Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 28 марта 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг 24 марта 2016 года, нефть WTI – CLx (май16) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 39,77 (-1,57*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 38,33 (-1,34*)
Цена закрытия дня (С)= 39,46 (-0,33*)
Официальная цена закрытия CL (апрель16) = 39,91 (-0,45*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Прошедшая предпраздничная торговая сессия проходила на фоне укрепления доллара США. Это оказывало достаточно негативное давление на участников рынка. Накануне данные EIA внесли достаточно сильную неопределенность в нефтяной рынок. Рост учетных запасов в сырой нефти с одной стороны, с другой нарастание динамики сокращения запасов в бензине. Загруженность НПЗ также показывает снижение. Это явно указывает на отложенный спрос на сырую нефть с ростом загруженности НПЗ. Рост запасов происходил с ростом данных по импорту сырой нефти в США.

Вербальные интервенции представителей FOMC дали поддержку американской валюте. Рассуждения о устойчивом состоянии экономики, возможном повышении учетной ставки уже на апрельском заседании внесли рост волатильности на валютный рынок и нашли отражение на товарных.

Отметим, что основную «идейную» поддержку рынку нефти оказывает подготовка к консультационной встрече стран-экспортеров сырой нефти в Дохе. Поступающие заявления от официальных лиц постоянно вносят в рынок волатильность. Тональность выступлений иногда вступает в противоречие ожиданиям. Однако отметим, что ОАЭ выразили готовность к участию. Саудовская Аравия также положительно относится к ней и уже более лояльно относится к позиции Ирана. Официально Иран поддерживает саму идею «заморозки» и факт проведения встречи.

В четверг нефтесервисная компания Baker Hughes опубликовала данные по активным буровым установок. Данные показали общее сокращение на 12 единиц до 464 штук. Нефтяных буровых установок снизилось на 15 единиц до 372. Газодобывающие устанвки выросли на 3 единицы до 92 штук.

Полученные данные оказали поддержку биржевым ценам, дополнительным фактором поддержки выступало снижение ликвидности перед длинными Пасхальными выходными.

Текущую поддержку биржевым ценам оказывают данные по ВВП США, пересмотренные в сторону повышения.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 28 марта 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтрально, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуется индекс цен США, данные по торговому балансу США, данные по личным доходам и расходам США, данные по рынку недвижимости США — незавершенные продажи. Публикуется индекс FOMC Далласа. Поздно вечером выходят данные по Японии. Данные по расходам домохозяйств Японии. Данные по рынку труда Японии. Данные о розничных продажах Японии. Напоминаем сегодня выходной день — Германии, Франции, Великобритании, Австралии — «Пасхальный понедельник» — рынки будут закрыты.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 28 марта 2016 года

Уровни сопротивления (Май_16):

R3 = 41,48
R2 = 40,65
R1 = 40,11

Срединная линия:

PP = 39,23

Уровни поддержки:

S1 = 38,61
S2 = 38,81
S3 = 37,27

Итоги по открытым позициям 24 марта 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 28 марта 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор получение косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
Развитие ситуации в Сирии и Иране. Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.
Учитываем фактор «короткой» торговой недели — риски рост волатильности и снижение ликвидности в рынках.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение и выход из зоны перекупленности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное, риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 39,85 — 39,95 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

Учитываем, что уровень «40» продолжает нести психологическую нагрузку, тест и закрытие цены выше уровня дает основания к развитию движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже этого уровня даст локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
Тест и закрытие цены на нефть выше 40,15 — 40,25 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 40,75 — 40,65.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 40,05 — 40,15 и уровне 40,55 — 40,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 40,70 — 40,80 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 41,05 — 41,10 продолжение движения к уровню 41,35 — 41,45.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 41,00 — 41,10 и уровне 41,35 — 41,45.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 40,85 — 41,25.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 39,80 — 39,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены вверх.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 39,45 — 39,40 продолжение движения к уровню 39,15 — 39,25.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 39,35 — 39,45 и уровне 39,15 — 39,25 — данный диапазонный уровень выступает расчетным РР на текущий день.
Тест и закрытие ниже уровня 39,00 — 39,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 38,80 — 38,90 продолжение движения к уровню 38,65 — 38,55.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 38,75 — 38,65.
Тест и закрытие ниже уровня 38,50 — 38,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 37,80 — 37,90.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 38,05 — 38,15, и уровне 37,85 — 37,95.
Тест и закрытие ниже уровня 37,75 — 37,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 37,25 — 37,35.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 37,25 — 37,35 и уровне 39,95 — 37,05.
Учитываем, что уровень «35» продолжает нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх и возможное ускорение движения.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 38,40 — 38,05.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.