Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 16 декабря 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник 15 декабря, нефть WTI – CLx (январь 16) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 37,88 (+1,18*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 36,03 (+1,50*)
Цена закрытия дня (С)= 37,35 (+1,04*)
Официальная цена закрытия CL (декабрь 15) = 40,39 (-3,04*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по январскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала достаточно сильную, внутридневную волатильность.

В ходе торговой сессии цена на нефть показывала рост более 3,0%.

Опубликованы данные о недельных коммерческих запасах сырой нефти в США от API (фактическое / ожидания):

API Weekly Crude Oil Stock: 2,300M vs -2,500M

Данные вышли хуже как ожиданий, так и неделей ранее -1,900М.

В Нью-Дели проходило заседание «ОПЕК — Индия». Генеральный секретарь ОПЕК Абдулла Аль-Бадри отметил, что полоса низких цен ведет к естественному снижению показателей добычи. «Я работаю в нефтяном бизнесе всю свою жизнь. Я видел шесть циклов — видел высокие цены, видел низкие цены — это одна из них. Это не будет продолжаться. В несколько месяцев или год, два это изменится» — сказал Бадри. Он так же отметили, что низкие цены не влекут за собой стимулы к снижению добычи, но оказывают ощутимое влияние на инвестиции в отрасль. По данным МЭА, показатели суточной добычи показали годовое сокращение на 300К баррелей в сутки в ноябре, с 2,2М баррелей в сутки в начале года. Было отмечено, что основным риском остаются планы Ирана нарастить суточные показатели до 1,0М баррелей. Наметившийся процесс политической стабилизации в Ливии также оказывает пока не сильное, но негативное давление.

Лидеры Конгресса США достигли компромисса по проекту закона, который снимает запрет на экспорт сырой нефти из страны. Принятие этого законопроекта даст возможность продолжить финансирование правительства США. Отметим, что в нем предусмотрена продажа сырой нефти из стратегических резервов для финансирования инфраструктурных проектов и дополнительных поступлений в бюджет.

Сегодня FOMC огласит свое решение по учетной ставке. Данное заседание ожидаемо финансовыми рынкам.

Процесс ввода экономических санкции между Россией и Турцией набирает обороты. Страны обмениваются достаточно резкими заявлениями о развитии конфликта.

Напомним, Турция входит в НАТО, страны альянса приняли программу поддержки в текущих условиях.

Турция контролирует судоходство через пролив Босфор и выступает одним из основных узлов транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов. ВМС Турции проводят масштабные учения в зоне пролива. Турция начинает реализовывать меры по ужесточению формального контроля проходящих судов.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 16 декабря 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются данные по недельным остаткам сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на публикацию ценовых индексов ЕС, Германии. Выходят данные по рынку недвижимости и промышленному производству в США, данные по торговому балансу, данные по операциям на открытом рынке Японии, решение по учетной ставке FOMC. По заявление по итогам заседание FOMC, экономический прогноз FOMC, выступление главы ФРС Джанет Йеллен.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 16 декабря 2015 года

Уровни сопротивления (Январь 16):

R3 = 39,57
R2 = 38,71
R1 = 37,73

Срединная линия:

PP = 36,88

Уровни поддержки:

S1 = 35,89
S2 = 35,04
S3 = 34,05

Итоги по открытым позициям 15 декабря 2015 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 16 декабря 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем достаточно сильную, внутридневную динамику и волатильность цены предшествующего дня, это привело к смешанным данным расчетных показателей уровней поддержек и сопротивлений, несет риски, как сильных проходов цены так и ограничения движения, риски развития сильного коррекционного движения цены внутри дня.
Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Развитие кризисной ситуации между Турцией и Россией. Динамика, заявления, события несут риск роста волатильности цены.
Учитываем косвенное влияние на динамику цены состояния индекса доллара США. Учитываем фактор предстоящего решения FOMC, публикацию и выступление официальных лиц по итогам заседания — риски косвенного влияния на рынок сырой нефти — рост волатильности.
Учитываем ожидания публикации статистических данных — риски снижения ликвидности и волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту выхода.

Состояние цены:

Недельное — в зоне перепроданности, текущее состояние — экстремальные значения.
Дневное состояние цены — выход из зоны перекупленности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски снятия экстремальных значений коррекционным движениями.

Диапазонный уровень 36,85 — 36,95 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 37,00 — 37,10, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
Цель движения — возврат цены к уровню 37,25 — 37,35, продолжение к уровню 37,75 — 37,80.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 37,60 — 37,70.
Тест и закрытие цены на нефть выше 37,95 — 38,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 38,55 — 38,65.
Учитываем риски формирования локального сопротивления на уровне 38,45 — 38,55.
Тест и закрытие цены на нефть выше 38,80 — 38,90 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут 39,30 — 39,35.
Учитываем возможность формирования на уровне 38,95— 39,15 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 39,45 — 39,65. Учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.

Позиции на продажу:

В работе учитываем, что диапазон 38,90 — 39,10 выступает уровнем сопротивления текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологического сопротивления» и минимальных цен», тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены вверх.
Тест и закрытие ниже уровня 36,70 — 36,60 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 36,45 — 36,55, продожение движения к уровню 36,05 — 35,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 36,15 — 36,25.
Тест и закрытие ниже уровня 35,85 — 35,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 35,10 — 35,20.
Учитываем риски формирования локальных уровней поддержки на на уровне 35,15 — 35,25.
Тест и закрытие ниже уровня 35,00 — 34,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 34,05 — 34,15
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 34,25 — 34,35.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 33,80 — 33,65.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.