المتوسط المتحرك (Moving Average، MA) هو المؤشر الأشهر والأقدم الذي تم استخدامه في التداول على الأسواق المالية.
يُعتقد أن أول استخدام له كان في سنوات الحرب العالمية الثانية. ويعتبر ريتشارد دونتشيان وج. إم هيرست من مؤسسي المتوسط المتحرك.
اليوم، هناك عدة أنواع رئيسية من المتوسطات المتحركة يمكنك العثور عليها في أي منصة تداول وأداة تحليلية، بالإضافة إلى عدد كبير من الفلاتر المبنية على خوارزميات مشابهة أو تعتمد على المتوسط المتحرك.
متوسط متحرك (MA) — متوسط متحرك يتبع حركة السعر. تتكون فكرة هذا المؤشر من تحديد اتجاه الاتجاه وتقليل التقلبات. عند حساب المتوسط المتحرك، يتم استخدام المتوسط الرياضي لسعر أداة معينة خلال فترة محددة.
صيغة المتوسطات المتحركة
يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط أو الحسابي كمجموع أسعار الإغلاق للأصل خلال عدد معين من الفترات أو الشموع (مثل 9 أو 26 يومًا)، مقسومًا على عدد الفترات.
SMA = SUM (CLOSE (i), N) / N، حيث:
- SUM — المجموع؛
- CLOSE (i) — سعر الإغلاق للدورة الحالية؛
- N — عدد فترات الحساب.
أنواع المتوسطات المتحركة
هناك أنواع مختلفة من مؤشر Moving Average. يستخدم في التحليل الفني أسواق مثل المتوسط البسيط، والمتغير بشكل أسي، والمستويّ، والموزون.
- Simple Moving Average (المتوسط المتحرك البسيط) يمثل مجموع أسعار الإغلاق لأداة معينة خلال عدد محدد من وحدات الفترات، مقسومًا على عدد هذه الفترات. وهو المؤشر الأساسي الذي يحسب المتوسط فقط لعدد الشموع، دون الأخذ في الاعتبار مدى التاريخ. لذلك، يُعتبر هذا المتوسط متأخرًا.
- يحسن الوضعExponential Moving Average (المتوسط المتحرك الأسي) الذي يعطي وزنًا أكبر للشموع القريبة من السعر الحالي. ويضيف المتوسط الأسي القيمة السابقة للمتوسط المتحرك نسبة معينة من سعر الإغلاق الحالي، وفقًا للخبراء من موقع fortraders.org. في حساب المتوسط المستوي أيضًا، يُعطى وزن أكبر لسعر الإغلاق. وهي أكثر إقبالًا من WMA، ولا تكون متأخرة أو حادة جدًا.
- Linear Weighted Moving Average (المتوسط المتحرك الموزون) — أقوى مؤشر في العائلة. فهو يتفاعل بسرعة مع تغيرات السعر، لذلك يعطي العديد من الإشارات الكاذبة. عادة لا يستخدمه المتداولون.
لمزيد من المعلومات حول حساب المؤشر
معالم المتوسطات المتحركة
فترة المتوسط المتحرك
الفترة هي أهم معيار لمؤشر المتوسط المتحرك، بأي نوع كان. она تظهر عدد الشموع التي تُستخدم في الحساب. كلما زادت القيمة، كانت خطوط المؤشر أكثر استقرارًا.
فترات صغيرة للمتوسط المتحرك تستخدم بشكل أفضل على إطارات زمنية منخفضة، لأنها تأخذ في الاعتبار الوضع «هنا والآن»، مما يسمح للمتداول بالرد بسرعة. لكن هذا المرشح قد يعطي العديد من الإشارات الكاذبة.
إذا كانت الفترة كبيرة جدًا، فإنها ستتأخر كثيرًا وتعرض تاريخًا قديمًا قد يكون غير ذي صلة. يُستخدم هذا المؤشر غالبًا كمستوى دعم أو مقاومة طويل الأجل.
غالبًا ما تستخدم المتوسطات المتحركة بدلًا من بعضها البعض، والتي تعكس فترات السوق المختلفة. القيم الشائعة لفترات المتوسط المتحرك هي:
- للتداول قصير الأجل — 6، 9، 13، 21، 26؛
- للتداول المتوسط — 30، 50، 62؛
- للتداول طويل الأجل — 100، 144، 200.
هذه الأرقام تعكس عدد الأيام المهمة في السنة.
تطبيق على…
عند معيار مهم آخر يمكن أن يؤثر على شكل المتوسط المتحرك، «تطبيق على…» — سعر الفتح، سعر الإغلاق، وغيرها من حسابات الشموع. هناك العديد من الخيارات، ولكنها لا تؤثر بشكل كبير على عرض المؤشر. ربما يلعب هذا المعيار دورًا في скальبينغ، لكنه نادرًا ما يلعب دورًا في التداول طويل الأجل. الطريقة الأكثر شيوعًا على الفوركس هي الإغلاق.
