Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 12 ноября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 11 ноября, нефть WTI – CLx (декабрь 15) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 44,11 (-0,65*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 42,62 (-0,95*)
Цена закрытия дня (С)= 42,93 (-1,28*)
Официальная цена закрытия CL (ноябрь 15) = 45,55 (-2,62*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия показывала достаточно сильную внутридневную волатильность. В ходе регулярной торговой сессии в США цена на нефть снижалась более 2,0% и опускалась к минимальным значениям 27 августа 2015.

Полученные вчера данные из крупнейших экономик Азии — Китая и Японии внесли достаточно сильный негатив, что вылилось в неприятие рисков участниками финансовых рынков.

Данные, о торговой активности показали увеличение чистой короткой позиции за текущий месяц на 90К открытых контрактов. Данные по операциям, связанным с производственным хеджированием, показали рост до исторических значений — почти 1,3М открытых позиций в короткую.

Геополитика остается в достаточно напряженном состоянии. Продолжаются переговоры и консультации по Сирии, прикладываются усилия по поиску компромиссного решения. Ход расследования крушения пассажирского самолета в Египте дает версию о возможном теракте, однако на данный момент официально это не подтверждено.

Ситуация на Ближнем Востоке пока не несет прямой угрозы добыче и поставкам сырой нефти.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 12 ноября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — выходят недельные данные по учетным запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на публикацию достаточно большого блока данных из Европы и Японии по промышленному сектору. Публикуются данные о состоянии рынка труда в США. Будут выступать официальные лица FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 12 ноября 2015 года

Уровни сопротивления (Декабрь 15):

R3 = 45,35
R2 = 44,73
R1 = 43,88

Срединная линия:

PP = 43,24

Уровни поддержки:

S1 = 42,40
S2 = 41,76
S3 = 40,91

Итоги по открытым позициям 11 ноября 2015 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие — 43,79, закрытие — 43,64
открытие — 43,73, закрытие — 43,55

Позиции на покупку:

открытие — 00,00, закрытие — 00,00

Итог: две операции = + 33 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 12 ноября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем сильную внутридневную волатильность предшествующего дня, что привело к расширению расчетных показателей уровней поддержки и сопротивления, несет риски как сильных проходов цены, так и ограничения движения, риски развития коррекционного движения.
Учитываем публикацию ожидаемых статистических данных — риски падения ликвидность и волатильности перед выходом и ростом по факту выходу.
Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов, ход переговорного процесса может вызвать рост волатильности в рынках.
Заявления официальных представителей несет риски роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние на цену нефти состояния индекса доллара США.

Состояние цены:

Недельное — в зоне перепроданности, зона консолидации.
Дневное состояние цены — в зоне перепроданности, в зоне экстремальных значений перепроданности.
Внутридневное — смешанное, наблюдаются выход из зон перепроданности — консолидация.

Диапазонный уровень 43,20 — 43,30 рассматриваем как уровень локального разворота движения цены.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 43,20 — 43, на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены на нефть и остановки локального коррекционного движения цены вниз.
Покупки с целями на возврат цены на уровни 43,45 — 43,55.
Учитываем возможность формирования на уровне 43,65 — 43,70 локального сопротивления, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движение будут 43,85 — 43,95, продолжение движения цены к уровням 44,25 — 44,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 44,60 — 44,70 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх .
Целевым уровнями движения будут 45,15 — 45,25.
Учитываем возможность формирования на уровне 45,25— 45,35 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,65 — 45,95. Учитываем, что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 43,20 — 43,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановке коррекционного возврата цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 42,95 — 42,80, данный сценарий актуален при возвратном движении цены вверх к уровню.
Учитываем вероятность формирования локальной поддержки на уровне 42,65 — 42,70, тест и закрытие ниже сигнального уровня несет риски ускорения движения цены, целевым уровнем движения будет 42,45 — 42,35.
В работе учитываем, что диапазон 42,35 — 42,15 выступает уровнем поддержки текущему коррекционному UP-тренду, тест и закрытие ниже него несет риски как ускорения движения цены вниз, так и остановки движения вниз.
Тест и закрытие цены ниже уровня 42,25 — 42,15 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
Целевым уровнем движения будет возврат к уровням 41,70 — 41,80.
Тест и закрытие цены на нефть ниже 41,75 — 41,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вниз.
Целевым уровнем снижения будет 41,15 — 41,25, учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 41,35 — 41,45.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 41,05 — 40,95.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.