Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 27 апреля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник 26 апреля 2016 года, нефть WTI – CLx (июнь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 44,83 (+0,79*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 42.50 (-0,08*)
Цена закрытия дня (С)= 44,04 (+1,40*)
Официальная цена закрытия CL (май16) = 42,63 (+1,41*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

API опубликовало данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю (фактическое / ожидания):

API Weekly Crude Oil Stock: -1.070M vs 0.800M
API Weekly Distillates Stock: -1.000M vs -0.600M
API Weekly Gasoline Stock: -0.400M vs -1.300M
По данным API коммерческие запасы сырой нефти в терминале хранения и распределения Cushing показали рост на 1,900М баррелей, против снижения на -0,235М баррелей неделей ранее.

В целом, данные вышли смешанными. Снижение данных по сырой нефти вышли лучше, как ожиданий, так и против +3,100М неделей ранее. Запасы бензина показали меньшее снижение, как ожиданий, так и неделей ранее -1,020М. Данные по дистилляторам вышли лучше ожиданий, но заметно хуже неделей ранее -2,350М.

Торговая сессия прошла под знаком «игнорирования плохих новостей». Данные о том, что Саудовская Аравия, Иран, Ирак и Ливия не показывают признаков снижения добычи, оказали незначительное понижающее давление на биржевые цены на нефть.

Участники рынка ожидают, что возможный рост суточной добычи будет компенсировать «выпадающие» объемы. Низкие цены на сырую нефть рекордно снизили инвестиции в нефтяную отрасль, сокращение затрат также ведет к естественному снижению добычи. Основной поддерживающей идей остается снижение добычи в США и рост потребления. Негативным моментом, хотя пока только в «разговорах», остается противостояние Саудовской Аравии и Ирана. Это противостояние находится не только в плоскости нефтяного рынка, а и в плоскости региональной политики и отчасти религиозных вопросах. Основной риск этого – «ценовая война» между крупнейшими экспортерами сырой нефти.

Также вчера публиковались отчеты крупнейших нефтяных компаний. Отчеты были достаточно негативные. Компании показывали серьезные отрицательные результаты, против достаточно хороших прибылей за прошлые периоды. Отметим, что запущенные процессы оптимизации затрат позволили значительно снизить отрицательные результаты. Такой результат был вполне ожидаем, отметим его «положительное» влияние для биржевого рынка сырой нефти. Вопросы хеджирования становятся жизненно важными, это находит отражение в росте торговых объемов. Отметим также, что отрицательный результат нефтяных компаний отражается на банковском секторе.

Данные по китайскому импорту показывают рост на 22% по сравнению с прошлым годом. Суммарный импорт сырой нефти в Китай составил 32,6М тонн или 7,7М баррелей в сутки. Отметим, что рост импорта в Китай происходит на росте выдаче регулятором лицензий на импорт негосударственным компаниям. Это косвенно подтверждает данные о росте загрузки китайских мини-НПЗ.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 27 апреля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — EIA публикует данные по учетным запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по ВВП Великобритании, данные по рынку недвижимости США – показатели ипотечного кредитования, рефинансирования, показатели «незакрытых» продаж домов. Заседание FOMC – решение по учетной ставке. Заседание Резервного банка Новой Зеландии – решение по учетной ставке. Поздно вечером заседание банка Японии – решение по процентной ставке. Заявления по итогам заседания – FOMC, Резервного Банка Новой Зеландии, Банка Японии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 27 апреля 2016 года

Уровни сопротивления (Июнь_16):

R3 = 47,80
R2 = 46,29
R1 = 45,46

Срединная линия:

PP = 43,99

Уровни поддержки:

S1 = 43,16
S2 = 41,67
S3 = 40,84

Итоги по открытым позициям 26 апреля 2016 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на покупку:

открытие: 42,95, закрытие: 43,20
открытие: 43,05, закрытие: 43,35
открытие: 43,05, закрытие: 43,20
открытие: 43,25, закрытие: 43,60
открытие: 43,38, закрытие: 43,85

Итог: пять операций = +152 пунктов.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 27 апреля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 43,95 — 44,05 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и рассматриваем как уровень поддержки.

Позиции на покупку:

Учитываем, что уровни «40» и «45» продолжают нести психологическую нагрузку, тест и закрытие цены выше уровней дает основания к развитию движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже этого уровня даст локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
Тест и закрытие цены на нефть выше 44,10 — 44,20 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала остановки движения к уровню и развития рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 44,25 — 44,35 продолжение движения к уровню 44,75 – 44,85 и 45,35 – 45,45.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 44,35 — 44,45, а так же уровнях 44,65 — 44,75 и уровне 45,05 – 45,15.
Тест и закрытие цены на нефть выше 45,55 — 45,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 45,95 — 46,05 продолжение движения к уровню 46,20 – 46,30.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,95 — 46,05 а так же уровнях 46,20 — 46,30.
Тест и закрытие цены на нефть выше 46,35 — 46,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровню 47,05 — 47,15 продолжение движения к уровню 47,55 – 47,65.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,95 — 47,05 а так же уровнях 47,35 — 47,45.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,58 — 46,05.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 43,90 — 43,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановке коррекционного возврата к уровню.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 43,60 — 43,65 продолжение движения к уровням 43,05 — 43,15.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 43,75 — 43,65 а так же на уровне 43,15 — 43,35.
Тест и закрытие ниже уровня 43,00 — 42,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 42,35 — 42,45 продолжение движения к уровню 41,85 – 41,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,25 — 42,35 и уровне 41,95 – 42,05.
Тест и закрытие ниже уровня 41,65 — 41,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 40,85— 40,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 41,15 — 41,25 и уровне 40,95 — 41,05.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 42,50 — 42,05.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.