Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 28 апреля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носит лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 27 апреля 2016 года, нефть WTI – CLx (июнь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 45,62 (+0,79*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 43,77 (+1,27*)
Цена закрытия дня (С)= 45,33 (+1,29*)
Официальная цена закрытия CL (май16) = 42,63 (+2,70*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно нервную и сильную внутридневную волатильность.

На такой ход биржевой торговой сессии оказывало два фактора. Первый – EIA публиковало данные за прошедшую неделю. Второй – заседание FOMC и его итоги.

EIA опубликовало данные о учетных запасах сырой нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю (фактическое / ожидания):
EIA Weekly Crude Oil Inventories: 1.999M vs 2.366M;
EIA Weekly Distillates Stock: -1.695M vs -0.314M;
EIA Weekly Gasoline Inventories: 1.608M vs -0.400M;
По данным EIA, добыча сырой нефти в США: 8,938М баррелей в сутки против 8,953М баррелей в сутки неделей ранее. Снижение за учетный период составило 15К баррелей в сутки. Снижение год к году 435М баррелей в сутки.
Импорт сырой нефти в США: -0,637М баррелей в сутки до 7,550М баррелей в сутки.
Стратегические резервы сырой нефти в США: -0,001М баррелей до 695,111М баррелей.
Запасы в терминале хранения и распределения Cushing: +1,746М баррелей до 66,049М баррелей.
Загруженность нефтепереработки в США: 88,1% против 89,4% неделей ранее.

Полученные данные несли смешанную нагрузку. Несмотря на то, что данные по сырой нефти показали значение меньше ожиданий, они все же показали рост. Учетные данные в терминале хранения и распределения Cushing также показали прирост. Рост данных о запасах происходит на фоне снижения импорта сырой нефти в США. Снижение собственной добычи в США продолжило сокращение. Однако, отметим, что динамика снижения достаточно слабая. Снижение в данных по дистилляторам и бензина отражает продолжение снижения загрузки НПЗ, что породило рыночные спекуляции об «условном росте» потребления топлива в США. В годовом исчислении динамика снижения в запасах бензина превышает около 2,5%.

Перед выходом данных биржевые цены на нефть показывали максимальные значения за пять месяцев, и были зафиксированы максимумы биржевой цены в текущем году.

Вторым фактором внесшим рост волатильности в ход торговой сессии было заседание FOMC. Итогом двух дневного заседания комитета было решение оставить учетную и ломбардную ставку на прежних уровнях. Отметим, что в итоговом заявлении из текста был убран ряд ключевых фраз, которые дают сигналы к тому, что FOMC не готов к смене ключевых параметров кредитно-денежной политики. Это привело к ослаблению доллара США, что косвенно стало дополнительной поддержкой биржевым ценам на сырую нефть.

Отметим, что компании продолжают публиковать отчеты о финансовых показателях. К убыткам нефтяных компаний добавляются достаточно негативные отчеты банков. Несмотря на то, что основной причиной указываются «негативные ставки», «замедление кредитования» кредитные программы в нефтяном сегменте дают весомую долю в показанных результатах. Конечно, влияние в различных банковских институтах различно, но тенденция достаточно очевидна. Текущий коррекционный рост цен позволяет проводить программы хеджирования как банкам, так и нефтяным компаниям, отчасти снижать долговую нагрузку.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 28 апреля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтрально, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются индекс потребительских цен Испании, данные по безработице в Германии, индексы настроений сектора услуг, промышленности, делового климата Еврозоны, индекс потребительских цен Германии, данные о ВВП США, данные по рынку труда США – показатели заявок по безработице. EIA публикует данные о запасах природного газа.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 28 апреля 2016 года

Уровни сопротивления (Июнь_16):

R3 = 47,85
R2 = 46,72
R1 = 46,02

Срединная линия:

PP = 44,89

Уровни поддержки:

S1 = 44,19
S2 = 43,06
S3 = 42,36

Итоги по открытым позициям 27 апреля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на продажу и покупку нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 28 апреля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии , это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц как ОПЕК так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 44,95 — 44,80 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и рассматриваем как уровень поддержки.

Позиции на покупку:

Учитываем, что уровни «40» и «45» продолжают нести психологическую нагрузку, тест и закрытие цены выше уровней дает основания к развитию движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже этого уровня даст локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
Тест и закрытие цены на нефть выше 45,00 — 45,10 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала остановки движения к уровню и развития рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 45,25 — 45,30, продолжение движения к уровню 45,55 – 45,65 и 45,95 – 46,05.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 45,35 — 45,45, а также уровнях 45,65 — 45,75 и уровне 45,95 – 46,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 46,15 — 46,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,45 — 46,55 продолжение движения к уровню 46,75 – 46,85.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,20 — 46,30 а так же уровнях 46,55 — 46,65 и 46,85 – 46,90.
Тест и закрытие цены на нефть выше 46,95 — 47,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровню 47,15 — 47,25 продолжение движения к уровню 47,65 – 47,75.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,05 — 47,15 а так же уровнях 47,35 — 47,45 и уровне 47,60 – 47,70.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 46,92 — 47,35.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 44,80 — 44,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 44,50 — 44,60, продолжение движения к уровням 44,35 — 44,25.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,75 — 44,65 а так же на уровне 44,15 — 44,25.
Тест и закрытие ниже уровня 44,00 — 43,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 43,75 — 43,65 продолжение движения к уровню 43,20 – 43,30.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,55 — 43,65 и уровне 43,25 – 43,35.
Тест и закрытие ниже уровня 43,05 — 42,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 42,35— 42,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,65 — 42,55 и уровне 42,25 — 42,35 и уровне 42,05 – 42,15.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 43,74 — 43,30.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.