تركز هذه المقالة على أتمتة استراتيجية تداول جذابة للسكالبينغ، تعتمد على مؤشرات تقليدية متوفرة في أي منصة تداول. سيتم أتمتة واختبار هذه الاستراتيجية في العدد 72 من مجلة ForTraders.org. ويمكنكم الاطلاع على قواعد الاستراتيجية الأصلية كاملةً على صفحتنا الإلكترونية. أما هنا، فسنقدم لكم شرحًا موجزًا للقواعد والنتائج.
قواعد استراتيجية التداول الأصلية
لتطبيق هذه الاستراتيجية نحتاج إلى المؤشرات التالية:
- أشرطة بولينجر بفترة 50 وانحراف معياري قدره 2 (باللون الأصفر)؛
- أشرطة بولينجر بفترة 50 وانحراف معياري قدره 3 (باللون الأزرق الفاتح)؛
- أشرطة بولينجر بفترة 50 وانحراف معياري قدره 4 (باللون الأحمر)؛
- مؤشر القوة النسبية RSI (8) مع مستويي 30 و70؛
- المؤشر العشوائي ستوكاستيك (14، 3، 3) مع مستويي 20 و80؛
- المتوسط المتحرك البسيط MA (50) — الخط الأحمر المركزي.
وبما أن الاستراتيجية مخصصة للتداول اللحظي (السكالبينغ)، فإن الأطر الزمنية المستخدمة ستكون الأقصر: الدقيقة الواحدة (M1) والخمس دقائق (M5).
تظهر إشارة الشراء عندما تخترق السعر النطاق الأصفر نحو الأسفل، ثم تقطع ما لا يقل عن نصف المسافة نحو الحافة السفلية للشريط الأزرق الفاتح. ويُفترض أن يرتد السعر نحو الخط الأحمر للمتوسط المتحرك (MA 50)، حيث نجني الأرباح. كما تُعتبر إشارة إضافية وصول مؤشر RSI إلى مستوى 30 أو أقل، مع انخفاض مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 20.
وتظهر إشارة البيع في الحالة العكسية: عندما تخترق السعر النطاق الأصفر نحو الأعلى، ثم تقطع ما لا يقل عن نصف المسافة نحو الحافة العلوية للشريط الأزرق الفاتح. ونجني الأرباح عند الوصول إلى خط المتوسط المتحرك. وتُعدّ وصول مؤشر RSI إلى مستوى 70 أو أكثر، مع ارتفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 80، إشارة إضافية.
يبقى قرار إغلاق الصفقة متروكًا للمتداول، الذي يمكنه استخدام أساليبه الخاصة في إدارة المراكز.
أتمتة استراتيجية التداول
أثناء أتمتة الاستراتيجية، وسّع مبرمجو مجلة ForTraders.org مبادئ فتح وإغلاق المراكز. ومن بين التعديلات، أُدخل في الخبير الآلي (Expert Advisor) المعامل enter (دخول السوق) الذي يشمل خمس قيم:
- 0 — تفتح الصفقة بين الخط الأصفر والأزرق الفاتح لأشرطة بولينجر؛
- 1 — بين الخط الأزرق الفاتح والأحمر؛
- 2 — دخول عند لمس الخط الأصفر؛
- 3 — دخول عند لمس الخط الأزرق الفاتح؛
- 4 — دخول عند لمس الخط الأحمر.
وهذا التوسع مفيدٌ جدًّا بالفعل، نظرًا لاختلاف سلوك أدوات الفوركس في التقلبات.
وبالإضافة إلى ذلك، حُدّدت قواعد إغلاق الصفقات بشكل كامل، مع توفير 6 خيارات (المعامل close_type):
- 0 — الإغلاق عند خط المتوسط المتحرك المركزي؛
- 1 — الإغلاق بين الخطين الأصفر والأزرق الفاتح في الجانب المقابل من الأشرطة؛
- 2 — الإغلاق بين الخطين الأزرق الفاتح والأحمر؛
- 3 — الإغلاق عند لمس الخط الأصفر؛
- 4 — الإغلاق عند لمس الخط الأزرق الفاتح؛
- 5 — الإغلاق عند لمس الخط الأحمر.
وهذا يتيح الآن تجنّب فقدان الأرباح في الأدوات عالية التقلب.
المعاملات المتبقية في الخبير الآلي
- bolinger_per — فترة أشرطة بولينجر: من 10 إلى 200 أو أكثر.
- bolinger_deviation_yellow — معامل الانحراف للخطوط الصفراء لأشرطة بولينجر، بينما تُحسب باقي الانحرافات تلقائيًّا. القيمة تتراوح بين 1 و4.
- RSIFilter — تفعيل أو إيقاف مرشح RSI: 0 = معطّل، 1 = مفعّل.
