Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 28 июля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 27 июля 2016 года, нефть WTI – CLx (сентябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 43,39 (-0,19*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 41,68 (-0,68*)
Цена закрытия дня (С)= 41,92 (-1,00*)
Официальная цена закрытия CL (август16) = 44,94 (-3,02*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по сентябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала нервную и достаточно сильную внутридневную волатильность.

Итогом нарастания негативных настроений и ожиданий стало закрытие биржевого контракта на сырую нефть на уровнях трехмесячного минимума. Отметим, что цена официального закрытия зафиксировала уровень апреля и ниже значения в «42».

Прошедшая торговая сессия прошла под уже традиционным для текущего биржевого контракта знаком «беспокойства за медленную балансировку рынка нефти и рост запасов нефтепродуктов». Усиливало текущую неопределенность оценка прогнозных данных от API. Напомним, по проведенным опросам API, коммерческие запасы сырой нефти в США снизились на 827К баррелей. Коммерческие запасы бензина снизились на 423К баррелей. Запасы дистилляторов поднялись на 292К баррелей. Учитывая, что данные строятся на основании опросов, т.е. это не инвентарные данные, полученные цифры оказывали слабую поддержку настроениям участникам биржевых торгов сырой нефтью.

«Официальные» данные участники рынка получили на открытии регулярной торговой сессии в США.

Данные EIA по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США за неделю с 16 июля по 22 июля (фактическое / ожидания):

EIA Weekly Crude Oil Inventories: 1.671M vs -2.257M
EIA Weekly Distillates Stocks: -0.780M vs 0.714M
EIA Weekly Gasoline Inventories: 0.452M vs 0.036M
По данным EIA, стратегические нефтяные резервы США без изменений, на уровне 695,099М баррелей.
Добыча сырой нефти в США поднялась на 21К баррелей в сутки до среднего значения 8,515М баррелей в сутки против 8,494М неделей ранее и против 9,413М баррелей в сутки годом ранее.
Импорт сырой нефти в США +0,303М баррелей в сутки до среднего значения 8,437М баррелей в сутки.
По данным EIA, запасы в терминале хранения и распределения Cushing поднялись на 1,110М баррелей до значения 65,215М баррелей.
Загруженность нефтепереработки в США составила 92,4% против 93,2% неделей ранее.

Данные вышли вразрез как полученным ранее от API, так и средних ожиданий. Рост запасов сырой нефти происходит на фоне активизации внутренней добычи и снижения загруженности НПЗ. Особенно усиливает негативное давление рост запасов бензина в период «основного спроса в США». Снижение в дистилляторах отражает сезонных характер.

Отметим, что «болезненность» получения данных о продолжении роста запасов бензина основана на снижении маржи переработки. Это, собственно, та «точка роста» на которой нефтяные компании получают основной доход, в отличие от государств-экспортеров сырой нефти. Такая ситуация вынуждает компании начать процесс вывода избыточных мощностей на профилактические работы. Отметим, что в текущем году, плановые работы по обслуживанию и перевод на выпуск «зимнего» топлива и дистилляторов заметно сдвинулся, косвенно это усилило рост запасов бензина.

Всемирный Банк, вчера выпустил свой обзор по рынку сырой нефти. В нем поднимается среднегодовые значение цен на сырую нефть, однако в части перспектив спроса эксперты банка не прогнозирую заметный рост.

Рейтинговые агентства, инвестиционные банки также пересматривают в сторону повышения свои расчетные значения как на текущий год, так и на следующий.

Основное, на что делается упор — это ожидания естественного снижения суточной добычи в мире, при условии, что конечное потребление будет на текущих уровнях с небольшим ростом.

Косвенным фактором усилившим волатильность на финансовых рынках были итоги заседания FOMC. Регулятор оставил учетные ставки на прежних значениях. Это совпало с ожиданиями рынков. В итоговом заявлении было отмечено, уже традиционно, что регулятор решительно настроен изменить действующие ставки, однако при условии получения подтверждающих сигналов.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 28 июля 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует данные о состоянии запасов природного газа в США за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по Великобритании – индекс HPI цен на недвижимость. Данные по Испании – уровень безработицы. Данные по Германии – уровень безработицы и показатели занятости, индексы CPI и HPI потребительских цен. Данные по Италии – инфляционные индикаторы. Данные по Еврозоне – показатели бизнес климата, потребительской инфляции, доверие промышленности. Выходят данные по рынку труда США – показатели обращений по безработице. Данные по торговому балансу США. Поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – показатель разрешений на строительство, индекс PPI цен производителей, показатели ведения бизнеса. Данные по Японии – показатели расходов домохозяйств, индексы CPI потребительских цен, уровень безработицы, показатели промышленного производства, розничные продажи.

Пресс-конференция по итогам двух дневного заседания ЦБ Японии – решение по монетарной политике, решение по учетным ставкам.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 28 июля 2016 года

Уровни сопротивления (Сентябрь_16):

R3 = 44,36
R2 = 43,77
R1 = 42,84

Срединная линия:

PP = 42,25

Уровни поддержки:

S1 = 41,32
S2 = 40,75
S3 = 39,76

Итоги по открытым позициям 27 июля 2016 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Торговый план по нефти WTI на 28 июля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем динамику развития ситуации в Турции и в регионе в целом. Риски роста волатильности на поступлении слухов, новостей, заявлений и действий официальных властей.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — снижение в зоне «продаж».
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перепроданности, экстремальные значения.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 42,20 — 42,30 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем что уровни «50» и «46» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку и выполняют функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 42,25 — 42,35 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 42,45 — 42,55, продолжение движения к уровням 42,85 – 42,95.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 42,25 — 42,35, а также уровнях 42,55 – 42,65, 42,95 – 43,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 43,00 — 43,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 43,20 – 43,25, продолжение движения к уровням 43,65 – 43,75.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 43,15 — 43,25 и уровнях 43,50 – 43,60, 43,75 – 43,85.
Тест и закрытие цены на нефть выше 43,95— 44,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 44,20 — 44,30, продолжение движения к уровням 44,45 – 44,55.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 44,05 — 44,15, а также уровнях 44,25 – 44,35 и 44,55 – 44,65.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 42,77 – 42,98 при ускорении движения на уровнях 43,40 — 43,82.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 42,25 — 42,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 41,95 — 41,85, продолжение движения к уровням 41,55 – 41,45, 41,25 – 41,15.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 42,00 — 41,90 и уровнях 41,65 – 41,55, 41,30 – 41,20.
Тест и закрытие ниже уровня 41,10 — 41,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 40,65 — 40,55.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 41,05 — 40,95 и 41,75 – 41,65.
Тест и закрытие ниже уровня 40,60 – 40,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 40,35 – 40,25, продолжение движения к уровням 40,10 – 40,05, 39,95 – 39,85.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 40,45 – 40,35 и уровнях 40,10 – 40,00, 39,90 – 39,80.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 41,09 – 40,88, при ускорении движения цены вниз на отметке 40,46 — 40,04.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.