Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 26 ноября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 25 ноября, нефть WTI – CLx (январь 16) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 43,25 (-0,21*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 41,72 (-0,14*)
Цена закрытия дня (С)= 43,04 (+0,17*)
Официальная цена закрытия CL (декабрь15) = 40,39 (+2,65*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по январскому 2016 года фьючерсному контракту на нефть WTI показывала достаточно нервную торговлю и сильную внутридневную волатильность.

Одной из основных причин послужила короткая торговая неделя. Сегодня в США официальный выходной — «День Благодарения».

Вышли данные по недельным запасам сырой нефти в США от EIA (фактическое/ожидания):

EIA Weekly Crude Oil Inventories: 0,961M vs 1,200M
EIA Weekly Gasoline Inventories: 2,478M vs 0,938M
EIA Distillates Stocks: 1,046M vs -0,417M

Показатели суточной добычи сократились на 17К баррелей в сутки до 9,165М баррелей. Запасы сырой нефти в терминале хранения и распределения Кушинг снизились на 1,7М баррелей до 58,6М баррелей. Загрузка НПЗ в США 92,0% против 90,3% неделей ранее. Импорт сырой нефти в США показал прирост 0,365М баррелей до 7,333М баррелей.

Данные вышли смешанными. Рост запасов составил ниже средней ожиданий, но выше данных неделей ранее 0,252М. Рост показателя отмечается девятую неделю подряд. Учетные данные в бензине вышли хуже как ожиданий, так и предшествующих 1,009М. Остатки в дистилляторах показали рост, это хуже ожидаемых значений и неделей ранее -0,791М.

Данные по количеству активных буровых установок от нетегазосервисной компании Baker Hughes показали сокращение на 13 установок до 744 штук. В годовом выражении показатель снизился на 1173 единицы. Количество нефтяных буровых установок сократилось на 9 единиц до 555 штук. Газодобывающих уменьшилось на 4 единицы до 189 установки.

Первичные заявки по безработице в США 260К против ожиданий 270К.
Вторичные заявки по безработице в США 2,207К против ожиданий 2,164К.
Заказы на товары длительного пользования 0,5% против ожиданий 0,3%.
PMI в сфере услуг 56,5 против ожиданий 55,0.
Продажи новых домов 495К против ожиданий 500К.

Данные по коммерческим запасам сырой нефти в Китае, на конец, октября снизились на 4,4%. Это самое большое месячное сокращение с 2010 года.

Ситуация на Ближнем Востоке показывает признаки эскалации напряженности, рост неопределенности в ожиданиях затухания и локализации конфликтов.

Развитие напряженности в отношениях Турции и России набирают обороты. Ход, сроки и методы его развития несут риски поставкам сырой нефти, нефтепродуктов из региона. Напомним, что Турция контролирует судоходство через пролив Босфор.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 26 ноября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течение дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на выходной день в США — «День Благодарения». Публикуются данные по ВВП Испании, состоянию денежных агрегатов в ЕС, индекс потребительского климата в Германии. Выходит большой блок статистических данных по Японии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 26 ноября 2015 года

Уровни сопротивления (Январь 16):

R3 = 45,21
R2 = 44,23
R1 = 43,71

Срединная линия:

PP = 42,71

Уровни поддержки:

S1 = 42,20
S2 = 41,20
S3 = 40,69

Итоги по открытым позициям 25 ноября 2015 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие — 42,72, закрытие — 42,43
открытие — 42,58, закрытие — 42,26

Итог: две операций = + 61 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 26 ноября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсами на нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем достаточно сильную внутридневную волатильность цены, что привело к смешанным данных расчетных показателей уровней поддержки и сопротивления. Это несет риски как сильных проходов цены, так и ограничения движения, риски развития сильного движения цены.
Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов, ход переговорного процесса может вызвать рост волатильности в рынках.
Развитие кризисной ситуации между Турцией и Россией. Динамика, заявления, события несут риск роста волатильности цены.
Учитываем косвенное влияние на динамику цены на нефть состояния индекса доллара США.
Учитываем возможные факты заявлений, высказываний, слухов перед предстоящим заседанием ОПЕК в Вене, от официальных лиц стран, входящих в ОПЕК, и не входящих в картель. Это несет риски роста волатильности цены.
Учитываем фактор выходного дня в США, как основном центре ликвидности в инструменте. Несет риски роста волатильности на снижении ликвидности в рынке.

Состояние цены:

Недельное — в зоне перепроданности, текущее состояние — риск ограничения продолжения движения и ограничения импульсов снижения.
Дневное состояние цены — вход в зону перепроданности, риски ограниченного продолжения движения вверх.
Внутридневное — смешанное, — риски снятия коррекционным движениями.

Диапазонный уровень 42,65 — 42,75 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены, первый уровень поддержки.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 42,75 — 42,85, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков роста цены, остановки коррекционного снижения цены.
Целями движения возврат цены на уровни 43,10 — 43,20, данный сценарий актуален при возвратном движении цены к уровню.
Учитываем возможность формирования на уровнях 43,30 — 43,40 локального сопротивления, закрытие цены выше сигнального уровня несет риск ускорения движения цены к уровню 43,75 — 43,85.
Тест и закрытие цены на нефть выше 43,90 — 44,00 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх .
Целью движения будет возврат к уровням 44,15 — 44,25.
Учитываем риски формирования уровней сопротивления на уровнях 44,30 — 44,40.
Тест и закрытие цены на нефть выше 44,35 — 44,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут 44,85 — 44,95.
Учитываем возможность формирования на уровне 44,85— 44,95 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,10 — 45,20. Учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 42,60 — 42,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 42,30 — 42,35, продолжение движения к 42,15 — 41,20.
Тест и закрытие ниже уровня 42,05 — 42,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Учитываем риски формирования локальных уровней поддержки на 41,90 — 41,80 и 41,40 — 41,45.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 41,35 — 41,24.
В работе учитываем, что диапазон 41,15 — 41,00 выступает уровнем поддержки текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологической поддержки и минимальных цен», тест и закрытие ниже него несет риски как ускорения движения цены вниз, так и остановки движения вниз на подходе к нему.
Тест и закрытие цены ниже уровня 41,00 — 41,05 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
Целевым уровнем движения будет возврат к уровням 40,60 — 40,65.
Учитываем вероятность формирования локальной поддержки на уровне 40,35 — 40,45.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 40,15 — 40,25.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.