В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В четверг, 28 апреля 2016 года, нефть WTI – CLx (июнь16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 46,14 (+0,52*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 44,94 (+1,17*)
- Цена закрытия дня (С)= 46,03 (+0,70*)
- Официальная цена закрытия CL (май16) = 42,63 (+3,40*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.
Основным фактором влияния на ход и динамику торговой сессии было окончания месяца. Участники торгов одновременно оценивали перспективы ценовых уровней и готовили торговые отчеты за месяц.
Отметим, что коррекционный рост вернул цену на нефть к многомесячным максимумам. Цена биржевого контракта на сырую нефть почти в плотную приблизилась к достаточно важному психологическому уровню «50».
Ожидания, что рыночные цены зайдут и закрепятся в ценовом диапазоне «45 – 55» возвращают опасения о рестарте добычи в США. Динамика снижения активных буровых установок продолжается уже около 10 недель подряд. Скорость вывода установок замедлилась. Низкие цены вынудили «заморозить» часть готовых к добыче скважин. Однако, долговая нагрузка на компании и закрепление цены на сырую нефть вынудит проводить процедуру ввода в строй и наращивания показателей добычи. В текущих условиях это будет работа не на получение дохода, а закрытие операционных потоков.
Дополнительным негативным фактором остается политика Саудовской Аравии. Если «первый ценовой удар» принято связывать с «войной» с нетрадиционной добычей нефти, то сейчас Саудовская Аравия нацелена на Иран. Иран возвращается на глобальный нефтяной рынок после снятия санкций. Процесс наращивания добычи, модернизация инфраструктуры набирает обороты. Несмотря на то, что это достаточно растянутый во времени процесс, страна уже близка к своим плановым показателям. Иран также наращивает свое присутствие на газовом рынке. К традиционной конкуренции на рынке добавляются и политические противоречия между Саудовской Аравией и Ираном. Отметим, что Саудовская Аравия, несмотря на планы и действия по отходу зависимости от нефтяной отрасли, проводит работы по модернизации действующих и новых месторождений. Это позволит стране перейти планку в 12М баррелей в сутки по добыче. Идет модернизация НПЗ, что выводит страну на верхние позиции как экспортера нефтепродуктов.
Из позитивных факторов отметим снижение показателя суточной добычи в других добывающих странах. Низкая цена на сырую нефть вызвала жесткий кризис в Венесуэле. Его влияние пока достаточно мало учитывается рынком. Расчет на то, что выпадающие объемы заполнят Иран, Саудовская Аравия, Россия и Ливия.
Перспективы спроса остаются достаточно оптимистические. Основные точки поддержки, Китай и Индия, пока подтверждают эти расчеты.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 29 апреля 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — компания Baker Hughes U.S. публикует данные о количестве активных буровых установок в США и мире, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные о потребительских расходах, индексы потребительских цен Франции, Италии, опережающие индикаторы KOF Швейцарии, данные по ВВП Испании, данные Банка Англии о потребительском кредитовании, данные по Еврозоне – индексы потребительских цен, сводный ВВП, уровень безработицы. Индекс основных цен США. Данные по рынку труда США – личные доходы и расходы, стоимость «рабочей силы». Данные по ВВП Канады. Индекс цен на сырье Канады. Индекс PMI Чикаго. Индекс потребительских ожиданий Мичигана. В течении дня выступают официальные представители FOMC, Банка Англии, Национального банка Швейцарии. В Японии выходной день.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 29 апреля 2016 года
Уровни сопротивления (Июнь_16):
- R3 = 47,54
- R2 = 46,83
- R1 = 46,36
Срединная линия:
- PP = 45,65
Уровни поддержки:
- S1 = 45,18
- S2 = 44,47
- S3 = 44,00
Итоги по открытым позициям 28 апреля 2016 года
В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.
Позиции на продажу:
- открытие: 45,65, закрытие: 45,28
Позиции на покупку:
- открытие: 45,08, закрытие: 45,45
- открытие: 45,27, закрытие: 45,45
- открытие: 45,19, закрытие: 45,65
Итог: четыре операции = +138 пунктов.
Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).
Торговый план по нефти WTI на 29 апреля 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 45,70 — 45,60 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и как уровень поддержки.
Позиции на покупку:
- Учитываем, что уровень «45» продолжают нести психологическую нагрузку, тест и закрытие цены выше уровней дает основания к развитию движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже этого уровня даст локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 45,75 — 45,85 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала остановки движения к уровню и развития рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 45,95 — 46,00, продолжение движения к уровню 46,25 – 46,30 и 46,45 – 46,55.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 46,25 — 46,35, а также уровнях 46,45 — 46,55.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 46,50 — 46,60 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,75 — 46,85.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,65 — 46,75, а также уровнях 46,85 — 46,95.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 46,95 — 47,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,15 — 47,25, продолжение движения к уровню 47,35 – 47,45.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,05 — 47,15, а также уровнях 47,35 — 47,45 и уровне 47,60 – 47,70.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,55 — 47,25, при ускорении движения цены вверх максимум будет формироваться на 48,10 – 48,25.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 45,55 — 45,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45,25 — 45,35, продолжение движения к уровням 45,00 — 45,10.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,40 — 45,30, а также на уровне 45,05 — 45,15.
- Тест и закрытие ниже уровня 44,95 — 44,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 44,45 — 44,35.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,55 — 44,45.
- Тест и закрытие ниже уровня 44,40 — 44,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 44,05— 43,95.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,25 — 44,15 и уровне 43,85 — 43,95.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 44,45 — 43,95.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
