В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
Во вторник, 25 октября 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (декабрь16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 50,93 (-0.05*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 49,27 (-0.35*)
- Цена закрытия дня (С) =49,96 (-0.56*)
- Официальная цена закрытия CL (ноябрь16) = 50,43 (-0.47*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по декабрьскому фьючерсному контракту (CLZ6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.
На настроения и ожидания участников биржевых торгов продолжали оказывать предшествующие заявления официальных представителей стран ОПЕК и желание Ирака попасть в список «на исключение» в переговорах ОПЕК в Вене. Основной посыл заключается в том, что страна остро нуждается в доходах от экспорта добываемой сырой нефти. Экономическая ситуация осложняется тем, что страна ведет активные операции против ИГ. Надо отметить, что этот процесс достаточно долог и не позволяет стране выйти на стабильное развитие. Ирак в картеле считается вторым по добыче после Саудовской Аравии и пятым в мире по доказанным запасам. Традиционно, учитывая положение Ирака, ОПЕК исключало страну из квотирования. Надо отметить, что страна для покрытия бюджетного дефицита привлекла МВФ. Кредитное соглашение было заключено в размере 5,3 млрд. долларов США. Также отметим, что экономика страны сильно зависит от нефтегазовой промышленности, глубина диверсификации достаточно низкая, в отличие от Ирана и тем более Саудовской Аравии.
[info_block align=»right» linkText=»Что происходит с ценой на нефть?» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/pochemu-upala-cena-na-neft-2-osnovnye-prichiny-zapasy-nefti-v-ssha-i-opek.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/07/cena-na-neft-14-730×486.jpg»]Почему упала цена на нефть? 2 основные причины: запасы нефти в США и ОПЕК[/info_block]
Суммируя, можно сделать вывод, что руководство Ирана будет отстаивать свою позицию. На фоне этого, есть риск что Иран также может внести свои пожелания. Обе страны уже «отметились» своим отсутствием на переговорах в Стамбуле. Такое положение ставит под вопрос как саму вероятность достижения ожидаемых договоренностей в Вене, так и полноту их исполнения.
Традиционно, перед ожидаемыми встречами, переговорами появляются «инсайдерские» слухи. Одним из таких было сообщение от «источника знакомого с ситуаций внутри ОПЕК» о том, что приглашение были отправления многим странам, не входящим в картель. В частности, было направленно Норвегии. Однако отметим, что было уточнено, подтверждение, как в получении, так и в согласии на участие не было.
Дополнительную неопределенность и волатильность на биржевые торги сырой нефтью оказывала волатильность валютного рынка. На настроения оказывала получаемая статистика и выступления официальных представителей.
Отметим, что торговую активность все же ограничивали ожидания первого блока статистики из США. Промышленная группа API выпускала доклад о состоянии коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. Традиционно, эти данные выходили на закрытии регулярной торговой сессии в США.
Согласно опубликованным данным API, коммерческие запасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 21 октября, выросли на 4,8М баррелей. Данные по нефтепродуктам показывают рост запасов бензина на 1,7М баррелей, запасы дистилляторов снизились на 0,900М баррелей. Данные вышли заметно хуже рыночных ожиданий. Отметим, что средние ожидания по сырой нефти находились на уровне роста 1,7М баррелей. Прогноз по запасам бензина находился в области снижения на 1,0М баррелей.
Полученные данные (напомним, API делает прогноз на основании добровольного опроса операторов рынка) вышли крайне негативными для ожиданий роста биржевой цены на нефть. Полученные данные пришли на фоне сообщений о том, что компания Royal Dutch Shell возобновила экспорт сырой нефти с терминалов Форкадос. Терминал возобновил работу после ремонтных работ. На терминальные сооружения были атаки. Это сообщение пришло поздно вечером понедельника, а утром сообщение о том, что добыча в Северном Море так же возобновилась после ремонтных работ.
Были получены данные о параметрах средней добычи сырой нефти в Ираке за сентябрь. Согласно данным, второй производитель в ОПЕК нарастил среднесуточный показатель на 1,36% или 3,273М баррелей в сутки против 3,229М в августе. Общий экспорт из страны составил 98,2М баррелей сырой нефти. Снижение против августа на 1,89%. Отметим, что практически весь экспортируемый объем был отправлен с двух месторождений расположенных в Басре и Киркуке. Средняя цена отгружаемой нефти зафиксирована на уровне 39,122 доллара за баррель.
