Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 26 мая 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носит лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду 25 мая 2016 года, нефть WTI – CLx (июль16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 49,75 (+0,48*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 48,65 (+1,01*)
Цена закрытия дня (С)= 49,56 (+0,94*)
Официальная цена закрытия CL (июнь16) = 47,75 (+1,81*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по июльскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

На ход торговой сессии накладывал отпечаток оценки полученных данных от API и ожидания второго, официального блока статистики за прошедшую неделю от EIA. Данные выходили традиционно на открытии регулярной торговой сессии в США.

Учетные данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов от EIA за прошедшую неделю (фактическое / ожидания):

EIA Weekly Crude Oil Inventories: -4.226M vs -2.450M
EIA Weekly Distillates Stocks: -1.284M vs -1.083M
EIA Weekly Gasoline Inventories: 2.043M vs -1.067M
По данным EIA стратегические резервы сырой нефти США: -0,001М баррелей до суммарного значения 695,106М баррелей.
Запасы сырой нефти в терминале хранения и распределения Cushing снизились на 0,649М против роста на 0,461М неделей ранее.
Добыча сырой нефти в США за учетную неделю с 7 по 13 мая снизилась на 24К баррелей в сутки до 8,767 баррелей в сутки. В годовом учете снижение собственной добычи составляет 799К баррелей в сутки.
Импорт сырой нефти в США за прошедшую неделю сократился на 362К баррелей в сутки до значения 7,315М баррелей в сутки.
Загруженность нефтепереработки в США 89,7%, против 90,5% неделей ранее.

В целом, данные вышли достаточно смешанными. Снижение показателя в сырой нефти превзошло ожидания и показало резкое снижение, как против ожиданий, так и против роста на 1,310М неделей ранее. Запасы дистилляторов продолжили снижение, и вышли лучше ожиданий, но замедлили против предшествующих данных -3,170М. Данные по бензину показали резкий рост, и вышли хуже как ожиданий, таки и против снижения на 2,496М неделей ранее.

По факту получения данных произошел резкий рост волатильности цены. Сильное давление на цену оказал рост запасов бензина. Однако, данные показывающие продолжение снижения собственной добычи и значительное сокращение инвентарных запасов в сырой нефти оказало поддержку биржевым ценам на нефть.

Неоднозначность полученных данных усиливало снижение загрузки НПЗ. Падение в дистилляторах вызвано тем, что в НПЗ ориентированы на выпуск летнего топлива – бензина. В дистилляторах учитывается печное топливо.

Эти данные по бензину дают основания полагать, что ожидания роста спроса в США не оправдают ожиданий.

Fitch, в своем докладе Global Economic Outlook, понизило прогноз роста экономики США на 0,3 процентных пункта – до 1,8% ВВП. Основной причиной такого прогноза указывается сокращение частных инвестиций. Косвенно это найдет отражение в спросе на нефтепродукты.

Негатив снижения прогнозов по США нейтрализовал прогноз агентства по Китаю. Ожидания по китайской экономике пересмотрены в сторону роста до 6,3% в 2016 году. Основной причиной такого решения указывается реализация заявленных правительством страны программ по стабилизации экономики. Это даст краткосрочный рост. Такие ожидания, дают основания полагать, что импорт сырой нефти в Китай не пострадает и будет показывать ожидаемый рост.

Оценки перспектив Еврозоны также положительны. Fitch ожидает рост на уровне 1,6%. По Великобритании прогноз снижен на 0,2 пункта до +1,9%.

В целом, поступающие прогнозы, непредвиденные сокращения добычи оказывают поддержку биржевым ценам на сырую нефть. Это формирует фундаментальную базу для ценовых параметров на сырую нефть, как для производителей, так и для потребителей. Однако, накопленные запасы продолжают давить на настроения и ожидания участников рынка нефти. Текущие показатели не сильно отошли от максимальных значений, это будет продолжать сдерживать инвестиционные программы в разведку и в целом в отрасль.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 26 мая 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — EIA опубликует данные о коммерческих запасах природного газа, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по ВВП Испании, Великобритании, данные о розничных продажах, индекс инфляции в Италии, данные по рынку недвижимости Великобритании – показатель одобренных ипотечных кредитов, данные по заказам на товары длительного пользования в США, данные по рынку труда США – показатели заявок по безработице, данные по рынку недвижимости США – новые продажи домов. Поздно вечером выходят данные из Японии – индекс потребительских цен. В течение дня выступают официальные представители FOMC, Резервного Банка Австралии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 26 мая 2016 года

Уровни сопротивления (Июль_16):

R3 = 51,21
R2 = 50,48
R1 = 50,08

Срединная линия:

PP = 49,38

Уровни поддержки:

S1 = 49,02
S2 = 48,27
S3 = 47,91

Итоги по открытым позициям 25 мая 2016 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие: 49,10, закрытие: 48,70
открытие: 49,10, закрытие: 48,85

Позиции на покупку:

открытие: 48,85, закрытие: 49,30
открытие: 49,27, закрытие: 49,40

Итог: четыре операции = +123 пункта.

Все позиции были закрыты, мониторинг, анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 26 мая 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем спекулятивные ожидания предстоящего заседания ОПЕК.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и рост в зоне перекупленности — экстремальные значения.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 49,35 — 49,45 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней поддержки при возвратном движении цены.

Позиции на покупку:

В работе учитываем психологическое значение уровня «50». Тест и закрытие выше него несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже него несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.
Тест и закрытие цены на нефть выше 49,50 — 49,60 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 49,75 — 49,85, продолжение движения к уровням 50,15 – 50,25.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 49,85 — 49,95, а также уровнях 50,05 – 50,15 и 50,25 – 50,30.
Тест и закрытие цены на нефть выше 50,30 — 50,40 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,55 — 50,65.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,35 — 50,45 и уровне 50,65 – 50,70.
Тест и закрытие цены на нефть выше 50,65 — 50,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,95 — 51,05, продолжение движения к уровням 51,25 – 51,30.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,85 — 50,95, а также уровнях 51,15 –51,25 и 51,35 – 51,45.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 50,69 – 50,94, при ускорении движения на уровнях 51,44 — 51,93.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 49,35 — 49,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 49,05 — 49,15, продолжение движения к уровням 48,85 – 48,95.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 49,10 — 49,20 и 48,95 – 49,05.
Тест и закрытие ниже уровня 48,85 — 48,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 48,65 — 48,55, продолжение движения к уровням 48,35 – 48,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 48,65 — 48,70 и 48,30 – 48,20.
Тест и закрытие ниже уровня 48,15 — 48,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 47,75 – 47,85.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 48,15 – 48,05 и уровнях 47,65, – 46,75.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 48,71 – 48,45 при ускорении движения цены вниз на отметке 47,96 — 47,46.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.