Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 25 ноября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 24 ноября, нефть WTI – CLx (январь 16) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 43,46 (+0,71*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 41,86 (+1,45*)
Цена закрытия дня (С)= 42,87 (+1,12*)
Официальная цена закрытия CL (декабрь 15) = 40,39 (+2,48*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель)

Прошедшая сессия по январскому 2016 года фьючерсному контракту на нефть WTI, показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Основную поддержку цене на нефть, оказало заявление официального лица Саудовской Аравии. Участники рынка оценивали возможные действия одного из основных участников ОПЕК. Отметим, что такого рода заявления начинают поступать перед заседание ОПЕК 4 декабря в Вене.

Вышли данные по недельным запасам сырой нефти в США от API (фактическое/ожидания):

API Weekly Crude Oil Stock: 2,600M vs -0,200M

Данные вышли хуже как ожиданий, так и неделей ранее -0,482М.

Дополнительную поддержку цене на сырую нефть оказал инцидент в Турции. Напомним, ВВС Турции сбили российский самолет Су-24. По официальной версии Турции, самолет получил до десяти предупреждений для смены курса. Итог — F-16 ВВС Турции атаковал и сбил российский бомбардировщик. Турецкое правительство инициировало экстренное заседание комитета НАТО, ООН. Заявления руководителей государств разнятся в оценках. Президент Турции заявил, что страна имеет полное право защищать свои границы. Президент России — что это недружественный акт со стороны Турции схожий с «..ударом в спину..».

Данное событие позволило цене на нефть внутри дня показывать рост более 3,0% и вернуло участникам рынка такой забытый термин как «военная премия». Отметим, что Турция является одним из ключевых транзитных узлов, как для сырой нефти, так и нефтепродуктов и газа. В целом, реакция на него, состояние и динамика рыночной цены на сырую нефть пока указывают, что добавился дополнительный фактор учета неопределенности. Несмотря на возможный риск в перебоях поставок, мировые запасы, резервные запасы, показатели спроса ограничивают расширение премии за риск.

Теракты в столице Франции привели к активизации боевых действий на Ближнем Востоке. В многих странах Европы уровень террористической угрозы поднят до максимальных значений.

Продолжаются переговоры и консультации по Сирии, прикладываются усилия по поиску компромиссного решения.

Ситуация на Ближнем Востоке показывает признаки эскалации напряженности, рост неопределенности в ожиданиях затухания и локализации конфликтов.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 25 ноября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — выходят недельные учетные данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США от EIA. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на выход достаточно большого блока статистических данных из США. Выходят данные по состоянию рынку труда в США. В течении дня состоятся выступления официальных лиц РБ Австралии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 25 ноября 2015 года

Уровни сопротивления (Январь 16):

R3 = 45,02
R2 = 44,22
R1 = 43,43

Срединная линия:

PP = 42,64

Уровни поддержки:

S1 = 41,84
S2 = 41,05
S3 = 40,24

Итоги по открытым позициям 24 ноября 2015 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие — 42,35, закрытие — 42,15.

Позиции на покупку:

открытие — 42,19, закрытие — 42,40
открытие — 42,32, закрытие — 42,48

Итог: три операции = + 57 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 25 ноября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем достаточно сильную внутридневную волатильность цены, что привело к смешанным данных расчетных показателей уровней поддержки и сопротивления, несет риски как сильных проходов цены так и ограничения движения, риски развития сильного коррекционного движения.
Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов, ход переговорного процесса может вызвать рост волатильности в рынках.
Развитие кризисной ситуации между Турцией и Россией. Динамика, заявления, события несут риск роста волатильности цены.
Заявления официальных представителей несут риски роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние на динамику цены состояния индекса доллара США.
Учитываем ожидание и факт публикации статистических данных. Несет риски снижение ликвидности перед публикацией с ростом волатильности и ликвидности по факту публикации.

Состояние цены:

Недельное — в зоне перепроданности, текущее состояние — риск ограничения продолжения движения и ограничения импульсов снижения.
Дневное состояние цены — нахождение в зоне покупок.
Внутридневное — смешанное, преобладание зоны роста и перекупленности — риски снятия коррекционным движениями.

Диапазонный уровень 42,65 — 42,55 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены, первый уровень поддержки.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 42,65 — 42,70, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков роста цены, остановки коррекционного снижения цены.
Целями движения является возврат цены на уровни 43,05 — 43,15, данный сценарий актуален при возвратном движении цены к уровню.
Учитываем возможность формирования на уровнях 43,30 — 43,40 локального сопротивления, закрытие цены выше сигнального уровня несет риск ускорения движения цены к уровню 43,75 — 43,85, продолжение движения к уровням 44,05 — 44,15.
Тест и закрытие цены на нефть выше 44,15 — 44,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх .
Целевым уровнями движения будет возврат к уровням 43,85 — 43,95.
Учитываем риски формирования уровней сопротивления на уровнях 43,30 — 43,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 44,05 — 44,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут 44,80 — 44,90.
Учитываем возможность формирования на уровне 44,35— 44,45 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,15 — 45,25. Учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 42,60 — 42,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 42,35 — 42,25, продолжение движения к 42,05 — 41,95.
Тест и закрытие ниже уровня 41,95 — 41,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 41,30 — 41,20.
В работе учитываем, что диапазон 41,15 — 41,00 выступает уровнем поддержки текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологической поддержки и минимальных цен», тест и закрытие ниже него несет риски как ускорения движения цены вниз, так и остановки движения вниз на подходе к нему.
Тест и закрытие цены ниже уровня 40,85 — 40,95 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
Целевым уровнем движения будет возврат к уровням 40,35 — 40,25.
Учитываем вероятность формирования локальной поддержки на уровне 40,05 — 40,15.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 40,15 — 40,25.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.