Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 15 января 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 14 января 2016 года, нефть WTI – CLx (февраль 16) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 31,76 (+0,05*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 30,28 (+0,18*)
Цена закрытия дня (С)= 31,20 (+0,70*)
Официальная цена закрытия CL (январь16) = 34,66 (-3,46*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала сильную внутридневную волатильность.

Торговая сессия прошла достаточно нервно. Поддержку цене на нефть оказывало локальное ослабление индекса доллара. На него оказывало давление предстоящие решения центральных банков по своим учетным ставкам, а также внутренняя статистика из США.

Отметим, что в течении торговой сессии биржевые контракты на Brent и WTI торговались разнонаправленно. Это привело к тому, что спред между сортами достигал более 0,50 доллара в пользу WTI.

Индекс экспортных цен США -1,1% против ожиданий -0,5%.
Индекс импортных цен США -1,2% против ожиданий -1,4%.
Первичные заявки по безработице США 284К против ожиданий 275К.
Банк Англии оставил учетную ставку на уровне 0,50% против ожиданий 0,50%.
Новые кредиты в Китае 597,8В против ожиданий 700,0В.
Уровень задолженности по кредитам в Китае 14,3% против ожиданий 14,8%.
Денежный агрегат М2 Китай 13,3% против ожиданий 13,5%.

Основное давление на участников рынка оказывало ожидания снятия международных санкций в отношении Ирана. Ожидается, что отчет по мониторингу исполнения условий будет положителен. Формально, санкции снимаются с 18 января 2016 года, однако технически они будут сняты скорее всего немного позже. Это позволит получить Ирану доступ к заблокированным счетам, что в условиях низких цен на сырую нефть достаточно актуально.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 15 января 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются данные о количестве активных буровых установок от компании Baker Hughes. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию торгового баланса Еврозоны, данных по розничным продажам, индекса цен производителей, индекса настроений в США. В течение дня выступают представители FOMC. Публикуется прогноз по Еврозоне.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 15 января 2016 года

Уровни сопротивления (Февраль 16):

R3 = 33,36
R2 = 32,56
R1 = 31,88

Срединная линия:

PP = 31,08

Уровни поддержки:

S1 = 30,39
S2 = 29,59
S3 = 28,92

Итоги по открытым позициям 14 января 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 15 января 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем достаточно сильную волатильность прошедшей торговой сессии , это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем фактор ожидания публикации статистических данных, несет риск снижения ликвидности и волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту выхода данных.
Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Развитие ситуации в Сирии. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.

Состояние цены:

Недельное — в зоне перепроданности, снижение в зону экстремальных значений.
Дневное состояние цены — зона перепроданности, экстремальные значения.
Внутридневное — текущее состояние преобладание перепроданности — риски снятия экстремальных значений коррекционными движениями.

Диапазонный уровень 30,45 — 30,65 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены, учитываем его ширину.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 30,70 — 30,75, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки движения вниз.
Цели движения — возврат цены к уровню 30,90 — 30,95, продолжение движения к уровням 31,05 — 31,10.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 31,00 — 31,10, данный уровень является расчетным уровнем разворота на день.
Тест и закрытие цены на нефть выше 31,10 — 31,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 31,25 — 31,35, продолжение движения к уровням 31,75 — 31,85.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 31,55 — 31,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 32,05 — 32,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут 32,35 — 32,45.
Тест и закрытие цены на нефть выше 32,55 — 32,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевым уровнями движения будут 33,15 — 33,05.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 33,25 — 33,45.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 30,40 — 30,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 30,25 — 30,15.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 29,95 — 30,05 — отмечаем его как «психологическую поддержку» — закрытие ниже него несет риски ускорения движения цены.
Тест и закрытие ниже уровня 30,05 — 29,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 29,55 — 29,65.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 29,50 — 29,65.
Тест и закрытие ниже уровня 29,45 — 29,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 29,00 — 28,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 29,15 — 29,25.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 28,65 — 28,75.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.