В этом выпуске будут предложены к рассмотрению перспективные средне- и долгосрочные апрельские входы по многолетним сезонным тенденциям товарных и фондовых инструментов и спредов, некоторые из которых доступны к реализации в торговой платформе MT4.
Прикупим в апреле бобы-муку
Спред майских контрактов соевых инструментов бобы-мука ZSK7 – ZMK7 = 1^1 по многолетней сезонности растет до начала третьей декады апреля. Напомним, что формула построения данного межтоварного спреда на англоязычных сезонных сайтах выглядит так: ZS-2*ZM. Посмотрим на график.
С начала месяца ищем техническую возможность для покупки спреда (BUY ZSK7 – SELL ZMK7 = 1^1). Синей ценовой линией на графике отображена удовлетворительная прошлогодняя сезонная отработка спреда в обозначенный временной интервал.
Перспективные покупки спреда бобы-кукуруза
Представляет интерес апрельская сезонная закономерность межрыночного спреда соевые бобы – кукуруза. С первых апрельских дней спред ZSK7 – ZCK7 = 1^1 ориентирован на рост. Вот сезонный график усредненных 3-5-10-тилетних тенденций для данного соотношения.
Покупку спреда BUY ZSK5 – SELL ZCK5 = 1:1 держим ориентировочно до конца 20-х чисел апреля. Синей линией на графике отображена неплохая прошлогодняя отработка спреда в показанный временной период. Чтобы более конкретно оценить перспективы покупки спреда, под графиком показана статистика сделок за последние тринадцать лет.
Заметим, однако, что пока (в настоящее время) «фундаментал» по ZS в текущем году не совсем благоприятен для покупок соевых бобов. Ожидается увеличение посевных площадей ZS и, соответственно, увеличение рыночного предложения. Будем следить за выходом очередного (в начале 2-й недели апреля) отчета Министерства сельского хозяйства США – USDA, чтобы быть в курсе текущих фундаментальных реалий по соевым.
Осторожная покупка спреда мука-масло
Также рассмотрим спред производных родственных соевых инструментов мука-масло. Соевая мука ZM с конца первой – начала второй декады апреля долгосрочно растет против соевого масла ZL. Это хорошо видно на графике усредненных многолетних сезонных тенденций июльских фьючерсных контрактов данного спреда.
Рост спреда предполагается почти до середины лета! Синей ценовой линией отображена отличная прошлогодняя отработка. Должен заметить, что этот спред зачатую бывает очень капризным и волатильным. Поэтому, будем с большой осторожностью оценивать технические возможности входа.
Рекомендуем работать в покупки BUY ZM – SELL ZL = 1^1 краткосрочно (по нашим сезонным меркам) на откатах цены, изыскивая на небольших таймфреймах (Н1-Н4) оптимальные точки входа/выхода.
Добавим, что масло ZL зачастую хорошо коррелирует с нефтяными ценами. А мука ZM в основном «ходит» за соевыми бобами ZS. Будем иметь это в виду при анализе ситуации по расчету входов.
Приглядитесь к покупкам фондовых индексов и нефти
В заключение отметим, что по одиночным входам англоязычные сезонные сайты обычно рекомендуют сезонные покупки американских фондовых индексов – Доу-Джонса, СП-500, НАСДАК и т.д. – с середины апреля и почти до конца месяца. Как правило, в этот период анонсируется размер выплачиваемых (по новым правилам в начале лета) очередных квартальных дивидендов, и акции многих американских компаний ожидаемо растут.
Кроме того англоязычные сезонные сайты со второй декады апреля обычно рекомендуют вставать в покупки фьючерсных контрактов сырьевых инструментов (нефть, бензин). Ниже — сезонный график усредненных 3-5-10-тилетних тенденций июньского контракта американской нефти Лайт Свит.
На этом мы заканчиваем очередной выпуск нашего сезонного цикла статей. До встречи в следующих номерах журнала!
