В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В четверг, 28 января 2016 года, нефть WTI – CLx (март 16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 34,82 (+1,98*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 31,74 (+1,60*)
- Цена закрытия дня (С)= 33,22 (+0,92*)
- Официальная цена закрытия CL (февраль 16) = 26,55 (+6,67*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.
Внутри торговой сессии цена фьючерсного контракта росла около 10,0%. Основным драйвером смены рыночных настроений послужил «вброс» новостей о возможной встрече ОПЕК со странами, не входящими в картель, для выработки дальнейших действий. Усилило эффект заявление о том, что Саудовская Аравия и Россия, возможно, находят компромиссное решение и Россия готова сократить суточную добычу на 5.0%. Это было озвучено официальными лицами российского правительства. Однако позже, официальные представители Саудовской Аравии эту информацию не подтвердили. Все это привело к росту рыночной волатильности на нефтяном рынке.
В целом, данный факт указывает на отсутствие реальной решимости к действиям со стороны суверенных производителей сырой нефти. Сам факт низкой цены на нефть болезнен для бюджетных доходов. Но на повестке дня стоит относительно вялый спрос, что выводит сохранения рыночных долей на первое место. Отметим, что заявление России о готовности снизить на 5% добычу укладывается в сезонное снижение, которое характерно для зимнего сезона. В летний период, как правило, добыча возрастает.
Дополнительным фактором, указывающим на слабость спроса, есть рост ставок судовладельцев на хранение сырой нефти в танкерах. Рост составляет дополнительные 0,15 доллара за баррель за месяц хранения. Также судовладельцы отмечают, что клиенты просят снизить скорость доставки в терминалы разгрузки, что дает им возможность нормализовать логистику. Это косвенный фактор, указывающий на перегрузку терминалов хранения, приемки как сырой нефти, так и нефтепродуктов.
Центральный Банк Японии в пятницу расширил политику монетарного стимулирования экономики. Учетная ставка установлена на уровне -0,1% с предыдущего 0,1%.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 29 января 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — публикуются данные компании Baker Hughes U.S. — количество активных буровых установок. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию данных по ВВП США, Испании, Канады. Выходят данные по продажам в Германии. Публикация данных по денежным агрегатам и потребительским ценам в Еврозоне. Индексы Мичигана и Чикаго. Данные по рынку труда США — стоимость рабочего времени. В течении дня выступают официальные лица Банка Японии.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 29 января 2016 года
Уровни сопротивления (Март 16):
- R3 = 38,18
- R2 = 36,44
- R1 = 35,11
Срединная линия:
- PP = 33,42
Уровни поддержки:
- S1 = 32,04
- S2 = 30,35
- S3 = 28,97
Итоги по открытым позициям 28 января 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 29 января 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем сильную волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем фактор ожидания и факт публикации статистических данных — несет риски снижения ликвидность и рост волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту.
- Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Состояние цены:
- Недельное — зона перепроданности, выход из зоны.
- Дневное состояние цены — зона перекупленности, рост в ней.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное, текущее состояние — преобладание зоны перекупленности — риски встречные коррекционные движения.
Диапазонный уровень 33,40 — 33,60 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его ширину.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 33,65 — 33,75, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 34,25 — 34,35, продолжение движения к уровню 34,85 — 34,95.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 34,20 — 34,30.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 35,15 — 35,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 36,25 — 36,35.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 35,45 — 35,65 и уровне 36,35 — 36,45.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 36,55 — 36,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 37,85 — 37,95.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 37,45 — 37,65.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 38,05 — 38,25.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 33,35 — 33,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 33,05 — 32,95 и продолжение движения к уровню 32,05 — 31,95.
- Учитываем риск формирование поддержки на уровне 32,65 — 32,55.
- Тест и закрытие ниже уровня 31,80 — 31,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 30,55 — 30,45.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 30,35 — 30,45.
- Тест и закрытие ниже уровня 30,25 — 30,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 28,95 — 29,05.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 29,35 — 29,45.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 28,95 — 29,15.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Иран заявил в пятницу, что он не будет участвовать в любом из планов скоординированных сокращений с другими членами организации стран-экспортеров нефти , согласно материалов Dow_Jones .
Тегеран не будет рассматривать планы о возможном снижении до тех пор, пока его экспорт не увеличится до 1,5М баррелей в день по сравнению с текущими показателями — комментарии иранского чиновника.
Цены на нефть в 2016-2017 годах, вероятно, окажутся ниже 50 долларов за баррель, как предполагалось ранее в базовом сценарии ЦБ, плавающий курс рубля будет частично компенсировать негативное влияние на экономику низких цен на энергоносители, говорится в пресс-релизе Банка России.
«Цены на нефть в 2016-2017 годах, вероятно, окажутся ниже, чем предполагалось ранее в базовом сценарии», — отмечается в пресс-релизе регулятора.
По базовому сценарию ЦБ, предполагающему цену нефти в 50 долларов за баррель, снижение экономики в 2016 году ожидается на уровне 0,5-1%. Согласно стрессовому сценарию ЦБ РФ, при среднегодовой цене нефти на уровне 35 долларов за баррель, падение ВВП РФ может составить около 2-3%.
«Плавающий курс будет частично компенсировать негативное влияние на экономику низких цен на энергоносители. Однако потребуется дальнейшая адаптация платежного баланса и экономики к понизившемуся уровню мировых цен на основные товары российского экспорта», — отмечает ЦБ.