Автоматизация интересной торговой стратегии, позволяющей скальпировать, основываясь на традиционных индикаторах любой торговой платформы, мы будем автоматизировать и тестировать в 72 номере журнала ForTrader.org. Полные авторские правила стратегии вы можете найти на странице нашего сайта, здесь же мы кратко расскажем вам о правилах и результатах.
Авторские правила торговой стратегии
Итак, для работы нам понадобятся следующие индикаторы:
— Полосы Боллинджера с периодом 50 и отклонением 2 (цвет желтый);
— Полосы Боллинджера с периодом 50 и отклонением 3 (цвет голубой);
— Полосы Боллинджера с периодом 50 и отклонением 4 (цвет красный);
— Индикатор RSI (8) с уровнями 30 и 70;
— Стохастик (14, 3, 3) с уровнями 20 и 80;
— МА (50) – центральная красная линия.
Т.к. стратегия у нас скальпинговая, то используемые таймфреймы естественно будут самыми низкими: М1 и М5.
Сигнал на покупку возникает, когда цена пробивает вниз желтый канал и проходит, по меньшей мере, половину расстояния к нижней голубой полосе Боллинджера. Цена предположительно откатывается к красной линии МА (50), где мы фиксируем прибыль. Дополнительным сигналом становится достижение индикатором RSI уровня 30 и ниже, при этом показатель Стохастика меньше 20.
Сигнал на продажу образуется при обратных условиях: цена пробивает вверх желтый канал и проходит, по меньшей мере, половину расстояния к верхней голубой полосе Боллинджера. Прибыль фиксируем при достижении скользящей средней. Дополнительным сигналом становится достижение индикатором RSI уровня 70 и выше, при этом показатель Стохастика больше 80.
Процесс закрытия сделки по стратегии остается за трейдером, он может использовать собственные наработки в данном вопросе.
Автоматизация торговой стратегии
В процессе автоматизации торговой стратегии программисты журнала ForTrader.org несколько расширили принципы открытия и закрытия позиций. В том числе в эксперте вы можете найти параметр enter (вход в рынок), который имеет пять значений:
— 0 – сделка открывается между желтой и голубой линией BB;
— 1 – между голубой и красной;
— 2 – вход при касании желтой линии;
— 3 – вход при касании голубой линии;
— 4 – вход при касании красной линии.
И действительно, инструменты на форекс так сильно различаются по характеру хождения котировок, что подобное дополнение будет очень полезно в работе.
Кроме того, мы полностью определили правила выхода из сделки, предложив 6 вариантов (параметр close_type ):
— 0 – закрытие по средней линии;
— 1 – закрытие сделки между желтой и голубой линиями обратной стороны каналов;
— 2 – закрытие сделки между голубой и красной линиями;
— 3 – закрытие при касании желтой линии;
— 4 – закрытие при касании голубой линии;
— 5 – закрытие при касании красной линии.
Теперь появилась возможность не терять прибыль у более волатильных инструментов.
Оставшиеся параметры эксперта
— bolinger_per – период линий индикаторов Боллинджера: от 10 до 200 и более.
— bolinger_deviation_yellow – параметр отклонения для желтых линий Боллинджера, остальные рассчитываются автоматически. Значение от 1 до 4.
— RSIFilter — включение и отключение фильтра по RSI: 0 – выключен, 1 – включен.
— rsi_period – период индикатора RSI.
— rsi_ur – верхний уровень RSI, нижний рассчитывается автоматически: от 95 до 55.
— StohasticFilter — включение и отключение фильтра по Стохастику: 0 – выключен, 1 – включен.
— stohastic_period – период стохастика.
— stohastic_ur – верхний уровень стохастика, нижний рассчитывается автоматически: от 95 до 55.
— InpTakeProfit – тейкпрофит, 0 – не используется.
— InpStopLoss – стоплосс, 0 – не используется.
Тестирование торговой стратегии
Тестирование торговой стратегии с авторскими настройками не принесло никаких особенных результатов. Депозит довольно быстро и успешно потерян, даже без надежды на прибыль (см. рис. 3).
Тем не менее, оптимизация параметров советника оказалась довольно удачной. Для 5-тиминутного таймфрейма результаты дала и пара EURUSD и USDJPY, что удивительно, учитывая различный характер данных инструментов.
В период с 31 августа по 26 февраля была получена прибыль 1573.60$ от депозита в 300$. При этом максимальная просадка составила 20.41%, а средняя прибыльная сделка (91.17$) превышает среднюю убыточную (-70.56$). Бек-тесты тоже дали отличный результат.
В период с 7 сентября по 26 февраля была получена прибыль 1801.49$ от депозита в 300$. При этом максимальная просадка составила 13.28%%, а средняя прибыльная сделка (61.46$) превышает среднюю убыточную (-41.10$). Бек-тесты тоже дали отличный результат.
Скачать эксперта | Результаты теста по авторским правилам | Результаты теста после оптимизации | Сет для пары EURUSD | Сет для пары USDJPY
Обновление от 28 марта 2013
Исправленная версия советника по стратегии:
- Исправлены небольшие ошибки в алгоритме стратегии
- Добавлено ограничение работы по времени.
- Добавлены два параметра buy и sell для раздельной оптимизации сделок на покупку и продажу: 1-вкл, 0-выкл.
Загрузка: FT_3BB_RSI_Stohastic_MA_2
Мониторинг торгового советника
Мы предлагаем вам познакомиться с тестированием советника на демо и реальном счете для валютной пары доллар\иена. Эксперт был размещен на демо-счет сразу после публикации журнала ForTrader.org с целью проверки его поведения в условиях реальных торгов.
Компания: Gamma Markets LTD
Терминал: MetaTrader 4
Депозит: 300$
Тип счета: демонстрационный
Валютная пара: USDJPY
Таймфрейм: М5
Время работы эксперта: круглосуточно
Начало тестирования: 26.02.2013
Дата окончания тестирования: 25.05.2013
После месяца успешного тестирования советника на демо-счете, в течение которого депозит был почти удвоен, мы приняли решение разместить его на реальном депозите, при этом не закрывая демо-счет, чтобы сравнить работу компании на разных типах счетов.
Компания: Gamma Markets LTD
Терминал: MetaTrader 4
Депозит: 1000$
Тип счета: демонстрационный, ECN
Валютная пара: EURUSD
Таймфрейм: М5
Время работы эксперта: круглосуточно
Бектест: работа демо-счета
Начало тестирования: 28.03.2013
Дата окончания тестирования: 27.06.2013
