В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
Во вторник, 15 марта 2016 года, нефть WTI – CLx (апрель16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 37,40 (-1,37*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 35,96 (-0,72*)
- Цена закрытия дня (С)= 36,34 (-0,84*)
- Официальная цена закрытия CL (март16) = 31,48 (+4,86*)
(* — к предшествующему дню / контракту, доллара за баррель).
Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность. Старт новой торговой недели был по закрытию в отрицательной зоне. Снижение биржевой цены на нефть показало снижение около 2,0%.
Основное давление оказывали ожидания данных по недельным запасам от API и развитие взаимоотношений и поиска компромисса в «нефтяной сделке» между участниками картеля и странами, не входящими в ОПЕК.
API опубликовало данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю (фактическое / ожидания):
- API Weekly Crude Oil Stock: 1,500M vs 3,400M
- API Weekly Distillates Stock: -0,830M vs -1,000M
- API Weekly Gasoline Stock: -1,200M vs -2,300M
- API Weekly Cushing Crude: Oil Stock 0,471M
В целом, полученные данные вышли лучше ожиданий. Данные в сырой нефти оказались значительно лучше рыночных ожиданий. Запасы в бензине и дистилляторах показали сокращение, однако немного хуже ожиданий. Рост запасов в терминале хранения и распределения показывает замедление динамики роста.
Дополнительную поддержку, хотя возможно, не так уверенно, оказывало решение администрации США отложить передачу нефтеносных шельфов. Это может указывать на то, что компании испытывают достаточно сильные трудности с инвестиционными ресурсами для разведки и разработки новых «полей». Поступавшие корпоративные новости также говорят о возможных негативных последствиях низких цен на компании. Не только мелкие компании с высокой долговой нагрузкой попадают под риски открытия процедур банкротства, но и ведущие операторы сланцевой добычи также не исключают данных мер.
Дополнительную волатильность в рыночные настроения оказывает череда заседаний регуляторов. Сегодня будет объявлено решение FOMC по учетной ставке и прогноз. Но основную волатильность в рынки внесет выступление главы FOMC Джанет Йеллен. Отметим, что основной удар волатильности придется на доллар США, однако косвенно это найдет отражение в товарных рынка. Итоги заседания выйдут немного позже публикации учетных данных от EIA.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 16 марта 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — EIA публикует данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю в США, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию данных по индексу потребительских цен Франции, Италии. Данные по занятости и доходам в Великобритании. Бюджетный отчет Минфина Великобритании. Данные по рынку недвижимости США — разрешения на строительство. Базовый индекс потребительских цен США. Данные по операциям с облигациями и ценными бумагами Канады. Индекс промышленного производства и показатели использования производственных мощностей в США. FOMC — решение по учетной ставке. FOMC выпускает экономический прогноз. Заявление FOMC по итогам двух дневного заседания. Выступление главы FOMC Джанет Йеллен. Поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии — первичная оценка ВВП. Данные по торговому балансу, экспорту, импорту Японии. Данные по иностранным инвестициям в Японские акции.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 16 марта 2016 года
Уровни сопротивления (Март 16):
- R3 = 38,88
- R2 = 38,14
- R1 = 37,44
Срединная линия:
- PP = 36,68
Уровни поддержки:
- S1 = 36,00
- S2 = 35,26
- S3 = 34,56
Итоги по открытым позициям 15 марта 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 16 марта 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
- Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
- Развитие ситуации в Сирии и Иране. Новости, слухи поступающие из региона несут риск роста волатильности.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США по итогам заседания FOMC.
- В работе учитываем начавшийся процесс подготовки перехода на следующий биржевой контракт — «май16» — риски снижение ликвидности и рост волатильности на процесс закрытия в текущем и набор в следующем, официальное закрытие 16-03-21.
Состояние цены:
- Недельное — резкий рост — текущее состояние — вход в значения зоны перекупленности.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение и выход из зоны перепроданности.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.
Диапазонный уровень 36,65 — 36,75 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Позиции на покупку:
- Учитываем что уровни «39» и «40» продолжают нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже эти уровней дадут локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 36,80 — 36,90 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 37,05 — 37,10, продолжение движения к уровню 37,40 — 37,50.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 37,15 — 37,25 и уровне 37,35 — 37,45.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 37,65— 37,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 38,05 — 38,15.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 37,85 — 37,95.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 38,20 — 38,30 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и возможное ускорение движения.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 38,85 — 38,95.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 38,95 — 39,15.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 37,85 — 38,15.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 36,60 — 36,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены вверх.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 36,25 — 36,35, продолжение движения к уровню 35,95 — 36,05 .
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 36,25 — 36,35 и уровне 36,05 — 36,15.
- Тест и закрытие ниже уровня 35,75 — 35,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 35,30 — 35,20.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 35,25 — 35,35.
- Тест и закрытие ниже уровня 35,15 — 35,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 34,55 — 34,65.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 34,85 — 34,95.
- Учитываем что уровень «35» продолжает нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх и возможное ускорение движения.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 34,95 — 35,25.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