- rsi_period — فترة مؤشر RSI.
- rsi_ur — المستوى العلوي لمؤشر RSI، ويُحسب المستوى السفلي تلقائيًّا: من 95 إلى 55.
- StohasticFilter — تفعيل أو إيقاف مرشح ستوكاستيك: 0 = معطّل، 1 = مفعّل.
- stohastic_period — فترة المؤشر العشوائي ستوكاستيك.
- stohastic_ur — المستوى العلوي لستوكاستيك، ويُحسب المستوى السفلي تلقائيًّا: من 95 إلى 55.
- InpTakeProfit — جني الأرباح (Take Profit)، و0 تعني عدم الاستخدام.
- InpStopLoss — وقف الخسارة (Stop Loss)، و0 تعني عدم الاستخدام.
اختبار استراتيجية التداول
لم يسفر اختبار الاستراتيجية بالإعدادات الأصلية عن نتائج ذات دلالة. فقد تعرض الحساب لخسائر سريعة دون أي أمل في تحقيق ربح (انظر الشكل 3).
ومع ذلك، كانت عملية تحسين معاملات الخبير الآلي ناجحة جدًّا. فعلى الإطار الزمني الخمس دقائق (M5)، حققت كل من زوجي العملات EURUSD وUSDJPY نتائج ممتازة — وهو أمرٌ مدهشٌ بالنظر إلى الاختلاف الجوهري في سلوك هذين الزوجين.
وفي الفترة من 31 أغسطس إلى 26 فبراير، حقق الحساب ربحًا قدره 1573.60 دولار أمريكي من إيداع أولي قدره 300 دولار. وبلغ أقصى تراجع (Drawdown) 20.41%، بينما بلغ متوسط الربح لكل صفقة ناجحة 91.17 دولارًا، متفوقًا على متوسط الخسارة لكل صفقة خاسرة (-70.56 دولار). كما أعطت الاختبارات الخلفية (Back-tests) نتائج ممتازة.
وفي الفترة من 7 سبتمبر إلى 26 فبراير، حقق الحساب ربحًا قدره 1801.49 دولار أمريكي من إيداع أولي قدره 300 دولار. وبلغ أقصى تراجع 13.28%، بينما بلغ متوسط الربح لكل صفقة ناجحة 61.46 دولارًا، متفوقًا على متوسط الخسارة لكل صفقة خاسرة (-41.10 دولار). كما أعطت الاختبارات الخلفية نتائج ممتازة.
تنزيل الخبير الآلي | نتائج الاختبار وفق القواعد الأصلية | نتائج الاختبار بعد التحسين | ملف الإعدادات (.set) لزوج EURUSD | ملف الإعدادات (.set) لزوج USDJPY
تحديث بتاريخ 28 مارس 2013
النسخة المُصحَّحة من الخبير الآلي:
- تم إصلاح أخطاء طفيفة في خوارزمية الاستراتيجية.
- أُضيف قيد زمني لتشغيل الخبير.
- أُضيف معاملان منفصلان: buy وsell لتحسين عمليات الشراء والبيع بشكل مستقل: 1 = مفعّل، 0 = معطّل.
التنزيل: FT_3BB_RSI_Stohastic_MA_2
مراقبة أداء الخبير الآلي
نقدم لكم مراقبة أداء الخبير على حساب تجريبي وحساب حقيقي لزوج العملات الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY). وقد تم تشغيل الخبير على الحساب التجريبي فور نشر العدد 72 من مجلة ForTraders.org، بهدف اختبار سلوكه في ظروف التداول الفعلي.
الشركة: Gamma Markets LTD
منصة التداول: MetaTrader 4
إجمالي الإيداع: 300 دولار أمريكي
نوع الحساب: تجريبي
زوج العملات: USDJPY
الإطار الزمني: M5
وقت التشغيل: على مدار الساعة
تاريخ بدء الاختبار: 26.02.2013
تاريخ انتهاء الاختبار: 25.05.2013
وبعد شهر من الاختبار الناجح على الحساب التجريبي، والذي شهد تضاعف الإيداع تقريبًا، قررنا تشغيل الخبير على حساب حقيقي، مع الاستمرار في تشغيله على الحساب التجريبي لمقارنة أداء الشركة على كلا النوعين من الحسابات.
الشركة: Gamma Markets LTD
منصة التداول: MetaTrader 4
إجمالي الإيداع: 1000 دولار أمريكي
نوع الحساب: حقيقي (ECN)
زوج العملات: EURUSD
الإطار الزمني: M5
وقت التشغيل: على مدار الساعة
الاختبار الخلفي: يعتمد على بيانات الحساب التجريبي
تاريخ بدء الاختبار: 28.03.2013
تاريخ انتهاء الاختبار: 27.06.2013
