Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 31 октября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу 31 октября 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (декабрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 49.81 (-0.25*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 48.42 (-0.58*)
Цена закрытия дня (С) =48.70 (+1.02*)
Официальная цена закрытия CL (ноябрь16) = 50,43 (-1.73*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по декабрьскому фьючерсному контракту (CLZ6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Отметим, что ход торговой сессии был неровным. Участники биржевых торгов фьючерсами на сырую нефть ограничивали свои активные операции на факте события, которого долго ждали. Напомним, в Вене проходила двухдневная встреча экспертов, целью которой была попытка согласования единой позиции для очередного заседания исполкома ОПЕК. На встречу были приглашены экспортеры, не входящие в картель. Отметим, что Россия уже традиционно принимает участие в таких переговорах. В качестве наблюдателей были Азербайджан, Бразилия, Казахстан, Мексика, Оман. Статус России был так же наблюдательным.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз курса рубля» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/kurs-rublya/oficialnyj-kurs-dollara-ssha-k-rublyu-na-1-noyabrya-2016-goda-vyros-na-3137-kopejki.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2015/03/rubl.jpg»]Официальный курс доллара США к рублю на 1 ноября 2016 года вырос на 31,37 копейки[/info_block]

Рыночные ожидания подготавливаемых решений были различны. Однако, ожидания позитивного исхода, а именно того, что Ирак сменит свою позицию, либо что Саудовская Аравия даст добро на принятие условий Ирака, таяли с каждым часом переговоров. В целом, надо отметить, что картель, вероятно неспециально, но с успехом перенял лучшие вербальные технологии, используемые ЦБ Японии и FOMC.

Отметим, что итогом прошедшей встречи стало решение повторного проведения за две недели до саммита ОПЕК. Никаких официальных заявлений о ходе переговоров, обсуждаемых решений, черновых «дорожных карт» озвучено не было. Охотно давали интервью наблюдатели, кроме России. Так, представитель Бразилии отметил, что они хотели «услышать позиции ОПЕК, свои планы по наращиванию добычи на 2017 год корректировать не собираются». Похожие выступления были и у остальных участников. Отметим, что ранее Азербайджан ранее выразил готовность принять и исполнять возможное соглашение.

Россия также озвучивала свои планы на 2017 год. Ожидания направлены в сторону роста внутренней добычи. Ожидается, что в следующем году рост составит 0,7% и еще 0,9% в 2018 году. Фактически ожидания на 2017 год — это рекордные 548М тонн и 553М тонн на 2018 год, против текущих 544М тонн.

По сути, итоги технического совещания отразили все проблемы, присущие мировому рынку сырой нефти. Несмотря на то, что казалась бы, на ожиданиях расширения спроса, «места» на нем должно хватить всем участникам, по факту это не так. Напомним, что сырая нефть- не только экспортный товар, но и внутреннее потребление самих добывающих стран также учтено в этом показателе. Неравномерность мирового потребления сырой нефти ведет к жесткой конкуренции и активной защите своих рынков сбыта каждым из экспортеров. На это накладывается использование энергоносителей, как политического инструмента. Такой коктейль интересов и противоречий очень трудно разрешить за столь короткий во времени период. Обвальное падение мировых цен дало толчок к попытке сближения, однако, коррекция мировых цен, снижение спроса, неопределенность политических перспектив возвращает все на свои места.

В пятницу компания Baker Hughes сообщила о том, что нефтяные компании в США сократили нефтяные буровые установки на две единицы, газодобывающие добавили шесть штук. Суммарное количество действующих буровых установок в США составило 557 единиц. Напомним, что данные компании показывали рост почти семнадцать недель подряд.

На прошлой неделе крупнейшие мировые нефтегазовые компании публиковали квартальные отчеты о своей работе. В целом, компании показали ощутимый отрицательный результат. Отметим отчеты компаний Exxon Mobil и Chevron, их результат оказался лучше ожиданий. Основной причиной успешная программ снижения затрат и оптимизация производственных процессов. Компания ENI сообщила о больших, чем ожидалась убытках. На показатели повлияло то, что компания проводила активные работы по геологоразведке новых месторождений газа.

Уже традиционно на настроения участников биржевого рынка нефти оказывает влияние проходящая в США президентская компания. Компания проходит достаточно напряженно в информационном плане, настроения постоянно качаются от одного кандидата к другому. На такие «качели» реагирует индекс доллара США и фондовые рынки. Косвенно это влияет на товарный рынок, поднимая или снижая, аппетит к риску. Добавляет полоса заседаний финансовых регуляторов.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 31 октября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Германии – показатели розничных продаж;
данные по Испании – показатели розничных продаж, состояние текущего счета;
данные по Великобритании – показатели кредитования, денежные агрегаты;
данные по Испании – индексы CPI цен потребительских цен;
сводные данные по Еврозоне – индексы CPI потребительских цен, сводные показатели ВВП (Q3);
данные по Канаде – индексы IPPI и RMPI цен производителей, сырьевых цен;
данные по США – индекс PMI цен производителей Чикаго, индекс PCE Далласа;
поздно вечером выходят данные по Японии – индекс PMI промышленных цен;
данные по Китаю – индексы PMI в производстве и не производственной сфере;
заседание Резервного банка Австралии – обсуждение кредитно-денежной политики, решение по учетным ставкам.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 31 октября 2016 года

Уровни сопротивления (Декабрь_16):

R3 = 50,89
R2 = 50,35
R1 = 49,50

Срединная линия:

PP = 48,96

Уровни поддержки:

S1 = 48,11
S2 = 47,57
S3 = 46,72

Итоги по открытым позициям 28 октября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 31 октября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и снижения показателя на значениях зоны перепроданности, экстремальные значения.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 48.95 – 49.05 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из ближайших уровней сопротивления.

В работе учитываем, что уровни «50» и «52» несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня рассматриваются как локальные сопротивления.

Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Уровни «48» и «49» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.

Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 49.00 — 49,10 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 49,20 – 49,25, продолжение движения к уровням 49,55 – 49,65.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 48.95 — 49,05, а также уровнях 49,15 – 49,25, 49,55 – 49,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 49,65 — 49,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,85 – 49,95, продолжение к уровням 50,05 – 50,15, 50,35 – 50,45.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,80 – 50,00 и уровнях 50,15 – 50,25, 50,40 – 50,50.
Тест и закрытие цены на нефть выше 50,55 — 50,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,85 — 50,95, продолжение движения к уровням 51,05 – 51,15.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,65 — 50,75, а также уровнях 50,95 – 51,05, 51,25 – 51,35.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 49,22 – 49,46, при ускорении движения на уровнях 49,94 — 50,42.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 48,95 — 48,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 48,65 — 48,55, продолжение движения к уровням 48,30 – 48,20, 48,05 – 47,95.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 48,65 — 48,55 и уровнях 48,35 – 48,25, 48,05 – 47,95.
Тест и закрытие ниже уровня 47,90 — 47,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 47,65 – 48,55.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,75 — 47,65 и уровнях 47,65 – 47,55.
Тест и закрытие ниже уровня 47,55 – 47,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 47,35 – 47,25, продолжение движения к уровням 47,10 – 47,00, 46,60 – 46,50.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,45 – 47,35 и уровнях 47,15– 47,05, 46,75 – 46,65.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 47,28 – 47,04, при ускорении движения цены вниз на отметке 46,56 — 46,08.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.