Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 30 марта 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник 28 марта 2016 года, нефть WTI – CLx (май16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 39,48 (-0,66*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 37,91 (-0,95*)
Цена закрытия дня (С)= 38,28 (-1,11*)
Официальная цена закрытия CL (апрель16) = 39,91 (-1,63*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность и прошла под знаком двух важных для участников финансовых рынков событий. Для рынка сырой нефти выходили данные API о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США.

Данные API о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю (фактическое/ожидания):

API Weekly Crude Oil Stock: 2,600M vs 2,000M
API Weekly Distillates Stocks: -0,095M
API Weekly Gasoline Stock: -1,940M

По данным API, запасы в терминале хранения и распределения Сushing -0,319М против -1,370М неделей ранее.

Данные вышли смешанными. Учетные данные в сырой нефти вышли хуже средних ожиданий, однако лучше неделей ранее 8,795М. Данные в дистилляторах показали меньшее сокращение против неделей ранее -0,391М. Запасы бензина продолжили сокращение, однако динамика замедлилась против данных неделей ранее -4,302М.

На настроения участников рынка нефти оказывали новости из стран экспортеров на Ближнем Востоке. Кувейт и Саудовская Аравия приняли решение возобновить работы на месторождении Хафи. Возобновление добычи сторонами по предварительным оценкам даст около 300К баррелей в сутки.

Официальные представители Ирана подтвердили свое участие в консультациях 17 апреля 2016 года в Дохе. Однако, на встрече Иран будет «морально» поддерживать идею и действия сторон на «замораживание» показателей суточной добычи.

Дополнительным драйвером выступила речь главы ФРС Джанет Йеллен. Смысловое наполнение речи ослабило американскую валюту. Джанет Йеллен указала, что декабрьское повышение учетной ставки было на основании твердых данных по экономике США. Однако текущие данные достаточно противоречивы, они не дают четкого понимания необходимости в агрессивных действиях регулятора. Отмечается, что внешние риски нарастают. Она подтвердила, что основной риск несет состояние экономики Китая и отрицательные учетные ставки. Было также отмечено, что текущее состояние промышленного сектора достаточно противоречиво, перспективы роста связаны с внешними и внутренними факторами. В целом, для товарного рынка и, в частности, для рынка нефти указаны риски стагнации конечного спроса.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 30 марта 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — EIA публикует данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуется индекс опроса потребителей Еврозоны, индекс делового климата Еврозоны, индекс уверенности потребителей Еврозоны, индекс потребительских цен Германии. ADP публикует данные по изменению занятости в несельскохозяйственном секторе США. В течение дня выступают официальные лица FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 30 марта 2016 года

Уровни сопротивления (Май_16):

R3 = 40,88
R2 = 40,15
R1 = 39,33

Срединная линия:

PP = 38,62

Уровни поддержки:

S1 = 37,78
S2 = 37,05
S3 = 36,23

Итоги по открытым позициям 29 марта 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 29 марта 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение и выход из зоны перекупленности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное, риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 38,65 — 38,75 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и первый уровень сопротивления.

Позиции на покупку:

Учитываем, что уровень «40» продолжает нести психологическую нагрузку, тест и закрытие цены выше уровней дает основания к развитию движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже этого уровня даст локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
Тест и закрытие цены на нефть выше 38,70 — 38,80 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 38,95 — 39,05 продолжение движения 39,25 — 39,35.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 38,95 — 39,05 и уровне 39,15 — 39,25.
Тест и закрытие цены на нефть выше 39,45 — 39,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 39,75 — 39,85 продолжение движения к уровню 40,05 — 40,15.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 39,65 — 39,75 и уровне 40,15 — 40,25.
Тест и закрытие цены на нефть выше 40,30 — 40,40 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 40,75 — 40,85.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 40,65 — 40,75.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 40,05 — 40,25.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 38,30 — 38,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены вверх.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 38,25 — 38,15 продолжение движения к уровню 37,85 — 37,75.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 38,15 — 38,05 и уровне 37,65 — 37,75.
Тест и закрытие ниже уровня 37,65 — 37,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 37,15 — 37,20.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 37,25 — 37,35 и уровне 37,05 — 37,15.
Тест и закрытие ниже уровня 37,00 — 36,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 36,35 — 36,45.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 37,90 — 37,00 и уровне 36,65 — 36,75.
Учитываем что уровень «35» продолжает нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх и возможное ускорение движения.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 36,65 — 36,85.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.