Недавно подписанный договор между Китаем и Ираном о сотрудничестве в сфере энергетике по системе обратного выкупа стал приносить результаты. Для Китайской национальной нефтегазовой корпорации КННК загружен и вышел в рейс танкер с 2,0М баррелей сырой нефти на борту.
Полученные данные API, новостной фон и возникающие разногласия между участниками ОПЕК, ставят под сомнение не сам факт возможного соглашения, а результативность принятых решений. Рассматривая мировой рынок нефти, явно видно, что только Саудовская Аравия, как член ОПЕК, и Россия, как не член ОПЕК, могут безболезненно сократить параметры добычи. Но в случае введения ограничений, нет полной уверенности в том, что Иран, Ирак, Венесуэла, Индонезия будут выполнять договоренности. В такой ситуации основными «проигравшими» будут именно Саудовская Аравия и Россия. Такие, или похожие рассуждения, немного убавили агрессивность выталкивания и поддержку биржевых цен перед заседанием исполкома ОПЕК в Вене. Как результат, биржевая цена на нефть зафиксировала закрытие ниже психологического уровня «50» и показала дневное снижение в районе 1,1%.
Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 26 октября 2016 года
Новостной фон в течение дня для рынка нефти —EIA публикует данные за прошедшую рабочую неделю о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США, в течение дня выступления официальных представителей ОПЕК. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:
- публикуются данные по Германии – показатели изменения импортных и экспортных цен, индекс Gfk потребительского климата;
- данные по Франции – потребительское доверие;
- данные по Италии – показатели розничных продаж;
- данные по США – показатели ипотечного рынка, данные по заказам на товары длительного пользования, индекс PMI в секторе услуг, данные о новых продажах домов;
- поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – показатели уровня экспорта, импорта, торговый баланс;
- данные по Австралии – индексы цен экспорта и импорта;
- данные по Японии – показатели по операциям с ценными бумагами.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 26 октября 2016 года
Уровни сопротивления (Декабрь_16):
- R3 = 52,04
- R2 = 51,48
- R1 = 50,39
Срединная линия:
- PP = 49.83
Уровни поддержки:
- S1 = 48,74
- S2 = 48,18
- S3 = 47,09
Итоги по открытым позициям 25 октября 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 26 октября 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
- Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение и консолидация показателя на значениях выше уровня «50,00».
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 49.85 – 49.95 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней сопротивления.
В работе учитываем, что уровни «50» и «52» несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни «48» и «49» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 49.90 — 50,00 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 50,15 – 50,25, продолжение движения к уровням 50.45 – 50.55.
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 49.85 — 49.95, а также уровнях 50,05 – 50,15, 50,25 – 50.35.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 50.45 — 50.55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50.75 – 50.85, продолжение движения к уровням 51,05 – 51,15, 51,35 – 51,45.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,65 – 50,75 и уровнях 50,95 – 51,05, 51,20 – 51,30.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 51,45 — 51,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 51,75 — 51,85, продолжение движения к уровням 52,00 – 52,10, 52,25 – 52,35.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 51,65 — 51,75, а также уровнях 51,95 – 52,05, 52,25 – 52,35.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 50.30 – 50.54, при ускорении движения на уровнях 51.04 — 51.53.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 49,80 — 49,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 49,55 — 49,45, продолжение движения к уровням 49,20 – 49,10, 48,95 – 48,85, 48,60 – 48,50.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 49,65 — 49,55 и уровнях 49,25 – 49,15, 49,05 – 48,95, 48,65 – 48,55.
- Тест и закрытие ниже уровня 48,50 — 48,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 48,25 – 48,15.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 48,45 — 48,35 и уровнях 48,25 – 48,15.
- Тест и закрытие ниже уровня 48,05 – 47,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 47,55 – 47,45, продолжение движения к уровням 47,20 – 47,10.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 48,00 – 47,90 и уровнях 47,65– 47,55, 47,25 – 47,15.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 48.32 – 48.08, при ускорении движения цены вниз на отметке 47.58 — 47.09.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
