Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 25 сентября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 24 сентября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (ноябрь 2015 ) — (* — к предшествующему дню, доллар за баррель):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 45,18 (-1,97*)
Самая низкая цена за торговый день (L): = 43,71 (-0,70*)
Цена закрытия дня (С):= 44,91 ( 0,42*)
Официальная цена закрытия CLокт15 = 45,83.

Сессия 24 сентября прошла с достаточно сильной внутридневной волатильностью. Участники рынка продолжали оценивать перспективы развития глобальной экономики в свете полученных и поступающих данных и заявлений.

Первая половина торгового дня прошла в достаточно ограниченном ценовом диапазоне после резкой просадки накануне. Основным драйвером движения вниз выступили данные по бензину, воспринятые в качестве отражение состояния как спроса, так и экономики в целом. Волатильность ограничивали поступающие данные, которые не давали возможность оценить возможные перспективы для нефти.

В течении дня приходили доклады и обзоры. В частности, в аналитическом докладе ОПЕК отмечается «бесперспективность войны со сланцевой добычей». Вывод сделан на основании оценки сроков возврата показателей добычи с ростом цены на нефть. Указывается, что более «длинные в инвестиционном цикле» проекты — «нефтеносные пески, морская добыча» — имеют более длинные инвестиционные сроки и более высокие затраты. Они медленнее возвращаются к показателям при росте цены. Ожидается, что основное сокращение добычи сырой нефти будет в этих проектах. Однако отмечается, что с возможным ростом цены на нефть это сокращение будет покрыто сланцевой добычей. Вывод, который заложен в докладе — «…основные цели ценовой войны это проекты с длинными сроками разработки — глубоководные, с высокими ценовыми издержками…».

Данные по состоянию промышленности, уровням цен и торговым балансам указывали на достаточно неопределенное состояние глобальной экономики. Различные страны и регионы находятся в разных фазах развития. Показатели в ЕС остаются в приемлемых уровнях, благодаря германской экономике. Вторая по величине в зоне ЕС — Франция, находится в состоянии близком к рецессии. Южные страны показывают неустойчивость, однако кризисные факторы не столь велики. Их интегрированость с германской экономикой и текущее ослабление евро дает свои плоды. Фактор «Греции», пока отошел на второй план, однако он далек от завершения. Все это, в той или иной форме, нашло отражение в речи президента ЕЦБ, что дало повод ожидать, как продолжение программы количественного смягчения, так и риск его роста.

Косвенное влияние на динамику цены сырой нефти оказывал ход торгов на фондовых площадках. Давление на акции указывало, что участники финансовых рынков «не уверены в ближайшей стабилизации и росте» глобальной экономики, а следовательно, показатели компаний не будут отвечать текущим ценам в рынке. Этому способствовало череда понижений в целевых ориентирах от инвестиционных компаний по акциям.

Вчера в Массачусетском университете выступала глава ФРС США Джанет Йелен. Из всей речи рынки выделили следующее — «…Большинство членов комитета по открытым рынкам, включая меня, в настоящее время ожидают, что достижение этих условий, скорее всего, повлечет за собой первоначальное увеличение ставки в конце этого года, и продолжение политики ужесточения после этого…».

Данное высказывание несет в себе двойной смысл, при чем диаметрально противоположный. Первый — рост учетных ставок изменит понятие «цена денег» в сторону удорожания, что негативно для рынков. Второй — рост ставок это подтверждение, что поступающие данные говорят о стабилизации и улучшении экономики. Появляются инфляционные ожидания и риски. Доходы и расходы начинают стимулировать экономику и внешней поддержки в лице ФРС не нужно. Однако, Йеллен в своей речи сделала уточнение — «…Но, если экономика удивит нас, наши суждения о соответствующей денежно-кредитной политике, возможно, изменятся..». Это оставляет поле для возможного маневра FOMC.

На регулярной торговой сессии в США рынок нефти получил прогноз от исследовательской компании Genscape, в котором указываются ожидания падения запасов сырой нефти в терминале хранения и распределения Кушнга, штат Оклахома. Ожидается, что недельные данные по состоянию на 15-09-22 покажут падение на 625К баррелей. Рыночная оценка этих ожиданий позволила цене на нефть сократить потери и закрыть день с ростом около 1,0%.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 25 сентября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание на выход данных из Европы по денежным агрегатам, выступление президента Бундесбанка (Германия), ВВП США, корпоративным доходам и выступление представителей ФРС.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 25 сентября 2015 года

Уровни сопротивления (Ноябрь 2015):

R3 = 47,04
R2 = 46,11
R1 = 45,59

Срединная линия:

PP = 44,65

Уровни поддержки:

S1 = 44,13
S2 = 43,18
S3 = 42,67

Итоги по открытым позициям 24 сентября 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие — 45,04, закрытие — 44,86
открытие — 44,93, закрытие — 44,78

Позиции на покупку:

открытие — 44,88, закрытие — 45,08
открытие — 44,91, закрытие — 45,00

Итог: четыре операции = + 62 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 25 сентября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем фактор предшествующего волатильного торгового дня. Фактор «конца недели»несет риски роста волатильности на закрытии недельными терейдерами позиций. Возможно ограничение ликвидности перед ожидаемыми данными с последующим ее ростом.
Состояние цены: недельное — в зоне покупок, дневное состояние цены — заход в зону продаж — консолидация, внутридневное — смешанное состояние.
Диапазонный уровень 45,39 — 45,59 принимаем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его достаточно широкие границы.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 45,60 — 45,65 на временном интервале М30 даст сигнал движения цены вверх.
Покупки с целями на 45,85 — 45,95.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 45,95 — 46,05.
Тест и закрытие выше 46,15 — 46,25 даст подтверждение продолжения движения вверх с целями 46,55 — 46,65, продолжение движения к 46,90 — 47,00.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,10 — 47,20.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,15 — 47,30.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже 45,20 — 45,30 на интервале М30 даст первый сигнал остановки коррекционного движения.
Тест и закрытие ниже уровня 44,90 — 45,00 даст сигнал движения вниз с целевым уровнем 44,60 — 44,65, дальнейшее движение будет с целями на 44,15 — 44,05. Учитываем риски формирования локальной поддержки на данном уровне, данный уровень выступает как локальная поддержка коррекционного UP-тренда, его тест и закрытие ниже усилит снижение цены.
Тест и закрытие ниже ценового уровня 43,90 — 44,00 на интервале М30 даст сигнал к развитию движения вниз с целями 43,50 — 43,60, дальнейшее движение к 43,15 — 43,25.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 42,65 — 42,75.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.