В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
Во вторник, 30 августа 2016 года, нефть WTI – CLx (октябрь16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 47,49 (+0,21*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 46,21 (-0,41*)
- Цена закрытия дня (С)= 46,35 (-0,63)
- Официальная цена закрытия CL (сентябрь16) = 47,05 (-0,70*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по октябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную волатильность.
Первую половину торговой сессии биржевым контрактам на сырую нефть оказывали поддержку новости как политики, так и погодные.
Наступает сезон торнадо. Первое предупреждение от службы контроля поступило еще на прошедшей неделе. Бюро США по контролю за безопасностью окружающей среды выпустило предписание о временной остановке работ в Мексиканском заливе. Это снижает суточный показатель добычи сырой нефти на 168,334 барреля в сутки и на 190М кубических футов природного газа в сутки. Отметим, что оценочное снижение суточных показателей окажет минимальное влияние на снижение общих запасов сырой нефти в США.
Дополнительную поддержку, а также возврат к рассуждениям о предстоящем саммите в Алжире, оказало заявление министра иностранных дел Ирана. Он подтвердил, что Иран будет присутствовать на саммите в Алжире и будет участвовать в кулуарных переговорах. Он также отметил, что условия выдвигаемые страной к ОПЕК, остаются. Однако, Иран готов к тому, чтобы поддержать возможные решения на «добровольное сокращение добычи сырой нефти». Это, отчасти вернуло спекуляции в биржевые торги.
Нигерийское противостояние между правительством и повстанцами было нарушено. Отметим, что террористическую атаку на нефтепровод осуществила группировка, ранее неизвестная, в соглашении о мировом решении они не участвовали. Это явно указывает на то, что мирный процесс идет, но он очень хрупок.
Эскалация напряженности в регионе Ближнего Востока также давала поддержку биржевым ценам на нефть. Однако отметим, что это скорее «память рынка», чем реальная угроза срыва добычи и экспорта из региона.
Основной рост волатильности и давления на биржевые настроения пришелся на регулярную торговую сессию в США. Сильные данные по экономике США оказали поддержку американскому доллару. Они стали одним из первых подтверждающих индикаторов того, что FOMC может повысить учетные ставки. Рыночная реакция была крайне негативной к «принятию рисков». На таком настроении биржевые цены опустились к почти трехнедельным минимумам.
Промышленная группа API, выпустила прогнозные данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю. На 26 августа, данные API показывают рост коммерческих запасов сырой нефти на 0,942М баррелей. Прогнозные данные по бензину оцениваются в сторону снижения на 1,6М баррелей. Дистилляторы ожидаются в сторону роста на 3,0М баррелей. Первая рекция была крайне негативной. Однако учитывая, что данные API и EIA часто показывают различное направление, участники биржевых торгов сырой нефтью отложили активные операции до публикации официальных данных.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 31 августа 2016 года
Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует инвентарные данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:
- публикуются данные по Великобритании – индексы HPI цен на недвижимость;
- данные по Германии – показатели розничных продаж, показатели занятости и безработицы;
- данные по Франции – индексы CPI и HCPI потребительских цен;
- данные по Испании – показатель текущего счета;
- данные по Италии – показатели инфляции, индексы CPI и HCPI потребительских цен;
- данные по Еврозоне – сводные индексы CPI потребительских цен, изменение безработицы;
- данные по США – показатели ипотечного кредитования;
- данные по рынку труда США – занятость в несельскохозяйственном секторе ADP, продажи домов, индекс PMI Чикаго;
- данные по Канаде – показатели ВВП;
- поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – показатели экспорта и импорта;
- данные по Австралии – индекс AIG в производстве, показатели капитальных инвестиций, показатели розничных продаж;
- данные по Японии – индекс PMI в производстве;
- данные по Китаю – индекс PMI в производстве;
- в течение дня выступают официальные представители FOMC.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 31 августа 2016 года
Уровни сопротивления (Октябрь_16):
- R3 = 48,36
- R2 = 47,92
- R1 = 47,09
Срединная линия:
- PP = 46,65
Уровни поддержки:
- S1 = 45,82
- S2 = 45,38
- S3 = 44,55
Итоги по открытым позициям 30 августа 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 31 августа 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
- Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — рост показателя, значение выше уровня «50».
- Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение показателя на значениях зоны перепроданности.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 46,65 — 46,75 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, также как один из уровней сопротивления.
В работе учитываем что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.
Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 46,65 — 46,75 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 46,95 – 47,05, продолжение движения к уровням 47,20 – 47,25.
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 46,80 — 46,90, а также уровнях 47,15 – 47,25.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 47,30 — 47,40 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,80 – 47,90.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,65 – 47,70 и уровнях 47,80 – 47,90.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 47,95 — 48,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48,20 — 48,25, продолжение движения к уровням 48,40 – 48,50.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,10 — 48,00, а также уровнях 48,25 – 48,35.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,16 – 47,40, при ускорении движения на уровнях 47,86 — 48,32.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 46,60 — 46,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 46,35 — 46,25, продолжение движения к уровням 46,05 – 45,95, 45,70 – 45,65.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 46,35 — 46,25 и уровнях 46,05 – 45,95, 45,60 – 45,50.
- Тест и закрытие ниже уровня 45,55 — 45,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 45,30 – 45,20.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,45 — 45,35 и уровнях 45,20 – 45,25,
- Тест и закрытие ниже уровня 45,25 – 45,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 45,05 – 44,95, продолжение движения к уровням 44,65 – 44,55, 44,30 – 44,20.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,05 – 44,95 и уровнях 44,75 – 44,65, 44,30 – 44,20.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 45,32 – 45,08, при ускорении движения цены вниз на отметке 44,62 — 44,16.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
