Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 09 мая 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу 06 мая 2016 года, нефть WTI – CLx (июнь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 45,34 (-0,73*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 43,54 (-0,42*)
Цена закрытия дня (С)= 44,66 (+0,34*)
Официальная цена закрытия CL (май16) = 42,63 (+2,03*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

На настроения участников рынка оказывали влияние факторы приведшие к росту волатильности биржевой цены на сырую нефть.

С одной стороны, окончание торговой недели, и нахождение биржевых цен на достаточно комфортных показателях стимулировали спекулянтов сокращать ставки на рост цен. Это происходило на фоне незапланированных перебоев вызванных различными причинами. Однако полное игнорирование негативных новостей не позволило биржевой цене на сырую нефть закрыться ниже уровня «44».

Критическая ситуация с лесными пожарами привела к объявлению чрезвычайного положения в городе Форт Мак-Мюррей. Город был переведен в режим полной эвакуации. Отметим, что это регион нефтедобычи. Оценивается, что выпадение по добыче составит около 690К баррелей в сутки из общей добычи с нефтеносных песков Канады 2,2М баррелей в сутки. Ситуацию с пожаром обостряли сильный ветер и большая площадь возгорания. Огнем уже нанесен сильный ущерб провинции. Страховые выплаты оцениваются в миллиарды долларов США. Отметим, что пока точных данных ущерба нефтяной инфраструктуре нет. На локализацию пожара и ликвидации очагов возгорания брошены крупные силы, как пожарных, так и техники. Также есть основания полагать, что на помощь придет погода. В этом районе ожидаются сильные дожди.

Напомним, что к ситуации в Канаде добавились опасения перебоев поставок из Ливии и Латинской Америки.

Не последнюю роль в росте волатильности биржевых цен на сырую нефть внес курс доллара США. Он двигался достаточно сильно и как в сторону роста, так и снижения. Внутренние данные из США вернули интригу июньского заседания FOMC.

В прошедшие выходные пришли новости из Китая и Саудовской Аравии.

Из Китая поступили данные по импорту сырой нефти в страну. Согласно данных, импорт сырой нефти в Китай вырос на 7,6% за прошлый месяц и превысил 30,0М тонн. Отметим, что в течение первых четырех месяцев этого года импорт составил порядка 123,67М тонн, что дает годовой прирос около 12%. Основным драйвером роста импорта являются частные «мини-НПЗ». Их работа также оказывает давление в регионе на цены из-за роста экспорта нефтепродуктов.

Из Саудовской Аравии пришла новость о смене министра нефти страны. Отметим, что пост «министра нефти Саудовской Аравии» мировыми рынкам приравнивается к посту «FOMC» по влиянию на ожидания и настроения.

На посту министра Наими заменил аль-Фалих. Отметим, что до назначения он занимал пост руководителя нефтяной компании Saudi Aramco. В своем первом заявлении на новом посту он отметил, что политика Саудовской Аравии остается неизменной. Основой для уровня производства остаются потребители – есть спрос, будет предложение. Однако, есть риск, что в такой конфигурации руководства нефтяная отрасль Саудовской Аравии будет зависеть от политических целей.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 09 мая 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтрален, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные о промышленных заказах Германии, индекс СPI потребительских цен Швейцарии, данные по рынку недвижимости Великобритании – индексы цен, данные по рынку недвижимости Канады – цены на новые дома. Поздно вечером выходят данные по Китаю – CPI потребительских цен, PPI – цен производителей. Еженедельный прогноз Еврогруппы. В течении дня выступают официальные представители FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 09 мая 2016 года

Уровни сопротивления (Июнь_16):

R3 = 47,22
R2 = 46,27
R1 = 45,42

Срединная линия:

PP = 44,47

Уровни поддержки:

S1 = 43,62
S2 = 42,66
S3 = 41,82

Итоги по открытым позициям 06 мая 2016 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие: 44,02, закрытие: 43,65
открытие: 43,95, закрытие: 43,70
открытие: 43,95, закрытие: 43,70
открытие: 43,90, закрытие: 43,70

Позиции на покупку:

открытие: 43,85, закрытие: 44,25
открытие: 44,13, закрытие: 44,65
открытие: 44,73, закрытие: 45,10

Итог: семь операций = +236 пунктов.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 09 мая 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем развитие кризисной ситуации в Канаде, Ливии – несет риски снижения добычи и срыва поставок из страны.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация на уровне «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 44,45 — 44,65 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, в работе учитываем, как уровень локальной поддержки.

Позиции на покупку:

В работе учитываем, что уровень «45» вернул себе психологическое значение, тест и закрытие выше него усилит коррекционное движение цены к верхним целевым уровням, тест и закрытие ниже него, локально отменит движение вверх и усилит негативные ожидания.
Тест и закрытие цены на нефть выше 44,75 — 44,85 на временном интервале М30 даст подтверждение развития рисков остановки возвратного движения к уровню и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 45,00 — 45,05 ,продолжение движения к уровню 45,35 – 45,45.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 45,05 — 45,15, а также уровнях 45,25 — 45,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 45,55 — 45,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 45,95 — 46,05, продолжение к уровню 46,20 – 46,25.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,95 — 46,05, а также уровнях 46,15 – 46,25.
Тест и закрытие цены на нефть выше 46,35 — 46,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,75 — 46,85, продолжение к уровню 47,05 – 47,15.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,65 — 46,75, а также уровнях 46,95 – 47,05.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 46,22 — 46,67, при усилении негативных новостей из Канады есть риск формирования максимума на уровне 47,35 – 47,56.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 44,40 — 44,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня, возможно ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 44,05 — 44,15, продолжение движения к уровням 43,65 — 43,55.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,15 — 44,25, а также на уровне 43,70 – 43,80 и 43,45 – 43,55.
Тест и закрытие ниже уровня 43,40 — 43,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 43,05 — 43,10, продолжение движения к уровню 42,65 – 42,75.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,20 — 43,10 и уровне 42,65 – 42,75.
Тест и закрытие ниже уровня 42,60 — 42,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 42,15— 42,05, продолжение движения к уровню 41,75 – 41,85.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,05 — 42,15 и уровне 41,65 — 41,75.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 43,10 — 42,65.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.