Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 29 июля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 28 июля 2016 года, нефть WTI – CLx (сентябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 42,22 (-0,98*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 41,04 (-0,64*)
Цена закрытия дня (С)= 41,14 (-0,78*)
Официальная цена закрытия CL (август16) = 44,94 (-3,80*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по сентябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала уже традиционную на текущей неделе нервную и достаточно сильную внутридневную волатильность. Итогом стало снижение к ценам периода апреля месяца.

Торговля проходила на фоне оценки полученных инвентарных данных по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США. Напомним, данные вышли достаточно негативными для ожиданий, что «биржевое дно, где то рядом».

Отметим, что текущие условия для участников биржевых торгов фьючерсами на сырую нефть достаточно неопределенные. Факторы поддержки, а именно «непредвиденные сокращения» суточной добычи ослабевают. Несмотря на то, что Нигерия, Ливия остаются в глобальном балансе как «выпадающие объемы», страны ОПЕК, Россия не показывают признаков добровольного снижения суточной добычи. Снижение собственной добычи Китаем отражает процессы снижения затрат государственными компаниями. Отметим, что этот процесс достаточно сложен. Сокращение персонала, которые одним из первых используют частные компании, китайским воспользоваться достаточно трудно. Проблема в том, что есть рекомендации по улучшению общенациональной занятости. Однако, несмотря на снижение добычи, Китай остается одним из основных импортеров сырой нефти.

Ливия была на пороге выхода на глобальный рынок сырой нефти. Был риск, что объемы предложения могли резко возрасти. Однако, противоречия внутри страны опять резко обострились. Экспортные терминалы снова заблокированы, объем отгрузки не соответствует штатным показателям страны.

Проблемы Венесуэлы и Бразилии пока также далеки от разрешения. Однако, отметим, что они появились давно, рынок уже адаптировался к ним. Основная проблема стран в том, что доходы нефтяной индустрии в основном идут в бюджеты стран. Низкие цены на сырую нефть спровоцировали жесткие финансово-политические кризисы в странах.

Неопределенность усиливается низкими перспективами спроса и высокими запасами сырой нефти. Особый негатив рост запасов нефтепродуктов. Отметим, что острая проблема нехватки терминалов хранения сырой нефти, теперь распространяется и на нефтепродукты. Частные компании Китая, получив послабления от правительства на импорт, экспорт агрессивно затоварили регион нефтепродуктами. Спрос не смог поглотить избыток. Дополнительно, статистика из Китая указывает на снижение перевозок ж/д транспортом. Это существенный сегмент потребления нефтепродуктов.

Как итог, участники рынка сосредоточились на внутриторговых условиях, учитывая прогнозы инвестиционных банков, регуляторов и собственные оценки.

Goldman Sachs выпустил прогнозный обзор по рынку сырой нефти. Отметим, что аналитики инвестиционного банка также стоят на распутье. Все фундаментальные факторы достаточно инертны. Для поглощения существующих запасов сырой нефти спрос и переработка должны показать «взрывной» рост. Ожидаемый «естественный баланс» откладывается во времени. Возможный дефицит прогнозируется на уровнях от 250К баррелей в сутки до 1,1М баррелей в сутки. Отметим, что такой дефицит легко покрывается любым из участников картеля.

Поступающие финансовые отчеты крупнейших нефтяных компаний мира достаточно печальны. Практически все показывают огромные убытки. Отметим, что большую часть в них занимает списание стоимости запасов из-за низких цен. Текущее снижение цен на нефтепродукты привело к тому, что денежный поток от переработки оказался не способен покрыть нефтедобычу.

К такой сложной внутренней ситуации добавились косвенные факторы. Череда заседаний финансовых регуляторов внесла рост волатильности на валютные рынки. Это усилило рост неопределенности и волатильности на товарных рынках, в том числе, и на рынке сырой нефти.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 29 июля 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — U.S. Baker Hughes публикует данные о количестве активных буровых установок в США за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по Франции – ВВП, показатели потребительских расходов, индекс HICP потребительских цен. Данные по Германии – показатели розничных продаж. Данные по Испании – индексы CPI и HICP потребительских цен, данные по ВВП. Данные по Италии – уровень безработицы, индексы CPI и HICP потребительских цен, индексы PPI цен производителей. Данные по Великобритании – показатели кредитования, денежные агрегаты. Данные по Еврозоне – индексы CPI потребительских цен, данные по ВВП. Данные по Канаде – индексы RMPI цен на сырьевые товары, IPPI промышленности. Публикуются индексы стоимости оплаты труда. Данные по ВВП США. Публикуются индексы ФРС Мичигана, Чикаго. В течении дня выступают официальные представители Банка Японии, FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 29 июля 2016 года

Уровни сопротивления (Сентябрь_16):

R3 = 43,02
R2 = 42,62
R1 = 41,85

Срединная линия:

PP = 41,45

Уровни поддержки:

S1 = 40,68
S2 = 40,28
S3 = 39,51

Итоги по открытым позициям 28 июля 2016 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Торговый план по нефти WTI на 29 июля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем динамику развития ситуации в Турции и в регионе в целом. Риски роста волатильности на поступлении слухов, новостей, заявлений и действий официальных властей.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же, их возможные заявления.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — снижение в зоне «продаж».
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перепроданности, экстремальные значения.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 41,45 — 41,55 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем что уровни «50» и «46» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 41,60 — 41,70 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 41,80 — 41,85, продолжение движения к уровням 42,00 – 42,05.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 41,65 — 41,75, а также уровнях 41,95 – 42,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 42,05 — 42,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 42,20 – 42,25, продолжение движения к уровням 42,45 – 42,55.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 42,15 — 42,25 и уровнях 42,55 – 42,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 42,70— 42,80 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 43,00 — 43,10.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 42,75 — 42,85, а также уровнях 42,95 – 43,05 и 43,15 – 43,25.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 41,94 – 42,15 при ускорении движения на уровнях 42,56 — 42,97.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 41,40 — 41,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 41,05 — 41,00, продолжение движения к уровням 40,75 – 40,65, 40,50 – 40,40.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 41,00 — 40,90 и уровнях 40,65 – 40,55.
Тест и закрытие ниже уровня 40,50 — 40,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 40,20 — 40,10.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 40,45 — 40,35 и 40,15 – 40,20.
Тест и закрытие ниже уровня 40,05 – 39,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 39,75 – 39,65, продолжение движения к уровням 39,40 – 39,30.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 39,85 – 39,75 и уровнях 39,60 – 39,50, 39,35 – 39,25.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 40,30 – 40,09, при ускорении движения цены вниз на отметке 39,68 — 39,30.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.