Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 17 мая 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник? 16 мая 2016 года, нефть WTI – CLx (июнь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 47,98 (+1,49*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 46,15 (+0,40*)
Цена закрытия дня (С)= 47,72 (+1,51*)
Официальная цена закрытия CL (май16) = 42,63 (+5,09*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность. На ход торговой сессии оказывали влияния встречные по значимости новости, аналитика.

Новости из Китая подталкивали процесс фиксации прибыли биржевыми трейдерами. Отметим, что закрытие торговой сессии зафиксировало возврат цен на уровни ноябрьских максимумов. Данные показывали замедление экономики страны, что вызывало спекуляции на ожидании продолжении мер поддержки и стимуляции от регуляторов.

Пожары в канадской нефтеносной провинции с центром вокруг города Форт Мак-Мюрей продолжают расширяться. Сильный ветер сместил основной фронт огня на север. Это практически в непосредственной близости к нефтяным пескам, что вызвало экстренную эвакуацию персонала с мест добычи и остановку производства.

Ливийские «выпадения» суточных объемов, хотя и не столь внезапные, как в Канаде, также оказывают поддержку ценам на сырую нефть. Однако, стороны конфликта в стране приходят к пониманию, что компромисс жизненно необходим. Экспорт сырой нефти один из основных источников финансирования бюджета. Из-за блокирования терминалов, портов отгрузки добыча в стране находится на исторических минимумах. Процесс прихода к политическому решению достаточно труден, но идет по принципу «шаг за шагом». Это выводит Ливию в категорию «скрытых рисков», страна в состоянии нарастить предложение нефти на рынке.

Основным же фактором поддержки настроений на движение биржевых цен к психологически важной отметки «50» стали доклады Goldman Sachs и EIA. В обоих докладах отмечаются ожидания снижение суточной добычи и ребалансировку структуры нефтяного рынка из профицита в дефицитное состояние. Эти ожидания строятся на «непредвиденных сокращениях» на данный момент. Учитывается различные причины этих факторов — от стихийных до политических. Также ожидается дальнейшее сокращение добычи в США. Отметим, что основное падение ожидается вне ОПЕК. Рост конечного спроса достаточно осторожен.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 17 мая 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — API публикует данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов за учетную неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуется индекс PPI цен производителей Швейцарии, данные по торговому балансу Италии, Еврозоны, индексы потребительских цен и цен производителей Великобритании, данные по рынку недвижимости США – разрешения на строительство, данные о новых стройках, индексы CPI потребительских цен США, показатели производственных продаж в Канаде, данные о промышленном производстве в США. Поздно вечером выходят данные по ВВП Японии. Данные по рынку труда Австралии – индексы заработной платы. В течении дня выступают официальные представители FOMC, Резервного Банка Австралии и Новой Зеландии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 17 мая 2016 года

Уровни сопротивления (Июнь_16):

R3 = 50,36
R2 = 49,19
R1 = 48,53

Срединная линия:

PP = 47,33

Уровни поддержки:

S1 = 46,70
S2 = 45,50
S3 = 44,87

Итоги по открытым позициям 16 мая 2016 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие: 47,15, закрытие: 47,04
открытие: 47,60, закрытие: 47,35

Позиции на покупку:

открытие: 46,85, закрытие: 47,10
открытие: 47,05, закрытие: 47,15
открытие: 47,11, закрытие: 47,25
открытие: 47,15, закрытие: 47,45
открытие: 47,35, закрытие: 47,65
открытие: 47,40, закрытие: 47,62
открытие: 47,43, закрытие: 47,65

Итог: девять операций = 189 пунктов.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 17 мая 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов.
Учитываем начавшийся процесс перехода ликвидности с текущего на следующий биржевой контракт. Несет риски снижения ликвидности и рост волатильности. Официальное закрытие текущего произойдет 16-05-20.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
Дневное состояние цены — текущее состояние —рост в зоне перекупленности, экстремальные значения.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 47,30 — 47,40 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и учитываем его как один из уровней поддержки при возвратном движении.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 47,45 — 47,55 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и остановки возвратного снижения цены к уровню.
Цели движения: возврат цены к уровню 47,65 — 47,75, продолжение движения к уровням 47,95 – 48,05 и 48,55 – 48,65.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 47,65 — 47,70, а также уровнях 47,95 — 48,10 и 48,55 – 48,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 48,70 — 48,80 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,05 — 49,15.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,95 — 49,05, а также уровнях 49,15 – 49,20.
Тест и закрытие цены на нефть выше 49,25 — 49,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,40 — 49,50, продожение движения к уровням 49,85 – 49,95 и 50,25 – 50,35.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,35 — 49,45, а также уровнях 49,65 – 49,75 и 49,95 – 50,05.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 49,58 — 50,05.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 47,25 — 47,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня, возможно ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 46,90 — 46,95, продолжение движения к уровню 46,55 – 46,65.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 46,95 — 47,05, а также на уровне 46,65 – 46,75.
Тест и закрытие ниже уровня 46,50 — 46,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 46,15 — 46,25, продолжение движения к уровням 45,85 – 45,95 и 45,45 – 45,55.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,05 — 46,15 и уровнях 45,65 – 45,70 и 45,35 – 45,45.
Тест и закрытие ниже уровня 45,40 — 45,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 44,95 – 44,85.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,25 – 45,35 и уровнях 44,95 – 45,05 и 44,65 – 44,75.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 45,75 — 46,22.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.