В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В четверг 25 августа 2016 года, нефть WTI – CLx (октябрь16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 47,46 (-0,28*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 46,42 (-0,03*)
- Цена закрытия дня (С)= 47,33 (+0,56)
- Официальная цена закрытия CL (сентябрь16) = 47,05 (+0,28*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по октябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала относительно ограниченную волатильность. Однако, сам ход торгов был достаточно нервным.
На период формирования спекулятивных и хеджевых позиций пришлась полоса сильной неопределенности и противоречивых статистических данных.
Полученные данные EIA были на стороне негативного давления и оказывали давление на биржевую цену на нефть. Напомним, данные показали рост во всех компонентах учета, кроме собственной добычи и загрузки НПЗ.
Негативные ожидания усиливали прогнозы потребления сырой нефти Китаем. Оценочные расчеты указывают на то, что есть риск замедления импорта сырой нефти в страну. Это будет происходить на фоне продолжения снижения собственной добычи в стране.
Основной драйвер текущего биржевого контракта — это предстоящий в конце сентября Энергетический Саммит в Алжире. Напомним, что он будет проходить 25 – 26 сентября. Дата экспирации текущего биржевого контракта 16-09-20. Это говорит о том, что все перипетии подготовки к нему найдут отражение в цене.
История подготовки к первой «нефтяной сделке» показала, насколько эффективно действуют вербальные интервенции. Это происходит и сейчас. Отметим два момента. Официально Саудовская Аравия участвует в саммите и в «кулуарных сговорах». Однако, заявления официальных лиц достаточно противоречивы о готовности к реальным действиям. Высказывания о том, что ОПЕК необходимо искать возможность влиять на мировой рынок сырой нефти, вступают в противоречие с тезисами о том, что рынок нефти находится на пути естественной балансировки, что, мировой спрос устойчив и есть рост. Оказывать на него внешнее воздействие будет как нецелесообразно, так и неэффективно. В целом, мнение министра нефти Саудовской Аравии отражает текущую ситуацию в стране. На фоне рекордно высокой добычи, экспорт из страны показывает превышение над добычей. Такой баланс дает возможность снизить высокие запасы сырой нефти в стране.
Позиция Ирана также достаточно противоречива. Заявление о том, что министр нефти страны будет официально присутствовать на саммите, стало положительной новостью. Однако, последующие высказывания о том, что страна не достигла своих плановых показателей суточной добычи и экспорта, указывали на то, что Иран будет сторонним наблюдателем. Фактически, нефтяная отрасль в стране находится в стадии перезапуска. Так необходимые инвестиции только начинают поступать. Их объем пока крайне мал, страна задействует собственные ресурсы. Это не дает основания учитывать Иран как страну, готовую добровольно ограничить добычу. Это по факту остановит начатый процесс. Однако отметим, в последних заявлениях было отмечено, что Иран не хочет раскручивать спираль «ценовых войн», отмечая в этом основного конкурента — Саудовскую Аравию.
В целом, низкие мировые цены на сырую нефть оказывают сильное негативное давление на остальных участников картеля. Это будет основной темой кулуарных бесед. Вероятно, вопрос будет находится в плоскости «влияния на биржевые настроения не используют физическую добычу». Такой подход позволяет использовать биржевые контракты на сырую нефть для хеджирования физических процессов и операций. Отметим, что он уже находит отражение как в росте биржевых операций, так и в движении биржевых цен в «комфортную зону».
Данные компании Genscape о снижении запасов сырой нефти в терминале хранения и распределения Cushing на 313К баррелей, оказало эффект поддержки. Данные за неделю по 23 августа.
Косвенно, продолжают оказывать влияния процессы на валютном рынке. Основным драйвером на этом сегменте финансовых рынках являются спекуляции на тему решений FOMC. Напомним, в пятницу председатель FOMC Джанет Йеллен выступает с речью на банковской конференции в Джексон Холе.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 26 августа 2016 года
Новостной фон в течение дня для рынка нефти — U.S. Baker Hughes публикует данные о изменении количества буровых установок в США. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:
- публикуются данные по Германии – индекс Gfk потребительского климата в стране;
- данные по Франции – показатель доверия потребителей, данные по ВВП;
- данные по Италии – показатели розничных продаж;
- данные по Еврозоне – показатели денежных агрегатов, состояние частного кредитования;
- данные по Великобритании – данные по ВВП, показатели бизнес инвестиций, индекс GAV в секторе услуг;
- данные по США – уровень корпоративных доходов, индекс FOMC штата Мичиган;
- данные по ВВП США;
- второй день работы международной банковской конференции в Jackson Hole. Выступление председателя FOMC Jannet Yellen.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 26 августа 2016 года
Уровни сопротивления (Сентябрь_16):
- R3 = 48,75
- R2 = 48,11
- R1 = 47,75
Срединная линия:
- PP = 47,08
Уровни поддержки:
- S1 = 46,72
- S2 = 46,05
- S3 = 45,66
Итоги по открытым позициям 25 августа 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 26 августа 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
- Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перепроданности, приближение к уровню «50».
- Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перепроданности, снижение от экстремальных значений.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 47,05 — 47,20 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его ширину.
В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.
Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 47,15 — 47,25 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
- Целями движения возврат цены к уровню 47,40 – 47,45, продолжение движения к уровням 47,70 – 47,80.
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 47,35 — 47,45, а также уровнях 47,65 – 47,75, 47,85 – 47,95.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 47,90 — 48,00 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48,15 – 48,25.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,05 – 48,10 и уровнях 48,20 – 48,30.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 48,25 — 48,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48,65 — 48,70, продолжение движения к уровням 48,95 – 49,05, 49,25 – 49,35.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,55 — 48,65, а также уровнях 48,90 – 49,00, 49,10 – 49,20.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 48,32 – 48,55, при ускорении движения на уровнях 49,03 — 49,50.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 47,05 — 46,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 46,75 — 46,65.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 46,95 — 46,85 и уровнях 46,65 – 46,55.
- Тест и закрытие ниже уровня 46,50 — 46,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 46,30 – 46,20, продолжение движения к уровням 46,10 – 46,00.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,35 — 46,25 и уровнях 46,10 – 46,05,
- Тест и закрытие ниже уровня 46,00 – 45,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 45,65 – 45,55.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,05 – 45,95 и уровнях 45,75 – 45,65.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 46,42 – 46,19, при ускорении движения цены вниз на отметке 45,71 — 45,24.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
