Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 01 октября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 30 сентября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (ноябрь 2015 ) — (* — к предшествующему дню — долларов за баррель):

Самая высокая цена за торговый день (H) = 45,85 ( 0,15*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 44,68 ( 0,38*)
Цена закрытия дня (С) = 45,09 ( -0,14*)
Официальная цена закрытия CLокт15 = 45,83. ( -0,74*)

Прошедшая сессия показывала достаточно сильную внутридневную волатильность. Торги проходили под знаком ожидания недельных данных по запасам сырой нефти от EIA.

Недельные данные по коммерческим запасам в США от EIA (фактическое/ожидания):

EIA Weekly Crude Oil Inventories: 3,955M vs 0,102M
EIA Weekly Distillates Stock: -0,267M vs -0,471M
EIA Weekly Gasoline Inventories: 3,254M vs -0,040M

Данные по всем позициям вышли хуже, как среднерыночных ожиданий, так и неделей ранее. Сокращение в дистилляторах оказалось меньше ожиданий. В данной позиции учитывается также печное топливо и приближение отопительного сезона пока не находит отражение.

Поддержку цене на нефть оказывали данные о росте годового спроса на 3,3%. Средний показатель 71,4М баррелей в сутки, годом ранее 69,1М. Дневной прирост потребления сырой нефти составляет 2,3М баррелей в сутки. Как отмечается в докладе JODI, прирост показателя происходил в основном последние шесть месяцев, причиной роста является значительное снижение цен на нефть и большинство видов топлива.

Дополнительную поддержку цене сырой нефти оказал давно забытый фактор — геополитика.

К оценке спроса и предложения добавилась Сирия. Начало активных действий ВВС России без координации с США и Коалицией несет риски непреднамеренного столкновения.

В США начинается сезон ураганов. Национальный ураганный Центр сообщил об образовании в Атлантике крупного шторма, пока нет подтвержденных данных о переходе шторма в ураган.

Несмотря на относительную стабилизацию рыночной цены на сырую нефть, цены физических поставок показывают признаки слабости.

Эталонный сорт для рынков Азии “Дубай» зафиксировал сентябрьскую цену на уровне 45,375 доллара за баррель. Это самый низкий показатель с 2009 года.

Южно-Корейский импорт сырой нефти снизился на 0,8%, до 76,1 баррелей. В других частях Азиатского региона ситуация в спросе остается также негативной.

Данные по производственному сектору Китая показывают замедление. Доверие производителей в Японии ухудшилось, этот показатель достаточно сильно чувствителен к ситуации в китайской экономике. Данные из Индонезии и Малайзии так же показывают признаки экономического спада.

В Европе и Великобритании низкие цены на сырую нефть также стимулировали снижение цен на топливо, что находит отражение в стабильном потреблении. Это, на фоне снижения курса евро, дает преференции экономике Еврозоны.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 01 октября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — выходят недельные данные по учетным запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание выход блока данных из Великобритании и Европы о промышленном секторе, США — рынок труда, недвижимости, а также выступления представителей FOMC. Рынки Китая сегодня закрыты — «День Нации».

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 01 октября 2015 года

Уровни сопротивления (ноябрь 2015):

R3 = 47,04
R2 = 46,44
R1 = 45,88

Срединная линия:

PP = 45,29

Уровни поддержки:

S1 = 44,72
S2 = 44,12
S3 = 43,56

Итоги по открытым позициям 30 сентября 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на покупку:

открытие — 44,91, закрытие — 45,15
открытие — 45,00, закрытие — 45,15

Итог: две операции = +39 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 01 октября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем фактор развития ситуации в Сирии. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Состояние цены: недельное — в зоне покупок, вход в зону перекупленности; дневное состояние цены — выход из зоны перепроданности — консолидация; внутридневное — смешанное состояние, текущее снятие перепроданности.
Диапазонный уровень 45,30 — 45,40 принимаем как сигнальный уровень локального разворота и первый уровень поддержки.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 45,35 — 45,45 на временном интервале М30 даст первый сигнал подтверждения остановки коррекционного движения вниз.
Тест и закрытие выше 45,85 — 45,95 на временном интервале М30 даст подтверждение движению цены вверх.
Покупки с целями на 46,20 — 46,25, продолжение к уровням 46,40 — 46,45.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 46,45 — 46,50.
Тест и закрытие выше 46,45 — 46,50 даст подтверждение продолжения движения вверх с целями 46,90 — 47,05, учитываем риски формирования локального сопротивления на данном ценовом уровне.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,35 — 47,45.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 45,25 — 45,15 даст сигнал развития движения вниз.
Целевым уровнем движения цены будет 44,85 — 44,75.
Тест и закрытие ниже ценового уровня 44,70 — 44,60 на интервале М30 даст сигнал к развитию движения вниз с целями 44,15 — 44,20,
Учитываем риски формирования локальной поддержки на данном уровне, который выступает как локальная поддержка коррекционного UP-тренда, его тест и закрытие ниже усилит снижение цены.
Тест и закрытие ниже уровня 44,05 — 43,95 даст подтверждение развитию движения вниз с целями на уровнях 43,65 — 43,50.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 43,25 — 43,10.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.