Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 28 октября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг 27 октября 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (декабрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 50,06 (-0.04*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 49.00 (+0.13*)
Цена закрытия дня (С) = 49,72 (+0.54*)
Официальная цена закрытия CL (ноябрь16) = 50,43 (-0.71*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по декабрьскому фьючерсному контракту (CLZ6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность. Надо отметить, что к открытию регулярной торговой сессии в США волатильность стала нарастать, что позволило биржевым ценам на нефть «поглотить» снижение накануне. Рост цены составил около 1,0%, однако закрепиться выше уровня 50 она не смогла.

На ход торговой сессии накладывал отпечаток полученных ранее данных о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. Напомним, данные EIA показали снижение во всех компонентах учета, за исключением внутренней добычи и импорта.

Отметим еще один положительных момент в данных EIA – рост экспорта бензина из США. По данным EIA, экспорт показал рост на 811К баррелей в сутки до среднего значения 5,7М баррелей в сутки. Полученные данные почти в два раза выше прошлогодних. Основными потребителями выступают страны Латинской Америки, в частности Мексика. Страна постоянно наращивает импорт из США на фоне внутренних проблем с переработкой. Также проблемы в Венесуэле с компанией PDVSA открывают рынки для нефтяных компаний США. Отчасти, это объясняет снижение в запасах сырой нефти, и почему НПЗ США затянули вход в «сезон обслуживания» в этом году. Такая ситуация с импортом нефтепереработки достаточно позитивна для США в части возможности снизить избыток сырой нефти и нефтепродуктов и получать дополнительный операционный поток средств. Постепенное снижение импорта, отражает достаточно хорошую ценовую и товарную доступность сырья для НПЗ.

Однако, на настроения негативное давление оказывают трудности переговоров и противоречивость позиций стран ОПЕК перед предстоящей встречей в Вене. Такой пессимизм в ожиданиях свел на нет позитив полученных данных.

Поддержка пришла из Венесуэлы. На этот раз без вербальных интервенций. В стране проходят акции протеста против действующего президента страны Николаса Мадуро. В целом, прямых рисков для рынка сырой нефти эти акции не несут. Текущая добыча находится на критически низких для страны уровнях. Напомним, что одним из основных и активных инициаторов «нефтяной сделки» выступал именно президент Венесуэлы. Низкие цены на сырую нефть и последовавшее за этим снижение инвестиций, привели страну в жесткий бюджетный кризис. Однако, страна номинально и исторически в ходит в список крупнейших экспортеров и волнения в ней вызвали беспокойство.

Основная поддержка, уже традиционно, пришла с лент агентства Reuters. Агентство, со ссылкой на осведомленные источники, сообщило, что на проходившей встрече в Эр-Рияде Саудовская Аравия и страны Персидского залива готовы сократить добычу сырой нефти на 4% и предложили присоединится России к этой инициативе. Однако, министр энергетики России Александр Новак в свою очередь заявил, что страна готова к «заморозке» на нынешнем уровне, но не к добровольному сокращению. Позиция России созвучна с позицией Ирака, озвученной ранее. Как отмечает агентство, предложение стран ОПЕК сократить добычу на 4% будет обсуждаться на технической встрече в Вене 28 – 29 октября. Также в сообщении было отмечено, что станы Персидского залива, входящие в ОПЕК, не могут согласиться на особые условия для Ирака, в сделке по ограничению добычи. Дословно было сказано – «послабления для Ирака невозможны». Агентство сообщило, что из трех разных источников было получено подтверждение, что исключение могут получить Ливия, Нигерия и Иран. В этих странах добыча упала по причине военных действий и санкций. Учитывая, что отношения между Саудовской Аравией и Ираном достаточно напряженные и прошлый опыт исполнения принимаемых решений — это не дает твердых позитивных ожиданий от итогов встречи. Вероятно, в случае невозможности достигнуть полного единогласия в плановых решениях, будет принято обтекаемое решение с символическим сокращением или близким к озвученным ранее. Такое решение будет в стиле – «Сохранить лицо». Более сильный положительный эффект даст принятие и конкретизация мер по учету, контролю и срокам действия соглашения.

Дополнительным фактором роста неопределенности, пока немного игнорируемым участниками рынка нефти, являются предстоящие заседания FOMC и президентские выборы в США. Интригу ноябрьского заседания «убили» предстоящие президентские выборы в США. Традиционно, FOMC в такие периоды не делает смену кредитно-денежной политики, оставляя это на следующие заседания. Таким образом, вся интрига и ожидания смещаются в сторону декабря. Есть ощущение, что поддерживая финансовые рынки риторикой о смене кредитно-денежной политики, делая упор на фундаментальные данные, комитет загнал себя в угол. FOMC ничего не остается, как сделать действия на декабрьском заседании.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 28 октября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — Baker Hughes публикует данные о изменении числа буровых установок в США, в течение дня выступления официальных представителей ОПЕК, начинается техническая встреча ОПЕК+ в Вене. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Франции – показатели ВВП (Q3), уровень изменения потребительских расходов, индексы CPI и HCPI потребительских цен;
данные по Швейцарии – опережающие индикаторы KOF;
данные по Испании – показатели ВВП (Q3), индексы CPI и HCPI потребительских цен;
данные по Германии – индексы CPI и HCPI потребительских цен;
сводные данные по Еврозоне – опросные данные бизнес и потребительского доверия;
данные по США – индекс стоимости рабочей силы, показатели ВВП (Q3), индексы штата Мичиган, показатель изменения потребительских расходов, опережающие индикаторы ECRI.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 28 октября 2016 года

Уровни сопротивления (Декабрь_16):

R3 = 51,14
R2 = 50,59
R1 = 50,10

Срединная линия:

PP = 49.55

Уровни поддержки:

S1 = 49,06
S2 = 48,51
S3 = 48,02

Итоги по открытым позициям 27 октября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 28 октября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем начало технической встрече в Вене, состоится в период 28 – 29 октября – риски снижения ликвидности и рост волатильности на слухах, новостях, выступлениях официальных лиц.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 49.65 – 49.55 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из ближайших уровней поддержки.

В работе учитываем, что уровни «50» и «52» несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня рассматриваются как локальные сопротивления.

Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Уровни «48» и «49» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.

Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 49.65 — 49,75 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 49,95 – 50,05, продолжение движения к уровням 50,15 – 50.25.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 49.85 — 49.95, а также уровнях 50,00 – 50,10, 50,25 – 50.35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 50.25 — 50.35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50.55 – 50.65.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,30 – 50,40 и уровнях 50,55 – 50,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 50,65 — 50,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,85 — 50,95, продолжение движения к уровням 51,05 – 51,15, 51,35 – 51,45.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,65 — 50,75, а также уровнях 50,95 – 51,05, 51,25 – 51,35.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 50.60 – 50.85, при ускорении движения на уровнях 51,35 — 51.84.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 49,55 — 49,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 49,25 — 49,15, продолжение движения к уровням 49,00 – 48,90.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 49,35 — 49,25 и уровнях 49,15 – 49,05, 48,95 – 48,85.
Тест и закрытие ниже уровня 48,90 — 48,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 48,65 – 48,55, продолжение движения к уровням 48,40 – 48,30.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 48,95 — 48,85 и уровнях 48,65 – 48,55.
Тест и закрытие ниже уровня 48,45 – 48,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 48,25 – 48,15, продолжение движения к уровням 47,95 – 47,85, 47,60 – 47,50.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 48,30 – 48,20 и уровнях 48,05– 47,95, 47,70 – 47,60.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 48.62 – 48,37, при ускорении движения цены вниз на отметке 47.87 — 47.38.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.