В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В среду, 03 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (март16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 32,75 (+1,22*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 29,40 (-0,17*)
- Цена закрытия дня (С)= 29,88 (+2,40*)
- Официальная цена закрытия CL (февраль16) = 26,55 (+5,73*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность, прошедшую сессию можно определить как «нервная торговля». В ходе торгов была показана аномально высокая внутридневная волатильность, итоговый дневной рост цены на нефть составил 8,0%. Основной пик роста волатильности пришелся на время публикации статистических данных.
На участников биржевых торгов давил уже стандартный набор «раздражителей».
Первый, более привычный, ожидание данных от EIA:
Были опубликованы данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю от ЕIА ( фактическое / ожидания ):
- EIA Weekly Crude Oil Inventories:6 7.792M vs 4,760M
- EIA Weekly Distillates Stocks: -0,777M vs -1,100M
- EIA Weekly Gasoline Inventories: 5.939M vs 1.700M
Добыча сырой нефти в США снизилась на 7К баррелей в сутки — до 9,214М баррелей в сутки. В годовом выражении текущая добыча показывает рост 37К баррелей в стуки, против 9,177М баррелей в сутки год назад. Запасы сырой нефти в терминале хранения Cushing выросли до 64,2М баррелей. Импорт сырой нефти выросли на 647К баррелей, до 8,3М баррелей в день. Загрузка НПЗ в США за прошедшую неделю 86,6% от эксплуатационной мощности.
В целом, данные вышли достаточно негативные. Запасы сырой нефти вышли хуже ожиданий, однако лучше неделей ранее 8,383М. Данные в дистилляторах хуже ожиданий и неделей ранее -4,057М. Запасы дистилляторов хуже как ожиданий, так и неделей ранее 3,464М. Данные показывают, что рост в сырой нефти вызван сезонным фактором, НПЗ на плановых профилактических работах. Однако, низкие показатели конечного спроса находят отражение в данных по запасам нефтепродуктов. Напомним, что суммарные учетные данные о запасах сырой нефти находятся на исторических максимумах почти за 80 лет.
Второй «раздражитель» — вербальные интервенции от официальных лиц ОПЕК и не-ОПЕК.
Первоначально поддержку рынку оказало заявление главы МИД России Сергея Лаврова. По его словам, Россия готова принять участие во встрече ОПЕК и стран производителей нефти, не входящих в картель. Условие участия — «..все договорятся о ее необходимости..». Также сообщалось, что глава МИД РФ планирует в ходе визита в ОАЭ и Оман 1 — 3 февраля обсудить возможности «установления справедливой цены» на энергоносители.
Дополнительную «вербальную» поддержку оказало заявление министра нефти Венесуэлы. Он заявил, что шесть стран производителей нефти договорились о созыве совместного экстренного заседания членов ОПЕК и государств, не входящих в картель. Он так же отметил, что Иран дал согласие принять участие в заседании, Россия объявила ранее о своем согласии.
В целом, надо отметить, что сама идея и возможность проведения экстренного заседания в формате «ОПЕК+не-ОПЕК» вполне реальна. Однако, итоги ее под большим сомнением. Формулировка и ожидание «справедливой цены» в период, когда в рынке стадия «супер контанго», указывающая на период называемый — «рынок покупателей», трудно найти аргументы покупать сырую нефть дороже, чем цена сформированная спросом. На это наложится взаимное недоверие, как внутри ОПЕК, а тем более к странам не-ОПЕК.
Третьим «раздражителем» выступили экономические данные: опубликован индекс деловой активности в секторе услуг ISM 53,5 против 55,8 ранее.
Данные вышли хуже ожиданий и оказали давление на USDx. Косвенно это оказало дополнительную поддержку из-за ослабления валюты США.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 04 февраля 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтрален. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию индекса PMI в розничном секторе Еврозоны. Публикуются уровень ожидаемых сокращений рабочих мест, заказы в промышленности США. Заседание Банка Англии — решение по учетной ставке. Публикуется экономический обзор ЕЦБ. Данные о параметрах QE Банка Англии. В течении дня выступаюn официальные представители ЕЦБ, Банка Англии, FOMC, РБ Австралии.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 04 февраля 2016 года
Уровни сопротивления (Март 16):
- R3 = 37,19
- R2 = 34,97
- R1 = 33,84
Срединная линия:
- PP = 31,63
Уровни поддержки:
- S1 = 30,51
- S2 = 28,29
- S3 = 27,17
Итоги по открытым позициям 03 февраля 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 04 февраля 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем сильную волатильность прошедшей торговой сессии , это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
- Развитие ситуации на границе Турции.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Состояние цены:
- Недельное — выход из зоны перепроданности.
- Дневное состояние цены — нейтральное.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречные коррекционные движения.
Диапазонный уровень 32,60 — 32,75 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его ширину.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 32,85 — 32,85, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 33,85 — 33,95.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 33,15 — 33,25 и уровне 33,45 — 33,55.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 34,05 — 34,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 34,85 — 34,95.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 34,55 — 34,65.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 35,00 — 35,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 35,85 — 35,95.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 34,95 — 35,15 — учитываем что данный уровень несет признаки уровня локального разворота, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены. Тест и закрытие ниже него даст подтверждение возвратному движению цены вниз.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 35,75 — 36,05.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 32,50 — 32,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 31,65 — 31,75.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 31,55 — 31,65 — данный уровень является расчетным внутридневным уровнем разворота.
- Тест и закрытие ниже уровня 31,50 — 31,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 30,45 — 30,55.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 30,40 — 30,50.
- Тест и закрытие ниже уровня 30,35 — 30,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 29,45 — 29,55, продолжение движения к уровню 28,45 — 28,55.
- Учитываем риск формирование на уровне 29,55 — 29,65 и уровне 28,55 — 28,65.
- Учитываем что уровень 29,65 — 29,85 является уровнем локальной поддержки и зоной «психологически минимальных значений цены», тест и закрытие выше него несет риски остановки снижения, тест и закрытие ниже него несет риски ускорения снижения.
- Тест и закрытие ниже уровня 28,25 — 28,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорения движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 27,35 — 27,25.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 27,05 — 27,25.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 26,85 — 27,05.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Обсудить торговлю нефтью на форекс форуме
Форекс прогнозы, аналитика и комментарии
- Официальный курс доллара США к рублю на 5 февраля 2016 года упал на 2 рубля 79,87 копейки
- Почему вырос EUR/USD? ФРС сама начала сомневаться в своих 4 повышениях ставки
- Deutsche Bank – новый Lehman Brothers, который утянет мир в кризис?
- Стоит ли входить с покупками в AUD/USD?
- Цена на золото: покупки от $1130 с целью $1200 за унцию
