Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 01 июля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 30 июня 2016 года, нефть WTI – CLx (август16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 49,62 (-0,38*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 48,17 (+0,1948,3*)
Цена закрытия дня (С)= 48,38 (-1,55*)
Официальная цена закрытия CL (июль16) = 48,85 (-0,52*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по августовскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

Ход торговой сессии был характерен в дни окончания календарного месяца и «отсечки» квартальных результатов. Как правило, в этот период происходит частичная ликвидация позиций и выход в «кэш». Отметим, цены биржевых контрактов на сырую нефть показали квартальный рост на уровне 29%. Это самый большой квартальный рост цены с 2009 года. Коррекционный рост с начала года на учетную дату составляет 32%. Отметим, что несмотря на достаточно сильные показатели, это укладывается в «развитие коррекционного роста».

Основной рост волатильности и поддержку настроениям оказывали полученные ранее учетные данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США. Данные вышли достаточно позитивные, но основное влияние оказывали снижение собственной добычи в США и показатели роста спроса в бензине. Отметим, что отгрузка бензина с НПЗ в США находится на уровне 1,4М баррелей в сутки, а суммарный спрос оценивается на уровне 9,7М баррелей в сутки. Рост загрузки НПЗ обеспечивает снижение запасов. Однако отметим, что общие нефтяные резервы находятся на уровнях 543,3М баррелей, это максимальные запасы за 83 года.

Такая ситуация, с запасами сырой нефти в терминалах хранения наблюдается во всем мире. Ожидаемая балансировка глобального нефтяного рынка должна учитывать, что существующих запасов достаточно для удовлетворения текущего спроса в течение почти года.

Отметим, что несмотря на резкое сокращение инвестиций в нефтяную отрасль и остановку большей части проектов, наблюдается процесс активизации как разведки, так и старта эксплуатации на новых месторождениях. Это также надо учитывать в сроках ожидаемого образования перекоса в сторону спроса.

Одной из основных причин волатильности продолжает оставаться оценка перспектив взаимоотношений Великобритании и Евросоюза. Несмотря на итоги прошедшего референдума, за истекающую неделю каких-то, конкретных решений, прохождения формальных процедур не поступало. Рейтинговые агентства на этом фоне снизили кредитный рейтинг Великобритании до «АА» с негативным прогнозом. Основная причина – «нет конкретных действий». На этом фоне, финансовые регуляторы «успокоили» рынки «решительным настроем» дать ликвидность для поддержания ценовой стабильности.

Все эти процессы происходят на фоне замедления экономик Азии. Китай и Япония традиционно являются основными импортерами энергоресурсов. Индия, хотя формально уже и считается крупнейшим потребителем сырой нефти, ее экономика достаточно волатильна.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 01 июля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — компания U.S. Baker Hughes публикует данные о количестве буровых установок в США за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные о уровне цен на сырьевые товары в Австралии. Индекс PMI в производстве Испании, Швейцарии, Италии, Франции, Германии, Великобритании. Данные по рынку труда Испании, Италии, Еврозоне – занятость. Индекс PMI в секторе услуг Франции. Индексы PMI в производстве и секторе услуг Еврозоны. Индексы ISM PMI в промышленности США. Данные о продажах автотранспорта в США. Поздно вечером выходят данные по Японии – PMI в производстве. В Канаде выходной день. В течении дня выступают официальные представители ЕЦБ, FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 01 июля 2016 года

Уровни сопротивления (Август_16):

R3 = 50,71
R2 = 50,15
R1 = 49,28

Срединная линия:

PP = 48,72

Уровни поддержки:

S1 = 47,85
S2 = 47,25
S3 = 46,42

Итоги по открытым позициям 30 июня 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 01 июля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же, их возможные заявления.
Учитываем дальнейшую оценку итогов референдума в Великобритании, ход развития ситуации и возможные официальные заявления официальных лиц – риски рост волатильности на частичной потери ликвидности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние —консолидация в зоне перекупленности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация в нетральной зоне «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 48,65 — 48,75 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем текущую ценовую волатильность и риски роста рыночной волатильности.

В работе учитываем, что уровень «50» продолжает нести значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше него несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже него несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 48,70 — 48,80 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и ослабление возвратного движения цены к уровню.
Цели движения — возврат цены к уровню 48,95 — 49,05, продолжение движения к уровням 49,25 – 49,35.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 48,85 — 48,95, а также уровнях 49,00 – 49,10, 49,25 – 49,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 49,40 — 49,50 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,75 – 49,85, продолжение движения к уровням 50,15 – 50,20.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,65 — 49,75 и уровнях 49,95 – 50,05 и 50,25 – 50,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 50,30 — 50,40 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,55 — 50,65, продолжение движения к уровням 50,95 – 51,05.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,35 — 50,45, а также уровнях 50,65 – 50,75 и 51,05 – 51,15.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 49,35 – 49,56, при ускорении движения на уровнях 50,07 — 50,56.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 48,60 — 48,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 48,35— 48,25, продолжение движения к уровням 48,00 – 48,10 и 47,75 – 47,85.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 48,45 — 48,35 и уровнях 48,10 – 48,20 и 47,65 – 47,75.
Тест и закрытие ниже уровня 47,65 — 47,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 47,20 — 47,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,60 — 47,50 и 47,25 – 47,35.
Тест и закрытие ниже уровня 47,15 – 47,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 46,95 – 46,85, продолжение движения к уровням 46,25 – 46,35.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,90 – 46,80 и уровнях 46,65 – 46,55 и 46,15 – 46,25.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 47,41 – 47,14, при ускорении движения цены вниз на отметке 46,63 — 46,20.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.