Die PivotCandle-Strategie basiert auf dem Kerzenmuster „Hammer“ sowie auf Preisunterstützungs- und -widerstandsniveaus – sogenannten Pivot-Punkten.
Markt: Forex;
Währungspaare: verschiedene;
Zeitrahmen: H4 und M15;
Forex-Indikatoren: EMA(20), EMA(50), Kerzenmuster „Hammer“, Pivot-Niveaus;
Strategietyp: mittelfristig;
Schutzstopps: Stop-Loss.
Der ideale Hammer ist an folgenden Merkmalen erkennbar:
1. Der Docht der Kerze (unterer oder oberer Schatten) muss mindestens doppelt so lang sein wie der Körper der Kerze und der jeweils gegenüberliegende Schatten.
2. Der „Hammer“ bildet sich an einem wichtigen Unterstützungsniveau oder Widerstandsniveau.
Im folgenden Bild sehen Sie ein Beispiel für einen „Hammer“:
Im nächsten Bild ist ein Beispiel für einen „umgekehrten Hammer“ dargestellt:
Pivot-Punkte (Referenzniveaus)
Referenzniveaus wirken häufig wie ein Magnet auf den Preis an Finanzmärkten. Der Preis verlangsamt sich oft deutlich oder bleibt sogar vollständig an diesen Niveaus stehen, bevor er seine Bewegung fortsetzt. Tägliche Pivot-Punkte werden aus den Höchst-, Tiefst- und Schlusskursen des Vortages nach folgender Formel berechnet:
Zentraler Pivot-Punkt (P) = (Hoch + Tief + Schluss) / 3
Widerstandsniveau 1 (R1) = 2 × P − Tief
Widerstandsniveau 2 (R2) = P + (R1 − S1)
Widerstandsniveau 3 (R3) = Hoch + 2 × (P − Tief)
Unterstützungsniveau 1 (S1) = 2 × P − Hoch
Unterstützungsniveau 2 (S2) = P − (R1 − S1)
Unterstützungsniveau 3 (S3) = Tief − 2 × (Hoch − P)
Für wöchentliche Pivot-Punkte gilt dasselbe Berechnungsverfahren – allerdings mit den Höchst-, Tiefst- und Schlusskursen der vorangegangenen Handelswoche statt des Vortages. Zur Vereinfachung berechnen wir die Pivot-Niveaus nicht manuell, sondern nutzen vorgefertigte Forex-Indikatoren, die am Ende des Artikels zum Download bereitstehen.
Handelssignale der PivotCandle-Strategie
Diese Strategie wird auf den Zeitrahmen M15 und H4 angewendet: Auf dem 15-Minuten-Chart werden tägliche Pivot-Punkte verwendet, auf dem 4-Stunden-Chart hingegen wöchentliche Pivot-Punkte.
Um eine Kaufposition einzugehen, müssen drei Bedingungen erfüllt sein:
1) Der Kurs befindet sich oberhalb der exponentiellen gleitenden Durchschnittslinie EMA(20), welche ihrerseits die EMA(50) nach oben durchbrochen hat.
2) Der Kurs hat eines der Pivot-Niveaus (S1, S2, S3, P, R1, R2 oder R3) durchbrochen und kehrt danach zu diesem Niveau zurück.
3) Ein „Hammer“-Muster wurde gebildet.
Im folgenden Beispiel ist ein Szenario für den H4-Zeitrahmen mit wöchentlichem Pivot-Punkt dargestellt:
Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, eröffnen wir eine Kaufposition zum aktuellen Marktpreis mit einer Größe von 3 Lots (bzw. 0,3 oder 0,03 Lots bei Mikro- oder Cent-Konten).
Der Sicherheits-Stop-Loss wird 10–20 Punkte unter dem Tiefpunkt (Docht) des entstandenen „Hammers“ platziert – oder alternativ unter der EMA(20) plus 5–10 Punkten.
Ausstiegssignale:
1) Wir schließen ein Lot (bzw. ein Drittel der Gesamtposition), sobald der Kurs in Richtung der offenen Position um den Betrag des gesetzten Stop-Loss fortschreitet.
2) Für die verbleibenden zwei Lots verschieben wir den Stop-Loss schrittweise unter die EMA(20) plus 5 oder 10 Punkte, während der Kurs weiter läuft – bis die Position schließlich per Stop-Loss im Gewinnbereich geschlossen wird.
Für Verkaufspositionen gelten die umgekehrten Regeln.
Im nächsten Beispiel ist ersichtlich, wo das erste Lot geschlossen wurde:
Schließung der beiden verbleibenden offenen Lots:
