, ход переговорного процесса может вызвать рост волатильности в рынках.
Заявления официальных представителей ЦБ несет риски роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние на динамику цены состояние индекса доллара США.
Учитываем начавшийся процесс перехода ликвидности с текущего контракта на следующий. Официальное закрытие декабрьского фьючерса на легкую нефть 20 ноября 2015 года. Несет риски снижения ликвидности, рост волатильности на закрытии текущих позиций, переформатировании портфелей.
Учитываем ожидание и факт публикации статистических данных. Несет риски снижение ликвидности перед публикацией с ростом волатильности и ликвидности по факту.

Состояние цены:

Недельное — в зоне перепроданности, текущее состояние — риск продолжения движения и ограничения импульсов роста.
Дневное состояние цены — в зоне перепроданности, текущее значение возврат к экстремальным значений перепроданности.
Внутридневное — смешанное, риски встречного снятия экстремальных значений.

Диапазонный уровень 40,75 — 40,65 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены, первый уровень поддержки.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 40,85 — 40,95, на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены и остановки движения вниз, актуальный сценарий при возвратном движении цены к уровню.
Покупки с целями на возврат цены на уровни 41,30 — 41,35.
Учитываем возможность формирования на уровне 41,45 — 41,55 локального сопротивления.
Тест и закрытие цены на нефть выше 41,55 — 41,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх .
Целевым уровнями движения будут возврат к уровням 42,15 — 42,25.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 41,95 — 42,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 42,35 — 42,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевым уровнями движения будут 42,75 — 42,85, продолжение движения к уровням 43,05 — 43,10.
Учитываем возможность формирования на уровне 43,00— 43,15 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 43,80 — 43,95. Учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 40,65 — 40,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены вверх.
Целевым уровнем движения цены на нефть будет возврат к 40,25 — 40,15.
Учитываем вероятность формирования локальной поддержки на уровне 40,20 — 40,25, тест и закрытие ниже сигнального уровня несет риски ускорения движения цены, целевым уровнем движения будет возврат к 39,95 — 39,85.
В работе учитываем, что диапазон 40,00 — 40,10 выступает уровнем поддержки текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологической поддержки и минимальных цен», тест и закрытие ниже него несет риски как ускорения движения цены вниз, так и остановки движения вниз на подходе к нему.
Тест и закрытие цены ниже уровня 39,85 — 39,75 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
Целевым уровнем движения будет возврат к уровням 39,15 — 39,25.
Учитываем вероятность формирования локальной поддержки на уровне 39,05 — 38,95, тест и закрытие ниже сигнального уровня несет риски ускорения движения
Тест и закрытие цены ниже уровня 38,95 — 38,85 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
Целевым уровнем движения будет возврат к уровням 38,35 — 38,45.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 38,15 — 38,35.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.