Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 25 июля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу 22 июля 2016 года, нефть WTI – CLx (сентябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 44,97 (-1,12*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 43,74 (-0,78*)
Цена закрытия дня (С)= 44,19 (-0,56*)
Официальная цена закрытия CL (август16) = 44,94 (-0,75*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по сентябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала достаточно нервную внутридневную волатильность. На настроения участников торгов оказывали влияния противоречивые данные.

Основное негативное давление оказывали данные по росту экспорта сырой нефти из Ирана. По данным на 21 июля, из южных портов Ирана среднесуточный экспорт оценивается на уровне 3,28М баррелей в сутки против июньских данных 3,18М баррелей в сутки.

Усиливало негативные настроения продолжение роста запасов нефтепродуктов. Данные BMI Research показывают замедление снижения потребления нефтепродуктов в Азии. Это происходит на фоне экспорта из Китая на рекордных максимумах.

Поддержку биржевой цене на нефть не смогли оказать данные EIA о том, что суточная добыча сырой нефти в США снижается. Снижение происходит на фоне исторически высоких запасов и полной загрузки НПЗ.

В пятницу данные компании U.S. Baker Hughes показали рост на 14 штук до 371 буровой установки. Данные показывают рост, длящийся четыре недели подряд.

Основная поддержка настроениям приходила от непредвиденных сокращений в Нигерии, Канаде.

Новости из Ливии достаточно противоречивы. Процесс поиска компромисса, который позволял разблокировать морские терминалы для экспорта, зашел очередной раз в тупик. Одна из сторон выразила несогласие и заблокировала дальнейшую нормализацию. Это отодвигает опять на неопределенный срок учет ливийского экспорта в глобальном балансе сырой нефти.

В пятницу поступили сообщения из Нигерии, что национальная полиция провела успешную операцию по задержанию лидеров группировки проводившей атаки на нефтяную инфраструктуру страны. Это дает основание полагать, что добыча и экспорт из страны находятся на пути нормализации.

Канада показывает устойчивое возвращение показателей добычи.

Риски забастовки нефтяников в Норвегии сохраняются, однако проведение этих мероприятий находится пока в плоскости декларирования. Руководство нефтяных компаний и лидеры профсоюзов постоянно проводят переговоры и консультации.

Данные компании Glenscape показывают ожидания роста на 725К баррелей сырой нефти в терминале хранения и распределения Cushng.

Дополнительную неопределенность продолжает оказывать «Британский вопрос». Поступающие заявления от лидеров стран ЕС и нового правительства Великобритании не дают каких то четких сроков и порядка Brexit. Отметим, что формально процесс выхода не запущен.

К росту неопределенности добавляется череда заседаний регуляторов. На прошедшей неделе ЕЦБ оставил параметры кредитно-денежной политики не изменой. Регулятор выразил полную готовность расширить и применить все меры в случае роста нестабильности и волатильности на финансовом рынке. Было отмечено, что банки показывают устойчивость, основная проблема, это низкая доходность банков.

Отметим, что на стартовавшей неделе будут два значимых заседания:

26 июля FOMC начинает свое двух дневное заседание, а 27 июля будут обнародованы итоги;
28 июля Банк Японии — итоги 29 июля.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 25 июля 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтрален, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по Германии – индекс деловых ожиданий, оценка текущих условий бизнеса, индекс Ifo делового климата. Данные по Великобритании – индекс CBI промышленных заказов. Поздно вечером выйдут данные по новой Зеландии – показатели торгового баланса. В течении дня выступают официальные представители Резервного Банка Новой Зеландии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 25 июля 2016 года

Уровни сопротивления (Сентябрь_16):

R3 = 46,09
R2 = 45,52
R1 = 44,88

Срединная линия:

PP = 44,31

Уровни поддержки:

S1 = 43,67
S2 = 43,10
S3 = 42,46

Итоги по открытым позициям 22 июля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти.

Торговый план по нефти WTI на 25 июля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же, их возможные заявления.
Учитываем динамику развития ситуации в Турции и в регионе в целом. Риски роста волатильности на поступлении слухов, новостей, заявлений и действий официальных властей.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — снижение в зоне «продаж».
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 44,25 — 44,35 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем что уровни «50» и «46» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 44,30 — 44,40 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 44,55 — 44,60, продолжение движения к уровням 44,85 – 44,95.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 44,35 — 44,45, а также уровнях 44,65 – 44,75, 44,95 – 45,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 45,10 — 45,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 45,45 – 45,55.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,15 — 45,25 и уровнях 45,35 – 45,45.
Тест и закрытие цены на нефть выше 45,55 — 45,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 45,85 — 45,95, продолжение движения к уровням 46,05 – 46,15.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,60 — 45,70, а также уровнях 45,95 – 46,05 и 46,25 – 46,35.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,08 – 45,31, при ускорении движения на уровнях 45,75 — 46,19.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 44,30 — 44,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 44,05 — 43,95, продолжение движения к уровням 43,70 – 43,60.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,15 — 44,05 и уровнях 43,85 – 43,75, 43,65 – 43,55.
Тест и закрытие ниже уровня 43,50 — 43,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 43,25 — 43,15.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,45 — 43,35 и 43,25 – 43,15.
Тест и закрытие ниже уровня 43,05 – 42,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 42,80 – 42,70, продолжение движения к уровням 42,45 – 42,35, 42,20 -42,10.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,95 – 42,85 и уровнях 42,65 – 42,55, 42,25 – 42,15.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 43,32 – 43,10 при ускорении движения цены вниз на отметке 42,65 — 42,21.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.