Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 03 августа 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 02 августа 2016 года, нефть WTI – CLx (сентябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 40,91 (-0,89*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 39,26 (-0,56*)
Цена закрытия дня (С)= 39,51 (-0,55*)
Официальная цена закрытия CL (август16) = 44,94 (-5,43*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по сентябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность. Отметим, что дневная волатильность цены биржевого контракта на сырую нефть достигала более 4,0%.

Основным драйвером оставалось беспокойство по поводу роста запасов нефтепродуктов. Отметим, что уже достаточно длинный временной период для биржевого рынка сырой нефти новостной фон достаточно скучен.

Показатели суточной добычи находятся на исторических максимумах практически у всех основных экспортеров. Страны ОПЕК показывают внутреннюю волатильность, однако суммарный выход картеля постоянно обновляется в сторону роста.

Средняя суточная добыча в России также находится на достаточно высоких уровнях. Локальное снижение отражает не какую-то политику добровольного сокращения, это технологические особенности страны и компаний.

Основные выпадающие объемы продолжают оставаться в Нигерии и Ливии. Ситуация в этих странах достаточно напряженная. Природа их различна, но они не позволяют странам быть дополнительными избыточными объемами сырой нефти.

Напомним, вчера по закрытию регулярной торговой сессии в США, API выпустил свой оценочный прогноз о состоянии коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. В докладе отмечается что, коммерческие запасы сырой нефти снизились на 1,3М баррелей. Коммерческие запасы бензина снизились на 450К баррелей. Коммерческие запасы дистилляторов показали рост на 539К баррелей. Отметим, что API формирует свой прогноз на основании опроса.

Учетная статистика из Китая показывает рост коммерческих запасов бензина на 16,6%, до среднего уровня 576К метрических тонн. Основные «держатели» и производители это частные компании, так называемые «чайники». Эти компании создавали рост импорта сырой нефти в первом полугодии. Однако резкий выход нефтепродуктов и снижение цен на них дают слабый сбыт в регионе. Снижение активности «чайников» находит отражение в текущем снижении импорта сырой нефти в Китай до уровня 7,5М баррелей в сутки с прогнозом дальнейшего снижения до 7,3М баррелей в сутки.

Напомним, что как в США, так и мире, НПЗ начинаю процесс вывода мощностей на плановые профилактические работы. Это снизит глобальное потребление сырой нефти и найдет отражение в естественном снижении текущих запасов нефтепродуктов. Рост в дистилляторах отражает текущий переход на выпуск зимнего топлива. Напомним, в дистилляторах учитывается печное топливо – мазут.

Дополнительную волатильность и текущую неопределенность добавляет динамика доллара США. Прошедшая сессия была «аномальной» в части роста индекса доллара США и снижения биржевых цен на нефть. Напомним, что биржевой контракт на сырую нефть учитывается в долларах США. Ослабление валюты создает поддержку биржевым ценам и наоборот. Рост волатильности на валютных рынка вызван действиями регуляторов. Текущие решения по монетарным политикам явно указывает на то, что глобально экономики находятся в не совсем хорошем состоянии. Набор мер, призванный стимулировать экономики, становится все более ограниченным. Дополнительно это усиливает негативные процессы в банковском секторе.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 03 августа 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по Испании – индекс PMI в секторе услуг. Данные по Италии – индекс PMI в секторе услуг. Данные по Франции – индексы PMI в секторе услуг. Данные по Германии – индексы PMI в секторе услуг. Данные по Великобритании – индекс PMI в секторе услуг. Данные по Еврозоне – сводные индексы PMI в секторе услуг, розничные продажи. Данные по рынку недвижимости США – показатели ипотечного кредитования. Данные по рынку труда США – данные ADP. Индекс PMI в секторе услуг США. Индекс ISM в непроизводственной сфере США. Поздно вечером выходят данные по Австралии – розничные продажи. Данные по Японии – операции на финансовых рынках.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 03 августа 2016 года

Уровни сопротивления (Сентябрь_16):

R3 = 42,30
R2 = 41,60
R1 = 40,66

Срединная линия:

PP = 39,96

Уровни поддержки:

S1 = 39,02
S2 = 38,31
S3 = 37,38

Итоги по открытым позициям 02 августа 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 03 августа 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем динамику развития ситуации в Турции и в регионе в целом. Риски роста волатильности на поступлении слухов, новостей, заявлений и действий официальных властей.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — снижение в зоне перепроданности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 39,85 — 39,95 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем что уровни «50» и «46» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 40,00 — 40,10 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 40,25 – 40,35, продолжение движения к уровням 40,65 – 40,75.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 39,95 — 40,05, а также уровнях 40,15 – 40,25, 40,55 – 40,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 40,80 — 40,90 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 41,05 – 41,15, продолжение движения к уровням 42,10 – 42,20, 42,45 – 42,65.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 41,95 — 42,05 и уровнях 41,15 – 41,25, 41,55 — 41,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 41,75 — 41,85 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 42,00 — 42,05, продолжение движения к уровням 42,20 – 42,30, 42,55 – 42,65.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 42,00 — 42,10, а также уровнях 42,25 – 42,35, 42,65 – 42,75.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 40,49 – 40,69 при ускорении движения на уровнях 41,09 — 41,49.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 39,85 — 39,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 39,60 — 39,50, продолжение движения к уровням 39,25 – 39,15, 39,00 – 39,90.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 39,65 — 39,55 и уровнях 39,35 – 39,25, 39,05 – 38,95.
Тест и закрытие ниже уровня 38,85 — 38,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 38,45 — 38,35, продолжение движения к уровням 38,05 – 38,15.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 36,75 — 38,65 и 38,35 – 38,25, 38,05 – 38,15.
Тест и закрытие ниже уровня 38,05 – 37,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 37,55 – 37,45, продолжение движения к уровням 37,20 – 37,10.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 38,00 – 37,90 и уровнях 37,75 – 37,65, 37,45 – 37,35, 37,05 – 37,15.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 38,91 – 38,71, при ускорении движения цены вниз на отметке 38,31 — 37,91.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.