Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 30 июня 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 29 июня 2016 года, нефть WTI – CLx (август16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 50,00 (+1,82*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 47,98 (+1,44*)
Цена закрытия дня (С)= 49,88 (+2,03*)
Официальная цена закрытия CL (июль16) = 48,85 (+1,03*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по августовскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутри дневную волатильность.

На ход торговой сессии накладывало влияние два фактора. Первый, и возможно основной, оценка полученных ранее от API данных и ожидание инвентарных данных от EIA. Второй – мониторинг действий официальных лиц Великобритании и Евросоюза.

Полученные ранее данные API вышли значительно лучше средне рыночных ожиданий. Это оказывало в течении дня поддержку настроениям и биржевым ценам на нефть.

EIA, традиционно, публиковало данные о состоянии инвентарных запасов сырой нефти и нефтепродуктов на открытии регулярной торговой сессии в США ( фактическое / ожидания):

EIA Weekly Crude Inventories: -4.053M vs -2.365M
EIA Weekly Distillates Stocks: -1.801M vs 0.014M
EIA Weekly Gasoline Inventories: 1.367M vs 0.058M
По данным EIA, стратегические нефтяные резервы США без изменений: 695,104М баррелей.
Добыча сырой нефти в США снизилась на 55К баррелей в сутки до уровня 8,622М баррелей в сутки против 8,677М баррелей в сутки неделей ранее и 9,595М годом ранее.
Импорт сырой нефти в США снизился на 0,884М баррелей в сутки до уровня 7,555М баррелей в сутки.
По данным EIA, запасы в терминале хранения и распределения Cushing снизились на 0,951М баррелей до 64,23М баррелей.
Загруженность нефтепереработки в США составила 93,0% против 91,3% неделей ранее.

В целом, полученные данные от EIA подтвердили статистику API, и вышли по сырой нефти значительно лучше ожидаемых значений.

Запасы дистилляторов снизились на фоне снижения производства печного топлива и незначительного роста производства дизельного топлива.

Запасы бензина показали рост значительно выше ожиданий на фоне роста загрузки НПЗ и снижения производства бензина.

Из полученных данных отметим продолжение снижения собственной добычи сырой нефти в США и текущее снижения импортных поставок. Это, вероятно, находит отражение в снижении текущих запасов сырой нефти.

Поученные данные и риски развитие кризисных ситуаций в Норвегии, Венесуэле позволили биржевым ценам показать рост цены около 4,0%.

Дополнительную поддержку ценам оказывает ожидания, что суточная добыча в Ираке может показать снижение второй месяц подряд.

Опасения участников рынка нефти по непредвиденным сокращениям начинают немного угасать. Правительство Нигерии находит пути политического решения напряженности, что дает возможность вернуть и нарастить суточную добычу и экспорт сырой нефти. Риск снижения в Норвегии затронет около 7,0% суточной добычи нефти и газа в стране. Канада находится в процессе выхода на плановые показатели добычи и транспортировки сырой нефти. Страны ОПЕК нивелируют возможное снижение одних участников картеля ростом остальных.

Основной негативный риск сохраняется в ожидании развития ситуации вокруг референдума в Великобритании. Несмотря на встречи и заявления официальных лиц создается «политический вакуум». В такой ситуации, когда решения, независимо от направления, затягиваются растут риски неопределенности. Это ограничивает возможности в адекватном прогнозировании и оценки текущих рисков. Это происходит на фоне глобальных рисков замедления экономики.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 30 июня 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — EIA публикует данные о инвентарных запасах природного газа в США за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные о розничных продажах в Германии. Публикуются данные о потребительских расходах во Франции. Индексы CPI и HICP потребительских цен Франции, Италии. Данные по рынку труда Германии – показатели по безработице. Данные по ВВП (Q1) Великобритании. Индекс CPI потребительских цен Еврозоны. Данные по рынку труда США – показатели заявок по безработице. Публикуется индекс PMI Chicago. Данные по ВВП (м/м) Канады. Индекс RMPI цен на сырье в Канаде. Поздно вечером выходят данные по Японии – индексы промышленности. Данные по Китаю – индексы PMI в производстве. В течении дня выступают официальные представители Банка Англии, FOMC. Выходит прогноз ECB по монетарной политике.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 30 июня 2016 года

Уровни сопротивления (Август_16):

R3 = 52,36
R2 = 51,17
R1 = 50,35

Срединная линия:

PP = 49,17

Уровни поддержки:

S1 = 48,35
S2 = 47,17
S3 = 46,35

Итоги по открытым позициям 29 июня 2016 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Торговый план по нефти WTI на 30 июня 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же, их возможные заявления.
Учитываем дальнейшую оценку итогов референдума в Великобритании, ход развития ситуации и возможные официальные заявления официальных лиц – риски рост волатильности на частичной потери ликвидности.
Учитываем эффект «конец месяца + окончание квартала» — риски роста ценовой волатильности на снижении ликвидности – фиксация квартального, помесячного учета.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние —консолидация в зоне перекупленности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация в нейтральной зоне — «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движения.

Диапазонный уровень 49,05 — 49,15 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем его как вероятную поддержку, учитываем текущую ценовую волатильность и риски роста рыночной волатильности.

В работе учитываем, что уровень «50» продолжает нести значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше него несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже него несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.

На сегодня учитываем риски роста волатильности и ограниченности ликвидности на финансовых рынках – несет риски сильных проходов цены на переформатировании торговых позиций.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 49,15 — 49,25 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и ослабление возвратного движения цены к уровню.
Цели движения — возврат цены к уровню 49,35 — 49,45, продолжение движения к уровням 49,85 – 49,95 и 50,15 – 50,25.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 49,25 — 49,35, а также уровнях 49,65 – 49,75, 50,05 – 50,15.
Тест и закрытие цены на нефть выше 50,45 — 50,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,85 – 50,95, продолжение движения к уровням 51,15 – 51,20.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,65 — 50,75 и уровнях 50,95 – 51,05 и 51,20 – 51,25.
Тест и закрытие цены на нефть выше 51,30 — 51,40 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 51,55 — 51,65, продолжение движения к уровням 51,95 – 52,05 и 52,20 – 52,35.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 51,30 — 51,40, а также уровнях 51,65 – 51,75 и 52,05 – 52,15.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 50,54 – 50,79, при ускорении движения на уровнях 51,23 — 51,78.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 49,00 — 48,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 48,85— 48,75, продолжение движения к уровням 48,55 – 48,45 и 48,25 – 48,15.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 48,95 — 48,85 и уровнях 48,65 – 48,55 и 48,35 – 48,25.
Тест и закрытие ниже уровня 48,10 — 48,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 47,55 — 47,45, продолжение движения к уровням 47,15 – 47,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,65 — 47,55 и 47,25 – 47,35, 47,20 – 47,10.
Тест и закрытие ниже уровня 47,05 – 46,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 46,65 – 46,55, продолжение движения к уровням 46,25 – 46,30.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,90 – 46,80 и уровнях 46,65 – 46,55 и 46,15 – 46,25.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 48,56 – 48,31 при ускорении движения цены вниз на отметке 47,82 — 47,32.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.