Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 16 октября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 15 октября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (ноябрь 2015) — (* — к предшествующему дню — долларов за баррель):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 47,53 (+0,57*)
Самая низкая цена за торговый день (L): = 45,79 (-0,15*)
Цена закрытия дня (С):= 46,87 (+0,23*)
Официальная цена закрытия CLокт15 = 45,83 (+1,04*)

Прошедшая сессия показывала достаточно сильую внутридневную волатильность. Несмотря на волатильность внутри торговой сессии, закрытие составило всего +0,23 цента. Прошедший торговый день был характерен для дней, когда участники рынка ожидают выход значимых данных и последующая их оценка.

Рынок ожидал выход данных о запасах сырой нефти и нефтепродуктов от EIA.

Данные от EIA (фактическое / ожидания):

EIA Weekly Crude Oil Inventories: 7,562M vs 2,848M
EIA Weekly Distillates Stocks: -1,520M vs -0,060M
EIA Weekly Gasoline Inventories: -2,618M vs -1,695M

Данные о недельных коммерческих запасах показали существенных рост на 1,6% и вышли хуже ожиданий и предшествующих данных (3,073М). Сокращение выше ожиданий показали бензин и дистилляторы, данные вышли лучше и неделей ранее.

Сокращение составило: в бензине 1,2%, дистилляторах 1,0%. Запасы в терминале Кушинг (Оклахома) выросли на 1,1М до 54,2М баррелей.

Показатели добычи сырой нефти в США за неделю сократились на 0,82%, до 76,00К баррелей в стуки — до 9,096М баррелей.

Общие запасы сырой нефти в США близки к показателям 2012 года. Это происходит на фоне сокращения активных буровых установок и сокращения инвестиций в отрасль. Затянувшийся период низких цен на нефть начинает оказывать сильное давление на нефтедобывающие компании, долговая нагрузка вынуждает сокращать текущие затраты. Это выражается в сокращении персонала и инвестиций.

Однако ожидаемое начало процесса сокращения показателей добычи компенсируется высокими показателями стран ОПЕК и не входящих в картель стран-экспортеров. Добавляются негативные ожидания роста поставок из Ирана. На очереди Ливия. Политический процесс нормализации в стране идет достаточно позитивно. Страна «выпала» из глобального баланса нефти, противостояние вызвало блокировки портов отгрузки, что привело к резкому сокращению экспорта и показателей суточной добычи. На данный момент процесс находится в том состоянии, когда он хрупок, но надежда на то, что стороны найдут компромисс, есть.

Дополнительное давление на рыночные ожидания оказывают опасения перспектив спроса. Данные из Китая показывают, что, несмотря на относительно стабильный спрос страны и прогнозы по росту импорта, он не в состоянии покрыть избыток. А избыток предложений в регионе ведет к «ценовым войнам». Следующий регион в котором возможно начало «ценовой войны» — это Европа. Саудовская Аравия, не основной игрок в регионе, активно включается в налаживание связей и путей поставок. Отметим, что европейский сектор традиционно занимали Иран и Россия.

На данный момент основным фактором поддержки ожиданий остается предстоящие заседание ОПЕК. Перед самим саммитом будут встречи экспертов, утечка информации с которых позволит понять настроение и возможное решение картеля. Есть ожидания что картель прислушается к предложениям не входящих в ОПЕК стран. Отметим, что ранее Россия заявила что готова к встречам и консультациям по глобальному рынку нефти.

Дополнительным, хотя и косвенным, фактором, поддерживающим рыночную цену на нефть, остаются спекуляции и ожидания действий от FOMC. Поступающая статистика из США и заявления представителей комитета не вносят однозначной ясности, однако есть твердое убеждение что изменения в кредитно-денежной политике возможны, но, скорее всего, в 2016 году.

Китай вчера обнародовал данные о предстоящем финансировании инфраструктурных проектов. Это один из инструментов, которым пользуются руководство страны для стимулирования экономики.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 16 октября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален, выходят данные о состоянии активных буровых установок от Baker Hughes US. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER.org обращают ваше внимание на выход блока статистических данных по промышленному сектору США.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 16 октября 2015 года

Уровни сопротивления (Ноябрь15):

R3 = 49,28
R2 = 48,74
R1 = 47,30

Срединная линия:

PP = 46,36

Уровни поддержки:

S1 = 45,72
S2 = 44,58
S3 = 43,94

Итоги по открытым позициям 15 октября 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие — 46,44, закрытие 46,30
открытие — 46,43, закрытие 46,05

Итог: две операции = + 52 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 16 октября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Учитываем сильную внутридневную волатильность предшествующего дня, что привело к расширению показателей уровней поддержки и сопротивления и несет риски, как сильных проходов цены, так и ограничения движения.
Учитываем фактор начала перехода ликвидности с текущего контракта на следующий 20 октября 2015 года.
Состояние цены: недельное — в зоне экстремальной перекупленности; дневное состояние цены — в зоне продаж; внутридневное — смешанное, риски роста волатильности на снятии текущей внутридневной как перепроданности, так и перекупленности.
Диапазонный уровень 46,40 — 46,30 принимаем как сигнальный уровень локального разворота и первым уровнем поддержки.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 46,40 — 46,50 на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков остановки коррекционного движения и роста цены.
Покупки с целями на 46,75 — 46,85, продолжение движения к 47,05 — 47,10.
Тест и закрытие выше 47,15 — 47,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх с целевым уровнем 47,95 — 48,05.
В работе учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,50 — 47,60 и 48,35 — 48,55.
Тест и закрытие выше 48,50 — 48,60 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения роста цены к целевому уровню 49,05 — 49,15.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 49,35 — 49,45.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 46,35 — 46,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 46,00 — 45,95, продолжение движения к 45,65 — 45,75.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,75 — 45,85, тест и закрытие ниже него несет риск ускорения движения цены вниз.
Тест и закрытие ниже ценового уровня 45,65 — 45,75 на интервале М30 даст сигнал к развитию движения вниз с целями 45,35 — 45,25
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,85 — 44,95, данный диапазон выступает уровнями поддержки текущему UP-тренду.
Тест и закрытие ниже ценового уровня 44,90 — 44,80 на интервале М30 даст сигнал к развитию движения вниз с целями 44,15 — 44,00.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 43,65 — 43,75.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.